PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAIN с GOAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAIN с GOAU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Investment Corporation (GAIN) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU).

GOAU - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GAIN и GOAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Investment Corporation (GAIN) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAIN и GOAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAIN
Gladstone Investment Corporation		4.73%17.11%5.33%31.01%-17.55%82.14%-16.56%53.31%-9.67%25.54%
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		7.73%126.68%13.78%10.67%-11.66%-9.23%14.13%54.17%-11.88%7.92%

Доходность по периодам

С начала года, GAIN показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у GOAU с доходностью 7.73%.

GAIN

1 день
0.28%
1 месяц
5.26%
С начала года
4.73%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.01%
3 года*
16.86%
5 лет*
15.01%
10 лет*
18.61%

GOAU

1 день
-1.23%
1 месяц
-10.41%
С начала года
7.73%
6 месяцев
14.12%
1 год
85.09%
3 года*
37.34%
5 лет*
20.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Investment Corporation

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

Часто сравнивают с GAIN:
GAIN с GLADGAIN с EFCGAIN с HRZNGAIN с WSOGAIN с DXGAIN с DDSGAIN с SLRC
Часто сравнивают с GOAU:
GOAU с GDXGOAU с GLDMGOAU с GDGB.LGOAU с IAUGOAU с EUSBGOAU с XMEGOAU с SCHG

Доходность на риск

GAIN vs. GOAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAIN
Ранг доходности на риск GAIN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GOAU
Ранг доходности на риск GOAU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAU: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAU: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAU: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAIN c GOAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAINGOAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.83

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.14

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.73

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

9.30

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAIN vs. GOAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAIN на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа GOAU равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIN и GOAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAINGOAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.83

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.50

-0.26

Корреляция

Корреляция между GAIN и GOAU составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIN и GOAU

Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности GOAU в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAIN
Gladstone Investment Corporation		10.43%10.74%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.06%9.24%7.94%8.87%9.68%
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		0.87%0.94%2.11%0.99%1.55%1.28%0.74%0.16%0.47%0.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAIN и GOAU

Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки GOAU в -55.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и GOAU.

Загрузка...

Показатели просадок

GAINGOAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.87%

-55.41%

-25.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-31.15%

+19.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-48.52%

+22.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.45%

+18.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-18.77%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

9.14%

-6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GAIN и GOAU

Текущая волатильность для Gladstone Investment Corporation (GAIN) составляет 7.40%, в то время как у US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что GAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAINGOAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

16.88%

-9.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

39.45%

-27.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

46.75%

-25.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

35.95%

-14.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

35.36%

-9.96%