Сравнение WING с CMG
WING (Wingstop Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, WING returned 17.47%/yr vs 15.70%/yr for CMG. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WING и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WING показывает доходность -47.87%, что значительно ниже, чем у CMG с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции WING превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 17.47% против 15.70% соответственно.
WING
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -27.39%
- 6 месяцев
- -56.05%
- С начала года
- -47.87%
- 1 год
- -63.20%
- 3 года*
- -8.87%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- 17.47%
- Всё время*
- 16.43%
CMG
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- -13.60%
- С начала года
- -6.76%
- 1 год
- -19.07%
- 3 года*
- -3.01%
- 5 лет*
- -1.78%
- 10 лет*
- 15.70%
- Всё время*
- 19.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $768.08M | $672.45M | $649.90M | |
WING Wingstop Inc. | $201.98M | $183.15M | $182.73M |
Сравнение доходности по годам WING и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WING Wingstop Inc. | -47.87% | -15.72% | 11.06% | 87.26% | -17.05% | 30.91% | 60.40% | 34.99% | 77.28% | 32.26% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -6.76% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Correlation
The correlation between WING and CMG is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2015 г. | 0.40 |
The correlation between WING and CMG shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WING:
$3.37B
CMG:
$44.24B
WING:
$4.21
CMG:
$1.08
WING:
29.42
CMG:
31.91
WING:
0.65
CMG:
1.20
WING:
4.75
CMG:
3.65
WING:
$720.72M
CMG:
$12.42B
WING:
$527.03M
CMG:
$5.89B
WING:
$227.28M
CMG:
$2.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WING vs. CMG — Ранг доходности на риск
WING
CMG
Сравнение WING c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wingstop Inc. (WING) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WING | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.95 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.53 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -0.96 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WING и CMG
Максимальная просадка WING за все время составила -72.06%, примерно равная максимальной просадке CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WING и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WING | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.06% | -74.61% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.17% | -36.01% | -29.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.06% | -58.89% | -13.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.06% | -58.89% | -13.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.06% | -58.89% | -13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.84% | -49.67% | -21.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -21.58% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.13% | 19.97% | +19.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WING и CMG
Текущая волатильность для Wingstop Inc. (WING) составляет 13.39%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 19.90%. Это указывает на то, что WING испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WING | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.39% | 19.90% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.73% | 30.79% | +16.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.30% | 41.04% | +18.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.61% | 34.49% | +17.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.34% | 36.10% | +10.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WING и CMG
Дивидендная доходность WING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WING Wingstop Inc. | 0.97% | 0.48% | 0.34% | 0.32% | 3.43% | 0.36% | 4.15% | 0.46% | 5.44% | 0.36% | 9.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WING и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wingstop Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WING и CMG
WING - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.87M при выручке в 185.56M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
WING - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила об операционной прибыли в 54.63M при выручке в 185.56M, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.60M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
WING - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.29M при выручке в 185.56M, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.55M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
WING and CMG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (19.90%) compared to WING (13.39%). In terms of maximum drawdown, WING dropped -72.06% vs CMG's -74.61%.
CMG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WING и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор