PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIU с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTIU с NRGU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, WTIU returned 102.77% vs 156.47% for NRGU. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WTIU и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTIU показывает доходность 77.62%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 111.49%.

WTIU

1 день
-5.44%
1 месяц
0.90%
С начала года
77.62%
6 месяцев
54.36%
1 год
102.77%
3 года*
3.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
-6.40%
1 месяц
4.99%
С начала года
111.49%
6 месяцев
82.61%
1 год
156.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTIU и NRGU

2026 (YTD)2025
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		77.62%-32.40%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		111.49%-33.00%

Correlation

The correlation between WTIU and NRGU is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.97

The correlation between WTIU and NRGU has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTIU и NRGU

Секторы
WTIU
NRGU

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

WTIU
100.0%
NRGU
100.0%

Сырьевые материалы

WTIU

-

NRGU

-

Коммуникационные услуги

WTIU

-

NRGU

-

Потребительский циклический сектор

WTIU

-

NRGU

-

Потребительский защитный сектор

WTIU

-

NRGU

-

Финансовые услуги

WTIU

-

NRGU

-

Здравоохранение

WTIU

-

NRGU

-

Промышленность

WTIU

-

NRGU

-

Недвижимость

WTIU

-

NRGU

-

Технологии

WTIU

-

NRGU

-

Коммунальные услуги

WTIU

-

NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с UCOWTIU с GUSHWTIU с XLEWTIU с UTSL
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGUNRGU с TQQQ

Доходность на риск

WTIU vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIU c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIUNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.10

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.43

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.94

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

9.76

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTIU vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIU на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRGU равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIU и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIUNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.10

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.35

-0.47

Просадки

Сравнение просадок WTIU и NRGU

Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIUNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.73%

-57.50%

-18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.11%

-39.95%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.04%

-27.06%

-9.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.18%

-25.41%

-13.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.05%

16.10%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIU и NRGU

Текущая волатильность для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) составляет 22.65%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 26.47%. Это указывает на то, что WTIU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIUNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.65%

26.47%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.14%

61.54%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.36%

75.00%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.60%

89.08%

-18.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.60%

89.08%

-18.48%

Сравнение комиссий WTIU и NRGU

И WTIU, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIU и NRGU

Ни WTIU, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, WTIU and NRGU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NRGU has higher volatility (26.47%) compared to WTIU (22.65%). In terms of maximum drawdown, WTIU dropped -75.73% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 156.47% vs 102.77% for WTIU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, WTIU has been the lower-risk option at 22.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 156.47% return vs 102.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTIU and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.

WTIU and NRGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: REX and BMO.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTIU и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор