Сравнение WTMF с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
WTMF и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WTMF и CTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTMF и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.81% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -12.50% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.55% |
Доходность по периодам
С начала года, WTMF показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.
WTMF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 3.08%
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTMF и CTA
WTMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Доходность на риск
WTMF vs. CTA — Ранг доходности на риск
WTMF
CTA
Сравнение WTMF c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTMF | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 0.20 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 0.36 | +2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.05 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 0.35 | +4.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.95 | 0.61 | +18.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTMF | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.20 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.64 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между WTMF и CTA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и CTA
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности CTA в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.90% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTMF и CTA
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и CTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTMF | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -18.07% | -12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.04% | -10.68% | +6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -3.92% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.90% | -5.74% | -12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 6.16% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и CTA
Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 3.22%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTMF | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 8.27% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 12.98% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 16.24% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 15.63% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.10% | 15.63% | -7.53% |