PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WING с JACK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WING с JACK

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wingstop Inc. (WING) и Jack in the Box Inc. (JACK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WING или JACK.

Корреляция

Корреляция между WING и JACK составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WING и JACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wingstop Inc. (WING) и Jack in the Box Inc. (JACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
977.98%
-63.00%
WING
JACK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WING:

-0.78

JACK:

-1.30

Коэф-т Сортино

WING:

-0.89

JACK:

-2.31

Коэф-т Омега

WING:

0.87

JACK:

0.76

Коэф-т Кальмара

WING:

-0.69

JACK:

-0.78

Коэф-т Мартина

WING:

-1.51

JACK:

-2.03

Индекс Язвы

WING:

23.65%

JACK:

29.16%

Дневная вол-ть

WING:

45.41%

JACK:

45.66%

Макс. просадка

WING:

-61.13%

JACK:

-82.47%

Текущая просадка

WING:

-44.83%

JACK:

-76.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WING:

$6.76B

JACK:

$500.31M

EPS

WING:

$3.70

JACK:

-$1.87

PEG коэффициент

WING:

3.00

JACK:

0.37

Общая выручка (12 мес.)

WING:

$480.02M

JACK:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

WING:

$282.93M

JACK:

$331.74M

EBITDA (12 мес.)

WING:

$141.52M

JACK:

$144.43M

Доходность по периодам

С начала года, WING показывает доходность -16.87%, что значительно выше, чем у JACK с доходностью -35.38%.

WING

С начала года

-16.87%

1 месяц

5.33%

6 месяцев

-44.10%

1 год

-34.22%

5 лет

27.37%

10 лет

N/A

JACK

С начала года

-35.38%

1 месяц

-24.88%

6 месяцев

-42.24%

1 год

-57.64%

5 лет

-1.30%

10 лет

-10.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WING и JACK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WING
Ранг риск-скорректированной доходности WING, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WING, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WING, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WING, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WING, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WING, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
JACK
Ранг риск-скорректированной доходности JACK, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JACK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WING c JACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wingstop Inc. (WING) и Jack in the Box Inc. (JACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WING, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WING: -0.78
JACK: -1.30
Коэффициент Сортино WING, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WING: -0.89
JACK: -2.31
Коэффициент Омега WING, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WING: 0.87
JACK: 0.76
Коэффициент Кальмара WING, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WING: -0.69
JACK: -0.78
Коэффициент Мартина WING, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WING: -1.51
JACK: -2.03

Показатель коэффициента Шарпа WING на текущий момент составляет -0.78, что выше коэффициента Шарпа JACK равного -1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WING и JACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
-1.30
WING
JACK

Дивиденды

Сравнение дивидендов WING и JACK

Дивидендная доходность WING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности JACK в 6.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WING
Wingstop Inc.		0.44%0.34%0.32%3.43%0.36%4.04%0.46%10.19%0.36%9.80%0.00%0.00%
JACK
Jack in the Box Inc.		6.63%4.23%2.16%2.58%1.97%1.29%2.05%2.06%1.63%1.16%1.43%0.75%

Просадки

Сравнение просадок WING и JACK

Максимальная просадка WING за все время составила -61.13%, что меньше максимальной просадки JACK в -82.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WING и JACK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.83%
-76.00%
WING
JACK

Волатильность

Сравнение волатильности WING и JACK

Текущая волатильность для Wingstop Inc. (WING) составляет 14.27%, в то время как у Jack in the Box Inc. (JACK) волатильность равна 17.07%. Это указывает на то, что WING испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.27%
17.07%
WING
JACK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WING и JACK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wingstop Inc. и Jack in the Box Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab