PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WING с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WING с MCD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wingstop Inc. (WING) и McDonald's Corporation (MCD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WING или MCD.

Корреляция

Корреляция между WING и MCD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WING и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wingstop Inc. (WING) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
894.06%
324.08%
WING
MCD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WING:

-0.82

MCD:

0.87

Коэф-т Сортино

WING:

-0.98

MCD:

1.32

Коэф-т Омега

WING:

0.86

MCD:

1.17

Коэф-т Кальмара

WING:

-0.75

MCD:

1.02

Коэф-т Мартина

WING:

-1.46

MCD:

3.21

Индекс Язвы

WING:

26.29%

MCD:

5.47%

Дневная вол-ть

WING:

46.78%

MCD:

20.13%

Макс. просадка

WING:

-61.13%

MCD:

-73.62%

Текущая просадка

WING:

-49.12%

MCD:

-1.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WING:

$6.04B

MCD:

$228.17B

EPS

WING:

$3.81

MCD:

$11.40

Коэффициент P/E

WING:

56.79

MCD:

27.94

Коэффициент PEG

WING:

2.67

MCD:

2.82

Коэффициент P/S

WING:

9.65

MCD:

8.80

Коэффициент P/B

WING:

0.00

MCD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

WING:

$480.02M

MCD:

$19.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

WING:

$282.93M

MCD:

$11.27B

EBITDA (12 мес.)

WING:

$141.52M

MCD:

$10.66B

Доходность по периодам

С начала года, WING показывает доходность -23.34%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью 9.71%.

WING

С начала года

-23.34%

1 месяц

-1.13%

6 месяцев

-39.31%

1 год

-39.82%

5 лет

16.00%

10 лет

N/A

MCD

С начала года

9.71%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

6.09%

1 год

17.05%

5 лет

14.08%

10 лет

15.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WING и MCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WING
Ранг риск-скорректированной доходности WING, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WING, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WING, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WING, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WING, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WING, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WING c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wingstop Inc. (WING) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WING, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WING: -0.82
MCD: 0.87
Коэффициент Сортино WING, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WING: -0.98
MCD: 1.32
Коэффициент Омега WING, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WING: 0.86
MCD: 1.17
Коэффициент Кальмара WING, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WING: -0.75
MCD: 1.02
Коэффициент Мартина WING, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WING: -1.46
MCD: 3.21

Показатель коэффициента Шарпа WING на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа MCD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WING и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
0.87
WING
MCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов WING и MCD

Дивидендная доходность WING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности MCD в 2.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WING
Wingstop Inc.		0.47%0.34%0.32%3.43%0.36%4.04%0.46%10.19%0.36%9.80%0.00%0.00%
MCD
McDonald's Corporation		2.18%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%

Просадки

Сравнение просадок WING и MCD

Максимальная просадка WING за все время составила -61.13%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WING и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.12%
-1.58%
WING
MCD

Волатильность

Сравнение волатильности WING и MCD

Wingstop Inc. (WING) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что WING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.61%
8.74%
WING
MCD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WING и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wingstop Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию