PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTMF с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTMF с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTMF returned 6.17%/yr vs 17.73%/yr for OILK. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. WTMF charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности WTMF и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTMF показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

WTMF

1 день
-0.02%
1 месяц
1.05%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.44%
1 год
22.55%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.17%
10 лет*
3.26%

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTMF и OILK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		8.50%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%0.48%-2.75%0.24%-3.40%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%

Correlation

The correlation between WTMF and OILK is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

0.18

The correlation between WTMF and OILK shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WTMF и OILK

Секторы
WTMF
OILK

Промышленность

17.7%

-

Технологии

17.0%

-

Здравоохранение

16.5%

-

Финансовые услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%
100.0%

Недвижимость

6.1%

-

Энергетика

6.1%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Промышленность

WTMF
17.7%
OILK

-

Технологии

WTMF
17.0%
OILK

-

Здравоохранение

WTMF
16.5%
OILK

-

Финансовые услуги

WTMF
15.8%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

WTMF
8.4%
OILK
100.0%

Недвижимость

WTMF
6.1%
OILK

-

Энергетика

WTMF
6.1%
OILK

-

Сырьевые материалы

WTMF
4.8%
OILK

-

Коммунальные услуги

WTMF
2.9%
OILK

-

Коммуникационные услуги

WTMF
2.4%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

WTMF
2.4%
OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с VOOWTMF с FMFWTMF с XSOE
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с AMOMOILK с REVSOILK с ERTH

Доходность на риск

WTMF vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTMF c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTMFOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.06

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.59

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.34

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

3.42

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.08

6.91

+18.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTMF vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTMF на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILK равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTMF и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTMFOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.06

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.59

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.12

+0.04

Просадки

Сравнение просадок WTMF и OILK

Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTMFOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-83.76%

+52.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.04%

-17.35%

+13.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.93%

-23.42%

+13.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-34.69%

+21.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-3.66%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.71%

-32.61%

+14.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

8.56%

-7.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WTMF и OILK

Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 1.61%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTMFOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

10.44%

-8.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

23.26%

-16.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

28.75%

-20.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

30.12%

-20.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

35.97%

-27.90%

Сравнение комиссий WTMF и OILK

WTMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTMF и OILK

Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.80%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTMF and OILK have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to WTMF (1.61%). In terms of maximum drawdown, WTMF dropped -30.79% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.73% vs 6.17% for WTMF. On fees, WTMF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, WTMF has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.73% return vs 6.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 2.80% for WTMF.

WTMF is categorized as Hedge Fund, while OILK is Oil & Gas. WTMF tracks WisdomTree Managed Futures Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for WTMF and 0.68% for OILK.

WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTMF и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор