PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTMF с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTMF с CTA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. WTMF is passively managed, while CTA is actively managed. Over the past 3 years, WTMF returned 9.77%/yr vs 11.79%/yr for CTA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. WTMF charges 0.65%/yr vs 0.78%/yr for CTA.

Доходность

Сравнение доходности WTMF и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTMF показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 12.30%.

WTMF

1 день
-0.02%
1 месяц
1.05%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.44%
1 год
22.55%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.17%
10 лет*
3.26%

CTA

1 день
0.54%
1 месяц
-7.86%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.80%
1 год
15.57%
3 года*
11.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTMF и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		8.50%12.17%3.20%16.72%-12.50%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		12.30%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Correlation

The correlation between WTMF and CTA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

0.13

The correlation between WTMF and CTA shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WTMF и CTA

Секторы
WTMF
CTA

Промышленность

17.7%

-

Технологии

17.0%

-

Здравоохранение

16.5%

-

Финансовые услуги

15.8%
-49.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Недвижимость

6.1%

-

Энергетика

6.1%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Промышленность

WTMF
17.7%
CTA

-

Технологии

WTMF
17.0%
CTA

-

Здравоохранение

WTMF
16.5%
CTA

-

Финансовые услуги

WTMF
15.8%
CTA
-49.1%

Потребительский циклический сектор

WTMF
8.4%
CTA

-

Недвижимость

WTMF
6.1%
CTA

-

Энергетика

WTMF
6.1%
CTA

-

Сырьевые материалы

WTMF
4.8%
CTA

-

Коммунальные услуги

WTMF
2.9%
CTA

-

Коммуникационные услуги

WTMF
2.4%
CTA

-

Потребительский защитный сектор

WTMF
2.4%
CTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с VOOWTMF с FMFWTMF с OILKWTMF с XSOE
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSSTCTA с EQLS

Доходность на риск

WTMF vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTMF c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTMFCTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
0.78

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
1.12

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.15

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

1.42

+4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.08

3.72

+21.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTMF vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTMF на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTMF и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTMFCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

0.78

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.62

-0.46

Просадки

Сравнение просадок WTMF и CTA

Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и CTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTMFCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-18.07%

-12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.04%

-11.00%

+6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.93%

-11.23%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-7.86%

+7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.71%

-5.67%

-12.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

4.19%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WTMF и CTA

Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 1.61%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTMFCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

7.76%

-6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

17.30%

-10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

20.12%

-11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

16.58%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

16.58%

-8.51%

Сравнение комиссий WTMF и CTA

WTMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTMF и CTA

Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности CTA в 4.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.85%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.80%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%

Часто задаваемые вопросы

WTMF and CTA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (7.76%) compared to WTMF (1.61%). In terms of maximum drawdown, WTMF dropped -30.79% vs CTA's -18.07%.

On 3-year performance, CTA leads with 11.79% vs 9.77% for WTMF. On fees, WTMF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, WTMF has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTA has performed better with a 11.79% return vs 9.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

CTA has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 2.80% for WTMF.

WTMF is categorized as Hedge Fund, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: WisdomTree and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for WTMF and 0.78% for CTA.

WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTMF и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор