Сравнение WTIU с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
WTIU и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTIU и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTIU и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -1.76% |
Доходность по периодам
С начала года, WTIU показывает доходность 113.23%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.76%.
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTIU и XLE
WTIU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
WTIU vs. XLE — Ранг доходности на риск
WTIU
XLE
Сравнение WTIU c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIU | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.18 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.56 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.61 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 4.23 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIU | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.18 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.31 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между WTIU и XLE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIU и XLE
WTIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок WTIU и XLE
Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTIU | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.73% | -71.26% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.11% | -18.79% | -34.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | -5.74% | -18.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.49% | -18.05% | -21.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.53% | 7.15% | +21.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIU и XLE
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 22.50% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTIU | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.50% | 6.45% | +16.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.56% | 14.46% | +32.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.69% | 25.21% | +56.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.54% | 26.09% | +43.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.54% | 29.50% | +40.04% |