PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WING с NKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WING с NKE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wingstop Inc. (WING) и NIKE, Inc. (NKE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WING или NKE.

Корреляция

Корреляция между WING и NKE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WING и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wingstop Inc. (WING) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
938.42%
24.52%
WING
NKE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WING:

-0.80

NKE:

-0.95

Коэф-т Сортино

WING:

-0.94

NKE:

-1.19

Коэф-т Омега

WING:

0.87

NKE:

0.81

Коэф-т Кальмара

WING:

-0.73

NKE:

-0.55

Коэф-т Мартина

WING:

-1.42

NKE:

-1.78

Индекс Язвы

WING:

26.46%

NKE:

21.14%

Дневная вол-ть

WING:

47.01%

NKE:

39.80%

Макс. просадка

WING:

-61.13%

NKE:

-68.53%

Текущая просадка

WING:

-46.85%

NKE:

-65.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WING:

$6.34B

NKE:

$85.05B

EPS

WING:

$3.70

NKE:

$3.01

Коэффициент P/E

WING:

61.43

NKE:

19.14

Коэффициент PEG

WING:

2.89

NKE:

5.54

Коэффициент P/S

WING:

10.13

NKE:

1.78

Коэффициент P/B

WING:

0.00

NKE:

6.16

Общая выручка (12 мес.)

WING:

$480.02M

NKE:

$47.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

WING:

$282.93M

NKE:

$20.96B

EBITDA (12 мес.)

WING:

$141.52M

NKE:

$4.77B

Доходность по периодам

С начала года, WING показывает доходность -19.92%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -23.47%.

WING

С начала года

-19.92%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-36.80%

1 год

-40.39%

5 лет

17.22%

10 лет

N/A

NKE

С начала года

-23.47%

1 месяц

-12.43%

6 месяцев

-26.18%

1 год

-37.63%

5 лет

-7.32%

10 лет

2.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WING и NKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WING
Ранг риск-скорректированной доходности WING, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WING, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WING, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WING, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WING, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WING, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WING c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wingstop Inc. (WING) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WING, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WING: -0.80
NKE: -0.95
Коэффициент Сортино WING, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WING: -0.94
NKE: -1.19
Коэффициент Омега WING, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WING: 0.87
NKE: 0.81
Коэффициент Кальмара WING, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WING: -0.73
NKE: -0.55
Коэффициент Мартина WING, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WING: -1.42
NKE: -1.78

Показатель коэффициента Шарпа WING на текущий момент составляет -0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NKE равному -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WING и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80
-0.95
WING
NKE

Дивиденды

Сравнение дивидендов WING и NKE

Дивидендная доходность WING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности NKE в 2.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WING
Wingstop Inc.		0.45%0.34%0.32%3.43%0.36%4.04%0.46%10.19%0.36%9.80%0.00%0.00%
NKE
NIKE, Inc.		2.67%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%

Просадки

Сравнение просадок WING и NKE

Максимальная просадка WING за все время составила -61.13%, что меньше максимальной просадки NKE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WING и NKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.85%
-65.96%
WING
NKE

Волатильность

Сравнение волатильности WING и NKE

Текущая волатильность для Wingstop Inc. (WING) составляет 17.19%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 23.28%. Это указывает на то, что WING испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.19%
23.28%
WING
NKE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WING и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wingstop Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию