PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTMF с CTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTMF с CTA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

WTMF и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTMF или CTA.

Корреляция

Корреляция между WTMF и CTA составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WTMF и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTMF:

-0.30

CTA:

0.39

Коэф-т Сортино

WTMF:

-0.28

CTA:

0.50

Коэф-т Омега

WTMF:

0.97

CTA:

1.06

Коэф-т Кальмара

WTMF:

-0.20

CTA:

0.39

Коэф-т Мартина

WTMF:

-0.59

CTA:

0.74

Индекс Язвы

WTMF:

4.30%

CTA:

4.88%

Дневная вол-ть

WTMF:

10.50%

CTA:

12.67%

Макс. просадка

WTMF:

-30.78%

CTA:

-18.07%

Текущая просадка

WTMF:

-8.97%

CTA:

-8.96%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTMF показывает доходность -1.42%, а CTA немного выше – -1.39%.

WTMF

С начала года

-1.42%

1 месяц

2.63%

6 месяцев

-2.17%

1 год

-3.16%

5 лет

4.95%

10 лет

0.92%

CTA

С начала года

-1.39%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

4.47%

1 год

4.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WTMF и CTA

WTMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTMF и CTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTMF
Ранг риск-скорректированной доходности WTMF, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг риск-скорректированной доходности CTA, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTMF c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTMF на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа CTA равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTMF и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTMF и CTA

Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности CTA в 4.78%

TTM2024202320222021202020192018
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		3.62%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.78%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTMF и CTA

Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.78%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и CTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WTMF и CTA

Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 2.20%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...