Сравнение WTIU с USO
WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTIU returned -4.78%/yr vs 15.90%/yr for USO. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WTIU charges 0.95%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности WTIU и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIU показывает доходность 74.03%, что значительно выше, чем у USO с доходностью 66.11%.
WTIU
- 1 день
- -8.30%
- 1 месяц
- 25.25%
- 6 месяцев
- 16.97%
- С начала года
- 74.03%
- 1 год
- 80.59%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.81%
USO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.09%
- 6 месяцев
- 47.51%
- С начала года
- 66.11%
- 1 год
- 53.13%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 3.83%
- Всё время*
- -7.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $965.92M | $926.54M | $867.90M | |
| $1.51M | $997.88K | $844.71K |
Сравнение доходности по годам WTIU и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 74.03% | -17.13% | -29.63% | -28.45% |
USO United States Oil Fund LP | 66.11% | -8.46% | 13.35% | -3.96% |
Correlation
The correlation between WTIU and USO is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between WTIU and USO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIU vs. USO — Ранг доходности на риск
WTIU
USO
Сравнение WTIU c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTIU | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.64 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 4.74 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTIU и USO
Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.73% | -98.19% | +22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.11% | -32.49% | -15.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.73% | -32.49% | -43.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.31% | -87.78% | +49.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.19% | -75.39% | +36.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.25% | 11.24% | +10.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIU и USO
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 23.53% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 19.53%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.53% | 19.53% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.57% | 43.14% | +14.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.27% | 47.40% | +22.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.94% | 37.16% | +33.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.94% | 39.35% | +31.59% |
Сравнение комиссий WTIU и USO
WTIU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIU и USO
Ни WTIU, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WTIU and USO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (23.53%) compared to USO (19.53%). In terms of maximum drawdown, WTIU dropped -75.73% vs USO's -98.19%.
On 3-year performance, USO leads with 15.90% vs -4.78% for WTIU. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 19.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USO has performed better with a 15.90% return vs -4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for WTIU.
WTIU and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WTIU is categorized as Leveraged Equities, while USO is Oil & Gas. WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: REX and USCF. Their fees differ too: 0.95% for WTIU and 0.86% for USO.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTIU и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор