Сравнение WING с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wingstop Inc. (WING) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности WING и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WING и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WING Wingstop Inc. | -39.18% | -15.72% | 11.06% | 87.26% | -17.05% | 30.91% | 60.40% | 34.99% | 77.28% | 32.26% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, WING показывает доходность -39.18%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции WING превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 23.10% против 14.06% соответственно.
WING
- 1 день
- -6.52%
- 1 месяц
- -39.61%
- С начала года
- -39.18%
- 6 месяцев
- -44.68%
- 1 год
- -38.45%
- 3 года*
- -7.23%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 23.10%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WING vs. SPY — Ранг доходности на риск
WING
SPY
Сравнение WING c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wingstop Inc. (WING) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WING | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | 0.96 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | 1.49 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.23 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.53 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 7.27 | -8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WING | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 0.96 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.70 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.79 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между WING и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WING и SPY
Дивидендная доходность WING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WING Wingstop Inc. | 0.81% | 0.48% | 0.34% | 0.32% | 3.43% | 0.36% | 4.15% | 0.46% | 5.44% | 0.36% | 9.80% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок WING и SPY
Максимальная просадка WING за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WING и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WING | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -55.19% | -10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.89% | -12.05% | -49.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.98% | -24.50% | -41.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.98% | -33.72% | -32.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.98% | -5.53% | -60.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.28% | -9.09% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.22% | 2.54% | +25.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности WING и SPY
Wingstop Inc. (WING) имеет более высокую волатильность в 13.45% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что WING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WING | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.45% | 5.35% | +8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.38% | 9.50% | +34.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.84% | 19.06% | +43.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.84% | 17.06% | +32.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.43% | 17.92% | +27.51% |