Сравнение WTMF с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
WTMF и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTMF или CTA.
Корреляция
Корреляция между WTMF и CTA составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WTMF и CTA
Основные характеристики
WTMF:
-0.56
CTA:
0.72
WTMF:
-0.76
CTA:
1.11
WTMF:
0.91
CTA:
1.13
WTMF:
-0.45
CTA:
1.04
WTMF:
-1.47
CTA:
2.02
WTMF:
3.96%
CTA:
4.42%
WTMF:
10.36%
CTA:
12.51%
WTMF:
-30.78%
CTA:
-18.07%
WTMF:
-11.06%
CTA:
-6.64%
Доходность по периодам
С начала года, WTMF показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 1.13%.
WTMF
-3.69%
-2.35%
-3.12%
-5.57%
4.31%
0.54%
CTA
1.13%
-5.83%
7.94%
8.84%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTMF и CTA
WTMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WTMF и CTA
WTMF
CTA
Сравнение WTMF c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и CTA
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности CTA в 4.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 3.71% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.66% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTMF и CTA
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.78%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и CTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и CTA
Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 3.88%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.