Сравнение WTIU с OILU
WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, WTIU returned 5.95%/yr vs 11.50%/yr for OILU. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WTIU и OILU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIU показывает доходность 87.83%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 96.66%.
WTIU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- 87.83%
- 6 месяцев
- 63.25%
- 1 год
- 112.38%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILU
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- 96.66%
- 6 месяцев
- 75.27%
- 1 год
- 128.74%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTIU и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 87.83% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 96.66% | -16.50% | -21.65% | -29.40% |
Correlation
The correlation between WTIU and OILU is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г. | 0.98 |
The correlation between WTIU and OILU has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов WTIU и OILU
Секторы
WTIU
OILU
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
WTIU
OILU
Сырьевые материалы
WTIU
-
OILU
-
Коммуникационные услуги
WTIU
-
OILU
-
Потребительский циклический сектор
WTIU
-
OILU
-
Потребительский защитный сектор
WTIU
-
OILU
-
Финансовые услуги
WTIU
-
OILU
-
Здравоохранение
WTIU
-
OILU
-
Промышленность
WTIU
-
OILU
-
Недвижимость
WTIU
-
OILU
-
Технологии
WTIU
-
OILU
-
Коммунальные услуги
WTIU
-
OILU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIU vs. OILU — Ранг доходности на риск
WTIU
OILU
Сравнение WTIU c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIU | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.86 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 9.65 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIU | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.09 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.17 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок WTIU и OILU
Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что меньше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и OILU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIU | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.73% | -81.00% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.11% | -33.51% | -5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.73% | -69.09% | -6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.42% | -47.11% | +13.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.18% | -50.59% | +11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.92% | 13.39% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIU и OILU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) с волатильностью 25.13%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIU | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.11% | 25.13% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.96% | 49.75% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.43% | 62.13% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.58% | 81.12% | -10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.58% | 81.12% | -10.54% |
Сравнение комиссий WTIU и OILU
И WTIU, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIU и OILU
Ни WTIU, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, WTIU and OILU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WTIU has higher volatility (27.11%) compared to OILU (25.13%). In terms of maximum drawdown, WTIU dropped -75.73% vs OILU's -81.00%.
On 3-year performance, OILU leads with 11.50% vs 5.95% for WTIU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILU has been the lower-risk option at 25.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OILU has performed better with a 11.50% return vs 5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIU and OILU have the same expense ratio: 0.95% per year.
WTIU and OILU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WTIU is categorized as Leveraged Equities, while OILU is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: REX and BMO.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTIU и OILU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор