PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WING с JACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WING с JACK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WING (Wingstop Inc.) and JACK (Jack in the Box Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, WING returned 17.47%/yr vs -13.71%/yr for JACK. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности WING и JACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wingstop Inc. (WING) и Jack in the Box Inc. (JACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WING показывает доходность -47.87%, что значительно ниже, чем у JACK с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции WING превзошли акции JACK по среднегодовой доходности: 17.47% против -13.71% соответственно.

WING

1 день
1.94%
1 месяц
-27.39%
6 месяцев
-56.05%
С начала года
-47.87%
1 год
-63.20%
3 года*
-8.87%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
17.47%
Всё время*
16.43%

JACK

1 день
6.66%
1 месяц
16.43%
6 месяцев
-17.14%
С начала года
-2.80%
1 год
-5.54%
3 года*
-41.01%
5 лет*
-27.47%
10 лет*
-13.71%
Всё время*
3.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JACK

Jack in the Box Inc.
$13.55M$12.52M$14.09M

WING

Wingstop Inc.
$201.98M$183.15M$182.73M

Сравнение доходности по годам WING и JACK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WING
Wingstop Inc.		-47.87%-15.72%11.06%87.26%-17.05%30.91%60.40%34.99%77.28%32.26%
JACK
Jack in the Box Inc.		-2.80%-53.84%-47.35%22.24%-20.18%-4.11%20.74%2.50%-19.42%-10.70%

Correlation

The correlation between WING and JACK is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.27

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.19

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.25

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2015 г.

0.29

The correlation between WING and JACK shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WING:

$3.37B

JACK:

$351.34M

EPS

WING:

$4.21

JACK:

$2.85

Коэффициент P/E

WING:

29.42

JACK:

6.47

Коэффициент PEG

WING:

0.65

JACK:

0.30

Коэффициент P/S

WING:

4.75

JACK:

0.54

Общая выручка (12 мес.)

WING:

$720.72M

JACK:

$659.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

WING:

$527.03M

JACK:

$181.29M

EBITDA (12 мес.)

WING:

$227.28M

JACK:

$173.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wingstop Inc.

Jack in the Box Inc.

Часто сравнивают с WING:
WING с CMGWING с NKEWING с TXRHWING с MARWING с WSOWING с SPYWING с MCD
Часто сравнивают с JACK:
JACK с LUJACK с PRIJACK с JNJJACK с LLYJACK с SCHDJACK с VOOJACK с NNN

Доходность на риск

WING vs. JACK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WING
Ранг доходности на риск WING: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WING: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WING: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WING: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WING: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WING: 33
Ранг коэф-та Мартина
JACK
Ранг доходности на риск JACK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JACK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACK: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACK: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WING c JACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wingstop Inc. (WING) и Jack in the Box Inc. (JACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WINGJACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
-0.07

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.97
0.45

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.05

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.09

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

-0.18

-1.44

WING vs. JACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WING на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа JACK равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WING и JACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WING и JACK

Максимальная просадка WING за все время составила -72.06%, что меньше максимальной просадки JACK в -91.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WING и JACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINGJACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.06%

-91.50%

+19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.17%

-60.06%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.06%

-89.59%

+17.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.06%

-90.33%

+18.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.06%

-91.50%

+19.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.84%

-83.34%

+12.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.73%

-30.53%

+12.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.13%

31.25%

+7.88%

Волатильность

Сравнение волатильности WING и JACK

Текущая волатильность для Wingstop Inc. (WING) составляет 13.39%, в то время как у Jack in the Box Inc. (JACK) волатильность равна 20.01%. Это указывает на то, что WING испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINGJACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.39%

20.01%

-6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.73%

59.43%

-11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.30%

76.67%

-17.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.61%

51.24%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.34%

48.09%

-1.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WING и JACK

Дивидендная доходность WING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как JACK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JACK
Jack in the Box Inc.		0.00%2.32%4.23%2.16%2.58%1.97%1.29%2.05%2.06%1.63%1.16%1.43%
WING
Wingstop Inc.		0.97%0.48%0.34%0.32%3.43%0.36%4.15%0.46%5.44%0.36%9.80%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WING и JACK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wingstop Inc. и Jack in the Box Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WING и JACK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wingstop Inc. и Jack in the Box Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
WING - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.87M при выручке в 185.56M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.

JACK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Jack in the Box Inc. сообщила о валовой прибыли в -91.77M при выручке в -349.52M, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

WING - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила об операционной прибыли в 54.63M при выручке в 185.56M, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.

JACK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Jack in the Box Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.36M при выручке в -349.52M, что соответствует операционной рентабельности -7.8%.

WING - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.29M при выручке в 185.56M, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.

JACK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Jack in the Box Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.04M при выручке в -349.52M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

Часто задаваемые вопросы

WING and JACK have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JACK has higher volatility (20.01%) compared to WING (13.39%). In terms of maximum drawdown, WING dropped -72.06% vs JACK's -91.50%.

JACK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WING и JACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор