PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTMF с KMLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTMF с KMLM

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).

WTMF и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTMF или KMLM.

Корреляция

Корреляция между WTMF и KMLM составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности WTMF и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTMF:

-0.30

KMLM:

-1.03

Коэф-т Сортино

WTMF:

-0.28

KMLM:

-1.51

Коэф-т Омега

WTMF:

0.97

KMLM:

0.83

Коэф-т Кальмара

WTMF:

-0.20

KMLM:

-0.40

Коэф-т Мартина

WTMF:

-0.59

KMLM:

-1.68

Индекс Язвы

WTMF:

4.30%

KMLM:

6.92%

Дневная вол-ть

WTMF:

10.50%

KMLM:

10.33%

Макс. просадка

WTMF:

-30.78%

KMLM:

-29.13%

Текущая просадка

WTMF:

-8.97%

KMLM:

-29.13%

Доходность по периодам

С начала года, WTMF показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью -7.30%.

WTMF

С начала года

-1.42%

1 месяц

2.63%

6 месяцев

-2.17%

1 год

-3.16%

5 лет

4.95%

10 лет

0.92%

KMLM

С начала года

-7.30%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

-7.75%

1 год

-10.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WTMF и KMLM

WTMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.

KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTMF и KMLM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTMF
Ранг риск-скорректированной доходности WTMF, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг риск-скорректированной доходности KMLM, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTMF c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTMF на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTMF и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTMF и KMLM

Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности KMLM в 0.88%

TTM2024202320222021202020192018
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		3.62%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.88%0.82%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTMF и KMLM

Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.78%, что больше максимальной просадки KMLM в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WTMF и KMLM

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что WTMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...