Сравнение GAIN с DDS
GAIN (Gladstone Investment Corporation) and DDS (Dillard's, Inc.) are both stocks. GAIN operates in Asset Management (Financial Services), while DDS operates in Department Stores (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GAIN returned 18.38%/yr vs 29.40%/yr for DDS. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GAIN и DDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAIN показывает доходность 22.27%, что значительно выше, чем у DDS с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции GAIN уступали акциям DDS по среднегодовой доходности: 18.38% против 29.40% соответственно.
GAIN
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- 5.98%
- 6 месяцев
- 20.96%
- С начала года
- 22.27%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 14.41%
- 10 лет*
- 18.38%
- Всё время*
- 10.32%
DDS
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 19.46%
- 6 месяцев
- -5.40%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 39.22%
- 3 года*
- 29.58%
- 5 лет*
- 35.34%
- 10 лет*
- 29.40%
- Всё время*
- 11.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $75.15M | $67.58M | $71.19M | |
| $3.06M | $3.34M | $4.32M |
Сравнение доходности по годам GAIN и DDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 22.27% | 17.11% | 5.33% | 31.01% | -17.55% | 82.14% | -16.56% | 53.31% | -9.67% | 44.63% |
DDS Dillard's, Inc. | 1.88% | 46.81% | 13.47% | 32.05% | 38.66% | 306.41% | -12.71% | 22.76% | 0.97% | -3.63% |
Correlation
The correlation between GAIN and DDS is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between GAIN and DDS has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GAIN:
$655.07M
DDS:
$9.63B
GAIN:
$3.34
DDS:
$42.14
GAIN:
4.93
DDS:
14.63
GAIN:
5.70
DDS:
1.46
GAIN:
$112.66M
DDS:
$6.58B
GAIN:
$80.66M
DDS:
$1.82B
GAIN:
$57.95M
DDS:
$985.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAIN vs. DDS — Ранг доходности на риск
GAIN
DDS
Сравнение GAIN c DDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Dillard's, Inc. (DDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAIN | DDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.46 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 3.06 | +3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAIN и DDS
Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что меньше максимальной просадки DDS в -93.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и DDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAIN | DDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.87% | -93.62% | +12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -27.04% | +14.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.76% | -42.02% | +27.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -49.71% | +23.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.28% | -76.57% | +20.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -11.78% | +9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -35.55% | +19.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 12.84% | -8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAIN и DDS
Текущая волатильность для Gladstone Investment Corporation (GAIN) составляет 7.78%, в то время как у Dillard's, Inc. (DDS) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что GAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAIN | DDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 9.33% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.95% | 27.43% | -9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 40.14% | -19.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 50.11% | -27.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 59.64% | -33.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIN и DDS
Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности DDS в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDS Dillard's, Inc. | 5.14% | 5.13% | 6.02% | 5.18% | 4.89% | 6.41% | 0.95% | 0.68% | 0.66% | 0.57% | 0.45% | 0.40% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 5.84% | 10.74% | 12.53% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.06% | 9.24% | 7.94% | 8.87% | 9.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAIN и DDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Dillard's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GAIN and DDS have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDS has higher volatility (9.33%) compared to GAIN (7.78%). In terms of maximum drawdown, GAIN dropped -80.87% vs DDS's -93.62%.
GAIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAIN и DDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор