PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTIU с ERX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTIU с ERX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).

WTIU и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIU - это пассивный фонд от REX Microsectors, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTIU или ERX.

Корреляция

Корреляция между WTIU и ERX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WTIU и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTIU:

-0.43

ERX:

-0.48

Коэф-т Сортино

WTIU:

-0.01

ERX:

-0.34

Коэф-т Омега

WTIU:

1.00

ERX:

0.95

Коэф-т Кальмара

WTIU:

-0.76

ERX:

-0.24

Коэф-т Мартина

WTIU:

-1.49

ERX:

-1.40

Индекс Язвы

WTIU:

39.04%

ERX:

16.36%

Дневная вол-ть

WTIU:

132.42%

ERX:

50.08%

Макс. просадка

WTIU:

-76.28%

ERX:

-99.54%

Текущая просадка

WTIU:

-65.17%

ERX:

-95.45%

Доходность по периодам

С начала года, WTIU показывает доходность -11.28%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью -7.39%.

WTIU

С начала года

-11.28%

1 месяц

32.72%

6 месяцев

-39.17%

1 год

-57.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ERX

С начала года

-7.39%

1 месяц

13.69%

6 месяцев

-23.16%

1 год

-24.00%

5 лет

33.71%

10 лет

-20.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WTIU и ERX

WTIU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTIU и ERX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIU
Ранг риск-скорректированной доходности WTIU, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTIU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг риск-скорректированной доходности ERX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTIU c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTIU на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERX равному -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIU и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIU и ERX

WTIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.

TTM20242023202220212020201920182017
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		3.06%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%

Просадки

Сравнение просадок WTIU и ERX

Максимальная просадка WTIU за все время составила -76.28%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и ERX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WTIU и ERX

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 22.44% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...