PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAIN с DDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GAIN с DDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAIN (Gladstone Investment Corporation) and DDS (Dillard's, Inc.) are both stocks. GAIN operates in Asset Management (Financial Services), while DDS operates in Department Stores (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GAIN returned 19.50%/yr vs 29.79%/yr for DDS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GAIN и DDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Dillard's, Inc. (DDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAIN показывает доходность 16.29%, что значительно выше, чем у DDS с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции GAIN уступали акциям DDS по среднегодовой доходности: 19.50% против 29.79% соответственно.

GAIN

1 день
1.61%
1 месяц
-6.54%
С начала года
16.29%
6 месяцев
16.96%
1 год
17.51%
3 года*
21.30%
5 лет*
13.66%
10 лет*
19.50%

DDS

1 день
0.39%
1 месяц
9.73%
С начала года
1.24%
6 месяцев
-5.95%
1 год
60.46%
3 года*
33.33%
5 лет*
37.54%
10 лет*
29.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAIN и DDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAIN
Gladstone Investment Corporation		16.29%17.11%5.33%31.01%-17.55%82.14%-16.56%53.31%-9.67%44.63%
DDS
Dillard's, Inc.		1.24%46.81%13.47%32.05%38.66%306.41%-12.71%22.76%0.97%-3.63%

Correlation

The correlation between GAIN and DDS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г.

0.28

Over the past year, the correlation between GAIN and DDS has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

GAIN:

$3.40

DDS:

$42.07

Коэффициент P/E

GAIN:

4.65

DDS:

14.58

Коэффициент P/S

GAIN:

5.38

DDS:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

GAIN:

$112.66M

DDS:

$6.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

GAIN:

$80.66M

DDS:

$1.82B

EBITDA (12 мес.)

GAIN:

$57.95M

DDS:

$985.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Investment Corporation

Dillard's, Inc.

Часто сравнивают с GAIN:
GAIN с GLADGAIN с EFCGAIN с HRZNGAIN с DXGAIN с WSOGAIN с GOAUGAIN с SLRC
Часто сравнивают с DDS:
DDS с AGMDDS с MNSTDDS с ITX.MCDDS с NVODDS с SPYDDS с SCHDDDS с ULTA

Доходность на риск

GAIN vs. DDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAIN
Ранг доходности на риск GAIN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DDS
Ранг доходности на риск DDS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAIN c DDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Dillard's, Inc. (DDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAINDDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.56

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
2.14

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.50

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

5.91

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAIN vs. DDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAIN на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа DDS равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIN и DDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAINDDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.56

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.50

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.23

+0.02

Просадки

Сравнение просадок GAIN и DDS

Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что меньше максимальной просадки DDS в -93.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и DDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAINDDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.87%

-93.62%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-24.27%

+16.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.76%

-42.02%

+27.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-49.71%

+23.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.28%

-76.57%

+20.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-12.35%

+5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-35.63%

+19.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

10.26%

-7.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GAIN и DDS

Gladstone Investment Corporation (GAIN) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Dillard's, Inc. (DDS) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что GAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAINDDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

9.56%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

27.45%

-11.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

38.97%

-20.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

50.41%

-28.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

59.51%

-33.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIN и DDS

Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности DDS в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDS
Dillard's, Inc.		5.08%5.13%6.02%5.18%4.89%6.41%0.95%0.68%0.66%0.57%0.45%0.40%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		6.07%10.74%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.06%9.24%7.94%8.87%9.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAIN и DDS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Dillard's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
25.06M
1.57B
(GAIN) Общая выручка
(DDS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GAIN and DDS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAIN has higher volatility (11.15%) compared to DDS (9.56%). In terms of maximum drawdown, GAIN dropped -80.87% vs DDS's -93.62%.

DDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAIN и DDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор