Сравнение WTMF с HOLA
WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index, while HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan. WTMF is passively managed, while HOLA is actively managed. Over the past year, WTMF returned 18.41% vs 14.43% for HOLA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. WTMF charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for HOLA.
Доходность
Сравнение доходности WTMF и HOLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTMF показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у HOLA с доходностью 5.81%.
WTMF
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 4.02%
- С начала года
- 7.79%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 3.37%
HOLA
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 3.12%
- С начала года
- 5.81%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTMF и HOLA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 7.79% | 9.40% |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 5.81% | 7.60% |
Correlation
The correlation between WTMF and HOLA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMF vs. HOLA — Ранг доходности на риск
WTMF
HOLA
Сравнение WTMF c HOLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTMF | HOLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.26 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 2.07 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.03 | 6.91 | +11.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTMF и HOLA
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки HOLA в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и HOLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMF | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -6.99% | -23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.04% | -6.99% | +2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -1.05% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -1.41% | -16.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.09% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и HOLA
Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 2.44%, в то время как у JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMF | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 3.91% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 8.05% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.10% | 9.92% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.49% | 9.93% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.11% | 9.93% | -1.82% |
Сравнение комиссий WTMF и HOLA
WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HOLA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и HOLA
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности HOLA в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.85% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.82% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
WTMF and HOLA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOLA has higher volatility (3.91%) compared to WTMF (2.44%). In terms of maximum drawdown, WTMF dropped -30.79% vs HOLA's -6.99%.
On 1-year performance, WTMF leads with 18.41% vs 14.43% for HOLA. On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, WTMF has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTMF has performed better with a 18.41% return vs 14.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for WTMF.
HOLA has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.82% for WTMF.
WTMF is categorized as Hedge Fund, while HOLA is Equity Hedged. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for WTMF and 0.50% for HOLA.
WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTMF и HOLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор