PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTMF с HOLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTMF с HOLA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index, while HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan. WTMF is passively managed, while HOLA is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. WTMF charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for HOLA.

Доходность

Сравнение доходности WTMF и HOLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTMF показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у HOLA с доходностью 3.91%.

WTMF

1 день
-0.02%
1 месяц
1.05%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.44%
1 год
22.55%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.17%
10 лет*
3.26%

HOLA

1 день
-0.22%
1 месяц
1.62%
С начала года
3.91%
6 месяцев
5.59%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTMF и HOLA

2026 (YTD)2025
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		8.50%9.48%
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		3.91%7.55%

Correlation

The correlation between WTMF and HOLA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.44

Сравнение распределения секторов WTMF и HOLA

Секторы
WTMF
HOLA

Промышленность

17.7%
15.5%

Технологии

17.0%
11.9%

Здравоохранение

16.5%
9.5%

Финансовые услуги

15.8%
23.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
6.2%

Недвижимость

6.1%
1.0%

Энергетика

6.1%
2.6%

Сырьевые материалы

4.8%
5.2%

Коммунальные услуги

2.9%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.5%

Промышленность

WTMF
17.7%
HOLA
15.5%

Технологии

WTMF
17.0%
HOLA
11.9%

Здравоохранение

WTMF
16.5%
HOLA
9.5%

Финансовые услуги

WTMF
15.8%
HOLA
23.9%

Потребительский циклический сектор

WTMF
8.4%
HOLA
6.2%

Недвижимость

WTMF
6.1%
HOLA
1.0%

Энергетика

WTMF
6.1%
HOLA
2.6%

Сырьевые материалы

WTMF
4.8%
HOLA
5.2%

Коммунальные услуги

WTMF
2.9%
HOLA
2.7%

Коммуникационные услуги

WTMF
2.4%
HOLA
3.1%

Потребительский защитный сектор

WTMF
2.4%
HOLA
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с VOOWTMF с FMFWTMF с OILK
Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с SPYHOLA с RFLRHOLA с CAOSHOLA с VIHAXHOLA с VTI

Доходность на риск

WTMF vs. HOLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HOLA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTMF c HOLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTMFHOLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.08

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTMF vs. HOLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTMFHOLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.40

-1.25

Просадки

Сравнение просадок WTMF и HOLA

Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки HOLA в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и HOLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTMFHOLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-6.99%

-23.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.04%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-1.91%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.71%

-1.45%

-16.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WTMF и HOLA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTMFHOLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

9.50%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

9.50%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

9.50%

-1.43%

Сравнение комиссий WTMF и HOLA

WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HOLA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTMF и HOLA

Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности HOLA в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.91%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.80%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%

Часто задаваемые вопросы

WTMF and HOLA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for WTMF.

HOLA has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 2.80% for WTMF.

WTMF is categorized as Hedge Fund, while HOLA is Equity Hedged. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for WTMF and 0.50% for HOLA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTMF и HOLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор