Сравнение WTMF с FMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF).
WTMF и FMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности WTMF и FMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTMF и FMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.81% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 0.48% | -2.75% | 0.24% | -3.40% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 8.34% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 5.69% | -5.16% | -2.64% | 1.70% |
Доходность по периодам
С начала года, WTMF показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у FMF с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции WTMF превзошли акции FMF по среднегодовой доходности: 3.08% против 2.64% соответственно.
WTMF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 3.08%
FMF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 2.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTMF и FMF
WTMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FMF в 0.95%.
Доходность на риск
WTMF vs. FMF — Ранг доходности на риск
WTMF
FMF
Сравнение WTMF c FMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTMF | FMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.61 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.30 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 4.67 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.95 | 9.47 | +9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTMF | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.61 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.46 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.22 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.16 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между WTMF и FMF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и FMF
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности FMF в 5.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.90% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% | 0.00% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.08% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок WTMF и FMF
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки FMF в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и FMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTMF | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -22.21% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.04% | -3.47% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -14.98% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.99% | -16.89% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.35% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.90% | -9.99% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.71% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и FMF
Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 3.22%, в то время как у First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTMF | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 3.52% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 7.40% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 9.94% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 10.76% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.10% | 11.83% | -3.73% |