PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTIU с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTIU с XLE

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

WTIU и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIU - это пассивный фонд от REX Microsectors, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTIU или XLE.

Корреляция

Корреляция между WTIU и XLE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WTIU и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTIU:

-0.43

XLE:

-0.33

Коэф-т Сортино

WTIU:

-0.02

XLE:

-0.40

Коэф-т Омега

WTIU:

1.00

XLE:

0.94

Коэф-т Кальмара

WTIU:

-0.77

XLE:

-0.52

Коэф-т Мартина

WTIU:

-1.60

XLE:

-1.37

Индекс Язвы

WTIU:

36.91%

XLE:

7.68%

Дневная вол-ть

WTIU:

132.60%

XLE:

25.33%

Макс. просадка

WTIU:

-76.28%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

WTIU:

-67.68%

XLE:

-14.61%

Доходность по периодам

С начала года, WTIU показывает доходность -17.69%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью -3.84%.

WTIU

С начала года

-17.69%

1 месяц

11.47%

6 месяцев

-47.23%

1 год

-56.97%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLE

С начала года

-3.84%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

-14.48%

1 год

-8.32%

3 года

2.77%

5 лет

21.15%

10 лет

4.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Energy Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий WTIU и XLE

WTIU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.

WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTIU и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIU
Ранг риск-скорректированной доходности WTIU, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTIU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTIU c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTIU на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIU и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIU и XLE

WTIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.50%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок WTIU и XLE

Максимальная просадка WTIU за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WTIU и XLE

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...