Сравнение WTIU с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

WTIU и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTIU и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTIU и NRGU

	2026 (YTD)	2025
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN	113.23%	-32.40%
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN	139.49%	-33.00%

Доходность по периодам

С начала года, WTIU показывает доходность 113.23%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.

WTIU

1 день: -11.84%

1 месяц: 17.12%

С начала года: 113.23%

6 месяцев: 89.84%

1 год: 46.84%

3 года*: 2.42%

5 лет*: —

10 лет*: —

NRGU

1 день: -10.75%

1 месяц: 24.81%

С начала года: 139.49%

6 месяцев: 107.68%

1 год: 69.15%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Название символа

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с WTIU:

WTIU с OILU WTIU с USO WTIU с ERX WTIU с XLE WTIU с UTSL WTIU с UPRO WTIU с GUSH

Часто сравнивают с NRGU:

NRGU с OILU NRGU с NRGD NRGU с JNUG NRGU с DIG NRGU с TMV NRGU с FNGU NRGU с XLE

Сравнение комиссий WTIU и NRGU

И WTIU, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.

WTIU

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

NRGU

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

WTIU vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTIU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NRGU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIU c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WTIU	NRGU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.58	0.79	-0.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.22	1.48	-0.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.21	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.92	1.29	-0.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.71	2.64	-0.93
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTIU vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIU на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRGU равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIU и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WTIU	NRGU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.58	0.79	-0.21
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.05	0.61	-0.67

Корреляция

Корреляция между WTIU и NRGU составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIU и NRGU

Ни WTIU, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTIU и NRGU

Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

	WTIU	NRGU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-75.73%	-57.50%	-18.23%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-53.11%	-55.24%	+2.13%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-24.42%	-17.40%	-7.02%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-39.49%	-25.38%	-14.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	28.53%	27.12%	+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIU и NRGU

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеют волатильность 22.50% и 23.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WTIU	NRGU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	22.50%	23.31%	-0.81%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	46.56%	50.27%	-3.71%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	81.69%	88.18%	-6.49%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	69.54%	87.12%	-17.58%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	69.54%	87.12%	-17.58%

Сравнение WTIU с NRGU

Доходность

Сравнение доходности WTIU и NRGU

Сравнение доходности по годам WTIU и NRGU

Доходность по периодам

WTIU

NRGU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WTIU и NRGU

Доходность на риск

WTIU vs. NRGU — Ранг доходности на риск

WTIU

NRGU

Сравнение WTIU c NRGU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WTIU vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIU и NRGU

Просадки

Сравнение просадок WTIU и NRGU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WTIU и NRGU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)