Сравнение WSTCX с SLMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX).
WSTCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности WSTCX и SLMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSTCX и SLMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund | -2.18% | 32.86% | 117.81% | 39.18% | -33.22% | 12.80% | 35.09% | 49.22% | -5.97% | 31.79% |
SLMCX Columbia Seligman Technology and Information Fund | 5.76% | 37.32% | 26.67% | 44.27% | -31.14% | 38.97% | 44.45% | 54.15% | -8.12% | 34.08% |
Доходность по периодам
С начала года, WSTCX показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у SLMCX с доходностью 5.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WSTCX имеют среднегодовую доходность 23.23%, а акции SLMCX немного отстают с 22.87%.
WSTCX
- 1 день
- 4.85%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 42.02%
- 3 года*
- 50.63%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 23.23%
SLMCX
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 31.63%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 22.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSTCX и SLMCX
WSTCX берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии SLMCX в 1.17%.
Доходность на риск
WSTCX vs. SLMCX — Ранг доходности на риск
WSTCX
SLMCX
Сравнение WSTCX c SLMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSTCX | SLMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 2.17 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.75 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 4.46 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 16.82 | -8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSTCX | SLMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.17 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.66 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.88 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.69 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между WSTCX и SLMCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSTCX и SLMCX
Дивидендная доходность WSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности SLMCX в 8.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund | 13.65% | 13.35% | 81.76% | 21.98% | 57.60% | 61.50% | 11.27% | 13.85% | 16.72% | 7.61% | 0.00% | 2.85% |
SLMCX Columbia Seligman Technology and Information Fund | 8.94% | 9.45% | 14.27% | 5.16% | 9.42% | 11.75% | 10.40% | 11.44% | 12.33% | 11.15% | 8.19% | 10.79% |
Просадки
Сравнение просадок WSTCX и SLMCX
Максимальная просадка WSTCX за все время составила -60.92%, что меньше максимальной просадки SLMCX в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTCX и SLMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSTCX | SLMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.92% | -68.10% | +7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.84% | -14.88% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.92% | -37.32% | -23.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.92% | -37.32% | -23.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -7.05% | -5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -13.04% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 3.95% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSTCX и SLMCX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) составляет 10.28%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что WSTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSTCX | SLMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 11.14% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 21.67% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.69% | 30.99% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.38% | 26.07% | +48.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.96% | 25.99% | +28.97% |