Сравнение WTIU с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
WTIU и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTIU и UCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTIU и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 120.52% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 105.28% | -29.75% | 5.36% | -10.25% |
Доходность по периодам
С начала года, WTIU показывает доходность 120.52%, что значительно выше, чем у UCO с доходностью 105.28%.
WTIU
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 22.48%
- С начала года
- 120.52%
- 6 месяцев
- 105.82%
- 1 год
- 51.01%
- 3 года*
- -0.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- 6.61%
- 1 месяц
- 38.24%
- С начала года
- 105.28%
- 6 месяцев
- 84.55%
- 1 год
- 44.53%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- -8.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTIU и UCO
И WTIU, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
WTIU vs. UCO — Ранг доходности на риск
WTIU
UCO
Сравнение WTIU c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIU | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.34 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 2.24 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIU | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.36 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между WTIU и UCO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIU и UCO
Ни WTIU, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WTIU и UCO
Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTIU | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.73% | -99.95% | +24.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.46% | -34.77% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.83% | -99.36% | +77.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.47% | -85.35% | +45.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.54% | 20.77% | +7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIU и UCO
Текущая волатильность для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) составляет 22.53%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 26.16%. Это указывает на то, что WTIU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTIU | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.53% | 26.16% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.64% | 41.15% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.74% | 57.74% | +24.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.52% | 59.16% | +10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.52% | 71.33% | -1.81% |