PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTMF с XSOE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTMF с XSOE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE).

WTMF и XSOE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. XSOE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTMF и XSOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTMF и XSOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		4.81%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%0.48%-2.75%0.24%-3.40%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		3.56%30.05%7.02%10.28%-25.83%-5.92%28.61%24.81%-18.60%49.23%

Доходность по периодам

С начала года, WTMF показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у XSOE с доходностью 3.56%. За последние 10 лет акции WTMF уступали акциям XSOE по среднегодовой доходности: 3.08% против 8.24% соответственно.

WTMF

1 день
0.41%
1 месяц
0.30%
С начала года
4.81%
6 месяцев
7.94%
1 год
19.66%
3 года*
10.00%
5 лет*
6.64%
10 лет*
3.08%

XSOE

1 день
0.65%
1 месяц
-6.95%
С начала года
3.56%
6 месяцев
6.22%
1 год
32.64%
3 года*
15.06%
5 лет*
1.31%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с VOOWTMF с SPYWTMF с FMFWTMF с OILK
Часто сравнивают с XSOE:
XSOE с SPEMXSOE с VWOXSOE с ETHOXSOE с DFAEXSOE с AVEMXSOE с QQQXSOE с EEM

Сравнение комиссий WTMF и XSOE

WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XSOE в 0.32%.

WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

Доходность на риск

WTMF vs. XSOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XSOE
Ранг доходности на риск XSOE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTMF c XSOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTMFXSOEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.66

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.26

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.95

2.48

+2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.95

9.35

+9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTMF vs. XSOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTMF на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSOE равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTMF и XSOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTMFXSOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.66

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.07

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.41

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.31

-0.19

Корреляция

Корреляция между WTMF и XSOE составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTMF и XSOE

Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности XSOE в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.90%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%0.00%0.00%0.00%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		1.58%1.50%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.93%

Просадки

Сравнение просадок WTMF и XSOE

Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки XSOE в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и XSOE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTMFXSOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-45.23%

+14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.04%

-13.31%

+9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-42.05%

+28.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

-45.23%

+29.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-9.47%

+8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-17.51%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

3.53%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности WTMF и XSOE

Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 3.22%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTMFXSOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

9.39%

-6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

14.74%

-7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

19.77%

-10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

18.97%

-9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.10%

20.34%

-12.24%