PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIU с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTIU с ERX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, WTIU returned 5.95%/yr vs 24.19%/yr for ERX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. WTIU charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности WTIU и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTIU показывает доходность 87.83%, что значительно выше, чем у ERX с доходностью 66.84%.

WTIU

1 день
-1.95%
1 месяц
-8.81%
С начала года
87.83%
6 месяцев
63.25%
1 год
112.38%
3 года*
5.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

ERX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.57%
С начала года
66.84%
6 месяцев
58.30%
1 год
98.14%
3 года*
24.19%
5 лет*
28.74%
10 лет*
-9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTIU и ERX

2026 (YTD)202520242023
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		87.83%-17.13%-29.63%-28.42%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		66.84%2.79%1.09%-12.82%

Correlation

The correlation between WTIU and ERX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

0.97

The correlation between WTIU and ERX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTIU и ERX

Секторы
WTIU
ERX

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

WTIU
100.0%
ERX
100.0%

Сырьевые материалы

WTIU

-

ERX

-

Коммуникационные услуги

WTIU

-

ERX

-

Потребительский циклический сектор

WTIU

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

WTIU

-

ERX

-

Финансовые услуги

WTIU

-

ERX

-

Здравоохранение

WTIU

-

ERX

-

Промышленность

WTIU

-

ERX

-

Недвижимость

WTIU

-

ERX

-

Технологии

WTIU

-

ERX

-

Коммунальные услуги

WTIU

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с UCOWTIU с GUSHWTIU с XLEWTIU с UTSL
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

WTIU vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIU c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIUERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.42

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.79

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

4.23

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

11.45

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTIU vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIU на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIU и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.42

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.09

-0.01

Просадки

Сравнение просадок WTIU и ERX

Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.73%

-99.54%

+23.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.11%

-23.34%

-15.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.73%

-42.34%

-33.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.42%

-91.58%

+58.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.18%

-67.03%

+27.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.92%

8.60%

+7.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIU и ERX

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 16.49%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.11%

16.49%

+10.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

33.31%

+21.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.43%

41.08%

+26.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.58%

51.98%

+18.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.58%

69.16%

+1.42%

Сравнение комиссий WTIU и ERX

WTIU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIU и ERX

WTIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, WTIU and ERX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WTIU has higher volatility (27.11%) compared to ERX (16.49%). In terms of maximum drawdown, WTIU dropped -75.73% vs ERX's -99.54%.

On 3-year performance, ERX leads with 24.19% vs 5.95% for WTIU. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 16.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ERX has performed better with a 24.19% return vs 5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

ERX has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for WTIU.

WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for WTIU and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTIU и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор