PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WTIU с USO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WTIU и USO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности WTIU и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-54.70%
5.91%
WTIU
USO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTIU:

-0.67

USO:

0.23

Коэф-т Сортино

WTIU:

-0.74

USO:

0.51

Коэф-т Омега

WTIU:

0.91

USO:

1.06

Коэф-т Кальмара

WTIU:

-0.63

USO:

0.07

Коэф-т Мартина

WTIU:

-1.23

USO:

0.75

Индекс Язвы

WTIU:

31.69%

USO:

8.39%

Дневная вол-ть

WTIU:

57.91%

USO:

27.01%

Макс. просадка

WTIU:

-61.53%

USO:

-98.19%

Текущая просадка

WTIU:

-61.53%

USO:

-92.22%

Доходность по периодам

С начала года, WTIU показывает доходность -36.71%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 9.68%.


WTIU

С начала года

-36.71%

1 месяц

-37.19%

6 месяцев

-42.41%

1 год

-39.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USO

С начала года

9.68%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

-7.06%

1 год

6.42%

5 лет

-6.39%

10 лет

-8.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WTIU и USO

WTIU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.79%.


WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
График комиссии WTIU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии USO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WTIU c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WTIU, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.670.23
Коэффициент Сортино WTIU, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.740.51
Коэффициент Омега WTIU, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.911.06
Коэффициент Кальмара WTIU, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.630.30
Коэффициент Мартина WTIU, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.230.75
WTIU
USO

Показатель коэффициента Шарпа WTIU на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIU и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.67
0.23
WTIU
USO

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIU и USO

Ни WTIU, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTIU и USO

Максимальная просадка WTIU за все время составила -61.53%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и USO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-61.53%
-11.82%
WTIU
USO

Волатильность

Сравнение волатильности WTIU и USO

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.67%
6.52%
WTIU
USO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab