PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTMF с FMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTMF с FMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund) are both Hedge Fund funds. WTMF is passively managed, while FMF is actively managed. Over the past 10 years, WTMF returned 3.26%/yr vs 3.17%/yr for FMF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. WTMF charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for FMF.

Доходность

Сравнение доходности WTMF и FMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTMF показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у FMF с доходностью 10.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WTMF имеют среднегодовую доходность 3.26%, а акции FMF немного отстают с 3.17%.

WTMF

1 день
-0.02%
1 месяц
1.05%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.44%
1 год
22.55%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.17%
10 лет*
3.26%

FMF

1 день
0.33%
1 месяц
1.08%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.47%
1 год
22.22%
3 года*
6.78%
5 лет*
4.62%
10 лет*
3.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTMF и FMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		8.50%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%0.48%-2.75%0.24%-3.40%
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		10.96%4.54%8.17%-0.18%5.24%3.57%5.69%-5.16%-2.64%1.70%

Correlation

The correlation between WTMF and FMF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2013 г.

0.31

The correlation between WTMF and FMF shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

First Trust Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с VOOWTMF с OILKWTMF с XSOE
Часто сравнивают с FMF:
FMF с DBMFFMF с KMLMFMF с FTLSFMF с FLRTFMF с CTAFMF с QQQFMF с GLD

Доходность на риск

WTMF vs. FMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FMF
Ранг доходности на риск FMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTMF c FMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTMFFMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.31

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.31

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

6.52

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.08

18.49

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTMF vs. FMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTMF на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMF равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTMF и FMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTMFFMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.31

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.43

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.27

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.17

-0.02

Просадки

Сравнение просадок WTMF и FMF

Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки FMF в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и FMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTMFFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-22.21%

-8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.04%

-3.42%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.93%

-7.25%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-14.98%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

-16.89%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.07%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.71%

-9.86%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.20%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности WTMF и FMF

Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 1.61%, в то время как у First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTMFFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.89%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

7.11%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

9.66%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

10.74%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

11.72%

-3.65%

Сравнение комиссий WTMF и FMF

WTMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FMF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTMF и FMF

Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности FMF в 4.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		4.96%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.80%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTMF and FMF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMF has higher volatility (1.89%) compared to WTMF (1.61%). In terms of maximum drawdown, WTMF dropped -30.79% vs FMF's -22.21%.

On 10-year performance, WTMF leads with 3.26% vs 3.17% for FMF. On fees, WTMF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, WTMF has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, WTMF has performed better with a 3.26% return vs 3.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for FMF.

FMF has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 2.80% for WTMF.

They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for WTMF and 0.95% for FMF.

WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTMF и FMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор