Сравнение WTMF с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
WTMF и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности WTMF и KMLM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTMF и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.81% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 3.89% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 7.86% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
Доходность по периодам
С начала года, WTMF показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 7.86%.
WTMF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 3.08%
KMLM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTMF и KMLM
WTMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Доходность на риск
WTMF vs. KMLM — Ранг доходности на риск
WTMF
KMLM
Сравнение WTMF c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTMF | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 0.84 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 1.22 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.15 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 1.16 | +3.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.95 | 3.43 | +15.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTMF | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.84 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.38 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.48 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между WTMF и KMLM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и KMLM
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности KMLM в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.90% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.66% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTMF и KMLM
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и KMLM.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTMF | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -27.47% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.04% | -6.73% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -27.47% | +14.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -15.90% | +15.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.90% | -12.73% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.27% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и KMLM
Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 3.22%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTMF | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 4.03% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 7.26% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 9.85% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 14.58% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.10% | 14.67% | -6.57% |