Сравнение WSTCX с ALAFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Alger Focus Equity A Fund (ALAFX).
WSTCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. ALAFX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности WSTCX и ALAFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSTCX и ALAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund | -2.18% | 32.86% | 117.81% | 39.18% | -33.22% | 12.80% | 35.09% | 49.22% | -5.97% | 31.79% |
ALAFX Alger Focus Equity A Fund | -9.39% | 39.65% | 51.72% | 44.15% | -35.95% | 20.00% | 45.73% | 33.84% | 1.33% | 28.70% |
Доходность по периодам
С начала года, WSTCX показывает доходность -2.18%, что значительно выше, чем у ALAFX с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции WSTCX превзошли акции ALAFX по среднегодовой доходности: 23.23% против 18.81% соответственно.
WSTCX
- 1 день
- 4.85%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 42.02%
- 3 года*
- 50.63%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 23.23%
ALAFX
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -10.40%
- 1 год
- 40.70%
- 3 года*
- 34.13%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 18.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSTCX и ALAFX
WSTCX берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии ALAFX в 0.95%.
Доходность на риск
WSTCX vs. ALAFX — Ранг доходности на риск
WSTCX
ALAFX
Сравнение WSTCX c ALAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Alger Focus Equity A Fund (ALAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSTCX | ALAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.56 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.20 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.39 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 8.06 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSTCX | ALAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.79 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.81 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между WSTCX и ALAFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSTCX и ALAFX
Дивидендная доходность WSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности ALAFX в 8.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund | 13.65% | 13.35% | 81.76% | 21.98% | 57.60% | 61.50% | 11.27% | 13.85% | 16.72% | 7.61% | 0.00% | 2.85% |
ALAFX Alger Focus Equity A Fund | 8.73% | 7.91% | 0.00% | 0.10% | 0.06% | 14.09% | 6.28% | 1.98% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WSTCX и ALAFX
Максимальная просадка WSTCX за все время составила -60.92%, что больше максимальной просадки ALAFX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTCX и ALAFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSTCX | ALAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.92% | -43.65% | -17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.84% | -17.58% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.92% | -43.65% | -17.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.92% | -43.65% | -17.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -13.50% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -7.75% | -10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 5.21% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSTCX и ALAFX
Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что WSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSTCX | ALAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 9.22% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 17.06% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.69% | 27.51% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.38% | 26.16% | +48.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.96% | 23.90% | +31.06% |