PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIU с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTIU с GUSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, WTIU returned 5.95%/yr vs 14.08%/yr for GUSH. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WTIU charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности WTIU и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTIU показывает доходность 87.83%, что значительно выше, чем у GUSH с доходностью 73.60%.

WTIU

1 день
-1.95%
1 месяц
-8.81%
С начала года
87.83%
6 месяцев
63.25%
1 год
112.38%
3 года*
5.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
0.03%
1 месяц
-11.53%
С начала года
73.60%
6 месяцев
49.22%
1 год
84.57%
3 года*
14.08%
5 лет*
11.55%
10 лет*
-36.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTIU и GUSH

2026 (YTD)202520242023
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		87.83%-17.13%-29.63%-28.42%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.60%-19.39%-12.73%-8.59%

Correlation

The correlation between WTIU and GUSH is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

0.92

The correlation between WTIU and GUSH has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTIU и GUSH

Секторы
WTIU
GUSH

Энергетика

100.0%
97.2%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

WTIU
100.0%
GUSH
97.2%

Сырьевые материалы

WTIU

-

GUSH
2.9%

Коммуникационные услуги

WTIU

-

GUSH

-

Потребительский циклический сектор

WTIU

-

GUSH

-

Потребительский защитный сектор

WTIU

-

GUSH

-

Финансовые услуги

WTIU

-

GUSH

-

Здравоохранение

WTIU

-

GUSH

-

Промышленность

WTIU

-

GUSH

-

Недвижимость

WTIU

-

GUSH

-

Технологии

WTIU

-

GUSH

-

Коммунальные услуги

WTIU

-

GUSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с UCOWTIU с XLEWTIU с UTSL
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

WTIU vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIU c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIUGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.54

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.98

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.94

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

6.75

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTIU vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIU на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSH равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIU и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIUGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.54

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.44

+0.33

Просадки

Сравнение просадок WTIU и GUSH

Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIUGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.73%

-99.98%

+24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.11%

-28.94%

-10.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.73%

-63.59%

-12.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.42%

-99.79%

+66.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.18%

-92.92%

+53.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.92%

12.58%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIU и GUSH

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 20.18%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIUGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.11%

20.18%

+6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

43.32%

+11.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.43%

55.49%

+11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.58%

68.21%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.58%

93.70%

-23.12%

Сравнение комиссий WTIU и GUSH

WTIU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIU и GUSH

WTIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, WTIU and GUSH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WTIU has higher volatility (27.11%) compared to GUSH (20.18%). In terms of maximum drawdown, WTIU dropped -75.73% vs GUSH's -99.98%.

On 3-year performance, GUSH leads with 14.08% vs 5.95% for WTIU. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 20.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GUSH has performed better with a 14.08% return vs 5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

GUSH has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for WTIU.

WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for WTIU and 1.17% for GUSH.

WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTIU и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор