Сравнение WTMF с FMF
WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund) are both Systematic Trend funds. WTMF is passively managed, while FMF is actively managed. Over the past 10 years, WTMF returned 3.50%/yr vs 2.60%/yr for FMF. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. WTMF charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for FMF.
Доходность
Сравнение доходности WTMF и FMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTMF показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у FMF с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции WTMF превзошли акции FMF по среднегодовой доходности: 3.50% против 2.60% соответственно.
WTMF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 6.94%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 3.50%
- Всё время*
- 1.19%
FMF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 2.72%
- С начала года
- 7.24%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 2.60%
- Всё время*
- 1.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.13M | $1.52M | $2.72M | |
| $960.31K | $1.08M | $1.09M |
Сравнение доходности по годам WTMF и FMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 8.63% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 0.48% | -2.75% | 0.24% | -3.40% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 7.24% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 5.69% | -5.16% | -2.64% | 1.70% |
Correlation
The correlation between WTMF and FMF is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г. | 0.31 |
The correlation between WTMF and FMF shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMF vs. FMF — Ранг доходности на риск
WTMF
FMF
Сравнение WTMF c FMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTMF | FMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 2.94 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.80 | 7.79 | +10.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTMF и FMF
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки FMF в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и FMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMF | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -22.21% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.04% | -4.51% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.93% | -7.25% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -14.98% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.83% | -16.89% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -3.42% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.52% | -9.77% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.70% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и FMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что WTMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMF | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 1.99% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.27% | 7.44% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.07% | 9.54% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.36% | 10.74% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.13% | 11.55% | -3.42% |
Сравнение комиссий WTMF и FMF
WTMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FMF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и FMF
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности FMF в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.04% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.80% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTMF and FMF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTMF has higher volatility (2.11%) compared to FMF (1.99%). In terms of maximum drawdown, WTMF dropped -30.79% vs FMF's -22.21%.
On 10-year performance, WTMF leads with 3.50% vs 2.60% for FMF. On fees, WTMF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FMF has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, WTMF has performed better with a 3.50% return vs 2.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for FMF.
FMF has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 2.80% for WTMF.
They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for WTMF and 0.95% for FMF.
WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTMF и FMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор