Сравнение WTMF с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
WTMF и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTMF или KMLM.
Доходность
Сравнение доходности WTMF и KMLM
Доходность по периодам
С начала года, WTMF показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью -1.63%.
WTMF
3.05%
0.95%
-2.19%
6.22%
4.59%
1.04%
KMLM
-1.63%
-0.18%
-3.96%
-7.65%
N/A
N/A
Основные характеристики
| WTMF | KMLM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.83 | -0.83 |
| Коэф-т Сортино | 1.25 | -1.07 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 0.88 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | -0.34 |
| Коэф-т Мартина | 2.00 | -1.33 |
| Индекс Язвы | 3.26% | 6.56% |
| Дневная вол-ть | 7.85% | 10.57% |
| Макс. просадка | -30.78% | -25.42% |
| Текущая просадка | -7.79% | -23.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTMF и KMLM
WTMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Корреляция
Корреляция между WTMF и KMLM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTMF c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и KMLM
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как KMLM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 3.27% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTMF и KMLM
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.78%, что больше максимальной просадки KMLM в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и KMLM
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что WTMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.