Сравнение WSTCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
WSTCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности WSTCX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSTCX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund | -2.18% | 32.86% | 117.81% | 39.18% | -33.22% | 12.80% | 35.09% | 49.22% | -5.97% | 31.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, WSTCX показывает доходность -2.18%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции WSTCX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 23.23% против 14.14% соответственно.
WSTCX
- 1 день
- 4.85%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 42.02%
- 3 года*
- 50.63%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 23.23%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSTCX и VOO
WSTCX берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
WSTCX vs. VOO — Ранг доходности на риск
WSTCX
VOO
Сравнение WSTCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSTCX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.01 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.53 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.55 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 7.31 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSTCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.01 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.71 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.79 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.83 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между WSTCX и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSTCX и VOO
Дивидендная доходность WSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund | 13.65% | 13.35% | 81.76% | 21.98% | 57.60% | 61.50% | 11.27% | 13.85% | 16.72% | 7.61% | 0.00% | 2.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок WSTCX и VOO
Максимальная просадка WSTCX за все время составила -60.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTCX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSTCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.92% | -33.99% | -26.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.84% | -11.98% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.92% | -24.52% | -36.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.92% | -33.99% | -26.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -5.55% | -7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -3.72% | -14.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 2.55% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSTCX и VOO
Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSTCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 5.34% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 9.47% | +9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.69% | 18.11% | +11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.38% | 16.82% | +57.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.96% | 17.99% | +36.97% |