PortfoliosLab logo
Сравнение WING с JACK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WING и JACK составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WING и JACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wingstop Inc. (WING) и Jack in the Box Inc. (JACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
894.06%
-66.58%
WING
JACK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WING:

-0.82

JACK:

-1.19

Коэф-т Сортино

WING:

-0.98

JACK:

-2.10

Коэф-т Омега

WING:

0.86

JACK:

0.78

Коэф-т Кальмара

WING:

-0.75

JACK:

-0.73

Коэф-т Мартина

WING:

-1.46

JACK:

-2.06

Индекс Язвы

WING:

26.29%

JACK:

28.15%

Дневная вол-ть

WING:

46.78%

JACK:

48.89%

Макс. просадка

WING:

-61.13%

JACK:

-82.47%

Текущая просадка

WING:

-49.12%

JACK:

-78.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WING:

$6.04B

JACK:

$479.38M

EPS

WING:

$3.81

JACK:

-$1.87

Коэффициент PEG

WING:

2.67

JACK:

0.37

Коэффициент P/S

WING:

9.65

JACK:

0.31

Коэффициент P/B

WING:

0.00

JACK:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

WING:

$480.02M

JACK:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

WING:

$282.93M

JACK:

$331.74M

EBITDA (12 мес.)

WING:

$141.52M

JACK:

$144.43M

Доходность по периодам

С начала года, WING показывает доходность -23.34%, что значительно выше, чем у JACK с доходностью -41.63%.


WING

С начала года

-23.34%

1 месяц

-1.13%

6 месяцев

-39.31%

1 год

-39.82%

5 лет

16.00%

10 лет

N/A

JACK

С начала года

-41.63%

1 месяц

-16.90%

6 месяцев

-47.77%

1 год

-57.63%

5 лет

-13.62%

10 лет

-10.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WING и JACK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WING
Ранг риск-скорректированной доходности WING, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WING, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WING, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WING, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WING, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WING, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

JACK
Ранг риск-скорректированной доходности JACK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JACK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WING c JACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wingstop Inc. (WING) и Jack in the Box Inc. (JACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WING, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WING: -0.82
JACK: -1.19
Коэффициент Сортино WING, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WING: -0.98
JACK: -2.10
Коэффициент Омега WING, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WING: 0.86
JACK: 0.78
Коэффициент Кальмара WING, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WING: -0.75
JACK: -0.73
Коэффициент Мартина WING, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WING: -1.46
JACK: -2.06

Показатель коэффициента Шарпа WING на текущий момент составляет -0.82, что выше коэффициента Шарпа JACK равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WING и JACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
-1.19
WING
JACK

Дивиденды

Сравнение дивидендов WING и JACK

Дивидендная доходность WING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности JACK в 7.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WING
Wingstop Inc.
0.47%0.34%0.32%3.43%0.36%4.04%0.46%10.19%0.36%9.80%0.00%0.00%
JACK
Jack in the Box Inc.
7.34%4.23%2.16%2.58%1.97%1.29%2.05%2.06%1.63%1.16%1.43%0.75%

Просадки

Сравнение просадок WING и JACK

Максимальная просадка WING за все время составила -61.13%, что меньше максимальной просадки JACK в -82.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WING и JACK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.12%
-78.32%
WING
JACK

Волатильность

Сравнение волатильности WING и JACK

Текущая волатильность для Wingstop Inc. (WING) составляет 16.61%, в то время как у Jack in the Box Inc. (JACK) волатильность равна 19.28%. Это указывает на то, что WING испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.61%
19.28%
WING
JACK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WING и JACK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wingstop Inc. и Jack in the Box Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию