PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTIU с GUSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTIU с GUSH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

WTIU и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIU - это пассивный фонд от REX Microsectors, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTIU или GUSH.

Корреляция

Корреляция между WTIU и GUSH составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WTIU и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTIU:

-0.47

GUSH:

-0.73

Коэф-т Сортино

WTIU:

-0.09

GUSH:

-0.81

Коэф-т Омега

WTIU:

0.99

GUSH:

0.89

Коэф-т Кальмара

WTIU:

-0.80

GUSH:

-0.46

Коэф-т Мартина

WTIU:

-1.54

GUSH:

-1.68

Индекс Язвы

WTIU:

39.58%

GUSH:

27.60%

Дневная вол-ть

WTIU:

131.79%

GUSH:

64.68%

Макс. просадка

WTIU:

-76.28%

GUSH:

-99.98%

Текущая просадка

WTIU:

-68.45%

GUSH:

-99.89%

Доходность по периодам

С начала года, WTIU показывает доходность -19.65%, что значительно выше, чем у GUSH с доходностью -25.73%.

WTIU

С начала года

-19.65%

1 месяц

28.33%

6 месяцев

-44.34%

1 год

-61.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GUSH

С начала года

-25.73%

1 месяц

28.07%

6 месяцев

-33.84%

1 год

-44.91%

5 лет

18.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WTIU и GUSH

WTIU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTIU и GUSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIU
Ранг риск-скорректированной доходности WTIU, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTIU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг риск-скорректированной доходности GUSH, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GUSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTIU c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTIU на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа GUSH равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIU и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIU и GUSH

WTIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.

TTM202420232022202120202019201820172016
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		3.72%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок WTIU и GUSH

Максимальная просадка WTIU за все время составила -76.28%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и GUSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WTIU и GUSH

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 28.05% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 25.42%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...