PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIU с SVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTIU с SVXY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) and SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while SVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, WTIU returned 3.50%/yr vs 10.93%/yr for SVXY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. WTIU charges 0.95%/yr vs 1.38%/yr for SVXY.

Доходность

Сравнение доходности WTIU и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTIU показывает доходность 77.62%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -2.91%.

WTIU

1 день
-5.44%
1 месяц
0.90%
С начала года
77.62%
6 месяцев
54.36%
1 год
102.77%
3 года*
3.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

SVXY

1 день
-3.72%
1 месяц
4.98%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
4.21%
1 год
31.76%
3 года*
10.93%
5 лет*
15.29%
10 лет*
-1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTIU и SVXY

2026 (YTD)202520242023
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		77.62%-17.13%-29.63%-28.42%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		-2.91%10.63%-3.17%56.55%

Correlation

The correlation between WTIU and SVXY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

0.18

The correlation between WTIU and SVXY shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с UCOWTIU с GUSHWTIU с XLE
Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с SVIXSVXY с UVXYSVXY с VXXSVXY с SVOLSVXY с VIXYSVXY с SPYSVXY с VIXM

Доходность на риск

WTIU vs. SVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIU c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIUSVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.10

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.56

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

1.39

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

4.54

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTIU vs. SVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIU на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа SVXY равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIU и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIUSVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.10

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.21

-0.34

Просадки

Сравнение просадок WTIU и SVXY

Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и SVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIUSVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.73%

-95.25%

+19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.11%

-22.94%

-16.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.73%

-46.45%

-29.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.04%

-80.55%

+43.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.18%

-56.88%

+17.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.05%

7.01%

+9.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIU и SVXY

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 22.65% по сравнению с ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIUSVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.65%

5.81%

+16.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.14%

21.82%

+33.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.36%

28.91%

+38.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.60%

35.39%

+35.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.60%

50.76%

+19.84%

Сравнение комиссий WTIU и SVXY

WTIU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIU и SVXY

Ни WTIU, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTIU and SVXY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTIU has higher volatility (22.65%) compared to SVXY (5.81%). In terms of maximum drawdown, WTIU dropped -75.73% vs SVXY's -95.25%.

On 3-year performance, SVXY leads with 10.93% vs 3.50% for WTIU. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SVXY has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVXY has performed better with a 10.93% return vs 3.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.38% for SVXY.

WTIU and SVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WTIU is categorized as Leveraged Equities, while SVXY is Volatility. WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while SVXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for WTIU and 1.38% for SVXY.

WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTIU и SVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор