PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTMF с FMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTMF с FMF

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF).

WTMF и FMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTMF или FMF.

Корреляция

Корреляция между WTMF и FMF составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WTMF и FMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTMF:

-0.30

FMF:

-0.42

Коэф-т Сортино

WTMF:

-0.28

FMF:

-0.42

Коэф-т Омега

WTMF:

0.97

FMF:

0.95

Коэф-т Кальмара

WTMF:

-0.20

FMF:

-0.28

Коэф-т Мартина

WTMF:

-0.59

FMF:

-0.77

Индекс Язвы

WTMF:

4.30%

FMF:

3.53%

Дневная вол-ть

WTMF:

10.50%

FMF:

8.05%

Макс. просадка

WTMF:

-30.78%

FMF:

-22.22%

Текущая просадка

WTMF:

-8.97%

FMF:

-9.43%

Доходность по периодам

С начала года, WTMF показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у FMF с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции WTMF превзошли акции FMF по среднегодовой доходности: 0.92% против 0.14% соответственно.

WTMF

С начала года

-1.42%

1 месяц

2.63%

6 месяцев

-2.17%

1 год

-3.16%

5 лет

4.95%

10 лет

0.92%

FMF

С начала года

-4.92%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

-3.48%

1 год

-3.36%

5 лет

2.85%

10 лет

0.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WTMF и FMF

WTMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FMF в 0.95%.

FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTMF и FMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTMF
Ранг риск-скорректированной доходности WTMF, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
FMF
Ранг риск-скорректированной доходности FMF, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTMF c FMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTMF на текущий момент составляет -0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMF равному -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTMF и FMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTMF и FMF

Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности FMF в 4.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		3.62%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		4.89%4.84%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%0.00%0.00%2.43%

Просадки

Сравнение просадок WTMF и FMF

Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.78%, что больше максимальной просадки FMF в -22.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и FMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WTMF и FMF

Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 2.20%, в то время как у First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...