Сравнение WSTCX с ALARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX).
WSTCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности WSTCX и ALARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSTCX и ALARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund | -2.18% | 32.86% | 117.81% | 39.18% | -33.22% | 12.80% | 35.09% | 49.22% | -5.97% | 31.79% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, WSTCX показывает доходность -2.18%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции WSTCX превзошли акции ALARX по среднегодовой доходности: 23.23% против 16.80% соответственно.
WSTCX
- 1 день
- 4.85%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 42.02%
- 3 года*
- 50.63%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 23.23%
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSTCX и ALARX
WSTCX берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии ALARX в 1.12%.
Доходность на риск
WSTCX vs. ALARX — Ранг доходности на риск
WSTCX
ALARX
Сравнение WSTCX c ALARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSTCX | ALARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.25 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.85 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.82 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 6.03 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSTCX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.25 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.68 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между WSTCX и ALARX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSTCX и ALARX
Дивидендная доходность WSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности ALARX в 7.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund | 13.65% | 13.35% | 81.76% | 21.98% | 57.60% | 61.50% | 11.27% | 13.85% | 16.72% | 7.61% | 0.00% | 2.85% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
Просадки
Сравнение просадок WSTCX и ALARX
Максимальная просадка WSTCX за все время составила -60.92%, что меньше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTCX и ALARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSTCX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.92% | -68.32% | +7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.84% | -18.65% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.92% | -46.86% | -14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.92% | -46.86% | -14.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -14.61% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -21.07% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 5.61% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSTCX и ALARX
Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что WSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSTCX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 9.23% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 17.21% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.69% | 27.96% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.38% | 27.79% | +46.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.96% | 24.70% | +30.26% |