Сравнение WSTCX с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
WSTCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSTCX или XLK.
Основные характеристики
| WSTCX | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.38% | 22.90% |
| Дох-ть за 1 год | 15.73% | 30.23% |
| Дох-ть за 3 года | -27.01% | 13.03% |
| Дох-ть за 5 лет | -12.83% | 23.18% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.96% | 20.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 1.52 |
| Коэф-т Сортино | 0.88 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.26 | 1.93 |
| Коэф-т Мартина | 2.45 | 6.69 |
| Индекс Язвы | 7.62% | 4.91% |
| Дневная вол-ть | 30.15% | 21.64% |
| Макс. просадка | -77.63% | -82.05% |
| Текущая просадка | -61.26% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между WSTCX и XLK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WSTCX и XLK
С начала года, WSTCX показывает доходность 31.38%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 22.90%. За последние 10 лет акции WSTCX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -3.96% против 20.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSTCX и XLK
WSTCX берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSTCX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSTCX и XLK
WSTCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок WSTCX и XLK
Максимальная просадка WSTCX за все время составила -77.63%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTCX и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSTCX и XLK
Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) имеют волатильность 5.59% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.