Сравнение WTIU с OILU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение WTIU с OILU

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU).

WTIU и OILU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIU - это пассивный фонд от REX Microsectors, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. OILU управляется BMO Financial Group. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTIU или OILU.

Корреляция

Корреляция между WTIU и OILU составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности WTIU и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WTIU

OILU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTIU:

-0.55

OILU:

-0.87

Коэф-т Сортино

WTIU:

-0.47

OILU:

-1.25

Коэф-т Омега

WTIU:

0.93

OILU:

0.83

Коэф-т Кальмара

WTIU:

-0.94

OILU:

-0.81

Коэф-т Мартина

WTIU:

-1.74

OILU:

-2.02

Индекс Язвы

WTIU:

41.39%

OILU:

32.69%

Дневная вол-ть

WTIU:

130.89%

OILU:

76.20%

Макс. просадка

WTIU:

-76.28%

OILU:

-81.00%

Текущая просадка

WTIU:

-73.68%

OILU:

-79.36%

Доходность по периодам

С начала года, WTIU показывает доходность -32.97%, что значительно выше, чем у OILU с доходностью -35.93%.

WTIU

С начала года

-32.97%

1 месяц

-30.68%

6 месяцев

-56.14%

1 год

-72.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OILU

С начала года

-35.93%

1 месяц

-38.82%

6 месяцев

-50.89%

1 год

-64.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий WTIU и OILU

И WTIU, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.

WTIU

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

WTIU: 0.95%

OILU

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

OILU: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTIU и OILU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WTIU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OILU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTIU c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

WTIU: -0.55

OILU: -0.84

Коэффициент Сортино

WTIU: -0.47

OILU: -1.17

Коэффициент Омега

WTIU: 0.93

OILU: 0.84

Коэффициент Кальмара

WTIU: -0.94

OILU: -0.93

Коэффициент Мартина

WTIU: -1.74

OILU: -1.96

Показатель коэффициента Шарпа WTIU на текущий момент составляет -0.55, что выше коэффициента Шарпа OILU равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIU и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WTIU

OILU

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIU и OILU

Ни WTIU, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTIU и OILU

Максимальная просадка WTIU за все время составила -76.28%, что меньше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и OILU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WTIU

OILU

Волатильность

Сравнение волатильности WTIU и OILU

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 59.61% по сравнению с MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) с волатильностью 55.92%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WTIU

OILU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WTIU с OILU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WTIU и OILU

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WTIU и OILU

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTIU и OILU

WTIU

OILU

Сравнение WTIU c OILU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIU и OILU

Просадки

Сравнение просадок WTIU и OILU

Волатильность

Сравнение волатильности WTIU и OILU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество