PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTIU с OILU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTIU с OILU

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU).

WTIU и OILU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIU - это пассивный фонд от REX Microsectors, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. OILU управляется BMO Financial Group. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTIU или OILU.

Корреляция

Корреляция между WTIU и OILU составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WTIU и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTIU:

-0.47

OILU:

-0.72

Коэф-т Сортино

WTIU:

-0.09

OILU:

-0.77

Коэф-т Омега

WTIU:

0.99

OILU:

0.89

Коэф-т Кальмара

WTIU:

-0.80

OILU:

-0.67

Коэф-т Мартина

WTIU:

-1.54

OILU:

-1.70

Индекс Язвы

WTIU:

39.58%

OILU:

32.13%

Дневная вол-ть

WTIU:

131.79%

OILU:

77.32%

Макс. просадка

WTIU:

-76.28%

OILU:

-81.00%

Текущая просадка

WTIU:

-68.45%

OILU:

-76.41%

Доходность по периодам

С начала года, WTIU показывает доходность -19.65%, что значительно выше, чем у OILU с доходностью -26.76%.

WTIU

С начала года

-19.65%

1 месяц

28.33%

6 месяцев

-44.34%

1 год

-61.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OILU

С начала года

-26.76%

1 месяц

24.15%

6 месяцев

-42.81%

1 год

-54.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WTIU и OILU

И WTIU, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.

WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTIU и OILU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIU
Ранг риск-скорректированной доходности WTIU, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTIU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
OILU
Ранг риск-скорректированной доходности OILU, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILU, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTIU c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTIU на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа OILU равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIU и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIU и OILU

Ни WTIU, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTIU и OILU

Максимальная просадка WTIU за все время составила -76.28%, что меньше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и OILU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WTIU и OILU

Текущая волатильность для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) составляет 28.05%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 31.20%. Это указывает на то, что WTIU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...