PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WING с CMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WING с CMG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wingstop Inc. (WING) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WING или CMG.

Корреляция

Корреляция между WING и CMG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WING и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wingstop Inc. (WING) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
938.42%
324.59%
WING
CMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WING:

-0.80

CMG:

-0.33

Коэф-т Сортино

WING:

-0.94

CMG:

-0.24

Коэф-т Омега

WING:

0.87

CMG:

0.97

Коэф-т Кальмара

WING:

-0.73

CMG:

-0.34

Коэф-т Мартина

WING:

-1.42

CMG:

-0.64

Индекс Язвы

WING:

26.46%

CMG:

17.55%

Дневная вол-ть

WING:

47.01%

CMG:

34.34%

Макс. просадка

WING:

-61.13%

CMG:

-74.61%

Текущая просадка

WING:

-46.85%

CMG:

-24.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WING:

$6.34B

CMG:

$69.77B

EPS

WING:

$3.70

CMG:

$1.13

Коэффициент P/E

WING:

61.43

CMG:

45.82

Коэффициент PEG

WING:

2.89

CMG:

2.04

Коэффициент P/S

WING:

10.13

CMG:

6.07

Коэффициент P/B

WING:

0.00

CMG:

19.12

Общая выручка (12 мес.)

WING:

$480.02M

CMG:

$11.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

WING:

$282.93M

CMG:

$4.28B

EBITDA (12 мес.)

WING:

$141.52M

CMG:

$2.37B

Доходность по периодам

С начала года, WING показывает доходность -19.92%, что значительно ниже, чем у CMG с доходностью -14.13%.

WING

С начала года

-19.92%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-36.80%

1 год

-40.39%

5 лет

17.22%

10 лет

N/A

CMG

С начала года

-14.13%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

-12.89%

1 год

-18.76%

5 лет

24.09%

10 лет

15.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WING и CMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WING
Ранг риск-скорректированной доходности WING, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WING, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WING, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WING, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WING, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WING, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг риск-скорректированной доходности CMG, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WING c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wingstop Inc. (WING) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WING, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WING: -0.80
CMG: -0.33
Коэффициент Сортино WING, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WING: -0.94
CMG: -0.24
Коэффициент Омега WING, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WING: 0.87
CMG: 0.97
Коэффициент Кальмара WING, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WING: -0.73
CMG: -0.34
Коэффициент Мартина WING, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WING: -1.42
CMG: -0.64

Показатель коэффициента Шарпа WING на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа CMG равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WING и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80
-0.33
WING
CMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WING и CMG

Дивидендная доходность WING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
WING
Wingstop Inc.		0.45%0.34%0.32%3.43%0.36%4.04%0.46%10.19%0.36%9.80%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WING и CMG

Максимальная просадка WING за все время составила -61.13%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WING и CMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.85%
-24.47%
WING
CMG

Волатильность

Сравнение волатильности WING и CMG

Wingstop Inc. (WING) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 15.40%. Это указывает на то, что WING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.19%
15.40%
WING
CMG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WING и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wingstop Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию