Сравнение WSTCX с WASCX
WSTCX (Delaware Ivy Science and Technology Fund) and WASCX (Delaware Ivy Asset Strategy Fund) are both mutual funds - WSTCX is a Technology Equities fund managed by Ivy Funds, while WASCX is a Global Allocation fund managed by Ivy Funds. Over the past 10 years, WSTCX returned 27.69%/yr vs 8.55%/yr for WASCX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WSTCX charges 2.14%/yr vs 2.18%/yr for WASCX.
Доходность
Сравнение доходности WSTCX и WASCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSTCX показывает доходность 41.37%, что значительно выше, чем у WASCX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции WSTCX превзошли акции WASCX по среднегодовой доходности: 27.69% против 8.55% соответственно.
WSTCX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 41.37%
- 6 месяцев
- 42.03%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- 67.88%
- 5 лет*
- 32.50%
- 10 лет*
- 27.69%
WASCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение доходности по годам WSTCX и WASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund | 41.37% | 32.86% | 117.81% | 39.18% | -33.22% | 12.80% | 35.09% | 49.22% | -5.97% | 31.79% |
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | 6.61% | 16.07% | 13.12% | 14.62% | -14.57% | 12.88% | 12.53% | 20.90% | -5.98% | 17.53% |
Correlation
The correlation between WSTCX and WASCX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 1997 г. | 0.68 |
The correlation between WSTCX and WASCX shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSTCX vs. WASCX — Ранг доходности на риск
WSTCX
WASCX
Сравнение WSTCX c WASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSTCX | WASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.32 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 1.85 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.00 | 8.14 | +8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSTCX | WASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | 1.63 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.54 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок WSTCX и WASCX
Максимальная просадка WSTCX за все время составила -60.92%, что больше максимальной просадки WASCX в -36.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTCX и WASCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSTCX | WASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.92% | -36.09% | -24.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.84% | -9.02% | -7.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.66% | -11.21% | -33.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.92% | -28.99% | -31.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.92% | -29.42% | -31.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.40% | -7.47% | -10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 2.04% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSTCX и WASCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что WSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSTCX | WASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 3.35% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.78% | 8.94% | +9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 10.24% | +13.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.45% | 17.68% | +56.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.04% | 15.60% | +39.44% |
Сравнение комиссий WSTCX и WASCX
WSTCX берет комиссию в 2.14%, что меньше комиссии WASCX в 2.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSTCX и WASCX
Дивидендная доходность WSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что меньше доходности WASCX в 10.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | 10.04% | 10.75% | 8.30% | 2.28% | 18.75% | 11.68% | 2.22% | 5.49% | 20.62% | 2.37% | 0.00% | 6.52% |
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund | 9.45% | 13.35% | 81.76% | 21.98% | 57.60% | 61.50% | 11.27% | 13.85% | 16.72% | 7.61% | 0.00% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
WSTCX and WASCX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSTCX has higher volatility (7.16%) compared to WASCX (3.35%). In terms of maximum drawdown, WSTCX dropped -60.92% vs WASCX's -36.09%.
WSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSTCX и WASCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор