PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSTCX с IEYYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSTCX с IEYYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX).

WSTCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. IEYYX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности WSTCX и IEYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSTCX и IEYYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		-2.18%32.86%117.81%39.18%-33.22%12.80%35.09%49.22%-5.97%31.79%
IEYYX
Delaware Ivy Energy Fund		14.61%22.56%-3.60%-4.08%41.14%43.34%-38.68%4.25%-34.47%-12.98%

Доходность по периодам

С начала года, WSTCX показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у IEYYX с доходностью 14.61%. За последние 10 лет акции WSTCX превзошли акции IEYYX по среднегодовой доходности: 23.23% против 2.58% соответственно.

WSTCX

1 день
4.85%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-0.82%
1 год
42.02%
3 года*
50.63%
5 лет*
23.05%
10 лет*
23.23%

IEYYX

1 день
1.69%
1 месяц
1.28%
С начала года
14.61%
6 месяцев
21.45%
1 год
43.15%
3 года*
9.29%
5 лет*
15.94%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Science and Technology Fund

Delaware Ivy Energy Fund

Часто сравнивают с WSTCX:
WSTCX с ALARXWSTCX с XLKWSTCX с ALAFXWSTCX с SLMCXWSTCX с VOOWSTCX с WRGCXWSTCX с FSELX
Часто сравнивают с IEYYX:
IEYYX с XLEIEYYX с CSUIXIEYYX с BGLYXIEYYX с IVSIXIEYYX с WRGCXIEYYX с WASCXIEYYX с PAXDX

Сравнение комиссий WSTCX и IEYYX

WSTCX берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии IEYYX в 1.28%.

WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund
IEYYX
Delaware Ivy Energy Fund

Доходность на риск

WSTCX vs. IEYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSTCX
Ранг доходности на риск WSTCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTCX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTCX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTCX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IEYYX
Ранг доходности на риск IEYYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEYYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEYYX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEYYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEYYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEYYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTCX c IEYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSTCXIEYYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.72

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

3.48

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

3.54

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

19.41

-11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSTCX vs. IEYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTCX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа IEYYX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTCX и IEYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSTCXIEYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.72

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.72

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.08

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.05

+0.40

Корреляция

Корреляция между WSTCX и IEYYX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTCX и IEYYX

Дивидендная доходность WSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности IEYYX в 0.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		13.65%13.35%81.76%21.98%57.60%61.50%11.27%13.85%16.72%7.61%0.00%2.85%
IEYYX
Delaware Ivy Energy Fund		0.76%0.87%0.91%2.37%1.33%1.49%2.17%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WSTCX и IEYYX

Максимальная просадка WSTCX за все время составила -60.92%, что меньше максимальной просадки IEYYX в -85.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTCX и IEYYX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSTCXIEYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.92%

-85.16%

+24.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.84%

-11.93%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.92%

-30.43%

-30.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.92%

-81.45%

+20.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.81%

-25.93%

+13.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.50%

-35.27%

+16.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

2.17%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTCX и IEYYX

Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что WSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSTCXIEYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

4.56%

+5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

9.81%

+9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.69%

16.32%

+13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.38%

22.30%

+52.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.96%

31.00%

+23.96%