PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTMF с FVC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTMF с FVC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and FVC (First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF) are both Hedge Fund funds - WTMF tracks the WisdomTree Managed Futures Index while FVC tracks the Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTMF returned 3.26%/yr vs 8.62%/yr for FVC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. WTMF charges 0.65%/yr vs 0.71%/yr for FVC.

Доходность

Сравнение доходности WTMF и FVC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTMF показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у FVC с доходностью 17.30%. За последние 10 лет акции WTMF уступали акциям FVC по среднегодовой доходности: 3.26% против 8.62% соответственно.

WTMF

1 день
-0.02%
1 месяц
1.05%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.44%
1 год
22.55%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.17%
10 лет*
3.26%

FVC

1 день
1.40%
1 месяц
11.30%
С начала года
17.30%
6 месяцев
17.97%
1 год
23.41%
3 года*
10.91%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTMF и FVC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		8.50%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%0.48%-2.75%0.24%-3.40%
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		17.30%2.12%12.43%-4.59%-6.03%21.92%12.71%19.28%-8.60%19.74%

Correlation

The correlation between WTMF and FVC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2016 г.

0.23

Over the past year, WTMF and FVC have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов WTMF и FVC

Секторы
WTMF
FVC

Промышленность

17.7%
27.8%

Технологии

17.0%
29.0%

Здравоохранение

16.5%
19.4%

Финансовые услуги

15.8%
19.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%
6.4%

Недвижимость

6.1%
0.7%

Энергетика

6.1%
17.5%

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
6.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Промышленность

WTMF
17.7%
FVC
27.8%

Технологии

WTMF
17.0%
FVC
29.0%

Здравоохранение

WTMF
16.5%
FVC
19.4%

Финансовые услуги

WTMF
15.8%
FVC
19.8%

Потребительский циклический сектор

WTMF
8.4%
FVC
6.4%

Недвижимость

WTMF
6.1%
FVC
0.7%

Энергетика

WTMF
6.1%
FVC
17.5%

Сырьевые материалы

WTMF
4.8%
FVC

-

Коммунальные услуги

WTMF
2.9%
FVC

-

Коммуникационные услуги

WTMF
2.4%
FVC
6.3%

Потребительский защитный сектор

WTMF
2.4%
FVC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с VOOWTMF с FMFWTMF с OILK
Часто сравнивают с FVC:
FVC с FVFVC с QQQFVC с SPMOFVC с SCHGFVC с ARBFVC с MNAFVC с QTR

Доходность на риск

WTMF vs. FVC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FVC
Ранг доходности на риск FVC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTMF c FVC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTMFFVCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.82

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.55

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

1.77

+3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.08

6.94

+18.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTMF vs. FVC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTMF на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа FVC равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTMF и FVC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTMFFVCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.82

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.31

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.50

-0.35

Просадки

Сравнение просадок WTMF и FVC

Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, примерно равная максимальной просадке FVC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и FVC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTMFFVCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-30.96%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.04%

-13.32%

+9.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.93%

-14.75%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-22.62%

+9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

-30.96%

+14.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.71%

-7.06%

-10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

3.38%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WTMF и FVC

Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 1.61%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTMFFVCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

4.29%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

12.37%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

12.94%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

16.30%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

17.61%

-9.54%

Сравнение комиссий WTMF и FVC

WTMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FVC в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTMF и FVC

Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности FVC в 1.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		1.92%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.80%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTMF and FVC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVC has higher volatility (4.29%) compared to WTMF (1.61%). In terms of maximum drawdown, WTMF dropped -30.79% vs FVC's -30.96%.

On 10-year performance, FVC leads with 8.62% vs 3.26% for WTMF. On fees, WTMF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, WTMF has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FVC has performed better with a 8.62% return vs 3.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.71% for FVC.

WTMF has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.92% for FVC.

WTMF tracks WisdomTree Managed Futures Index, while FVC tracks Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for WTMF and 0.71% for FVC.

WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTMF и FVC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор