PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAIN с GOAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAIN с GOAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAIN (Gladstone Investment Corporation) is a stock, while GOAU (US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF) is Materials fund tracking the U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. Over the past 5 years, GAIN returned 13.66%/yr vs 15.62%/yr for GOAU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GAIN и GOAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Investment Corporation (GAIN) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAIN показывает доходность 16.29%, что значительно выше, чем у GOAU с доходностью -1.69%.

GAIN

1 день
1.61%
1 месяц
-6.54%
С начала года
16.29%
6 месяцев
16.96%
1 год
17.51%
3 года*
21.30%
5 лет*
13.66%
10 лет*
19.50%

GOAU

1 день
1.83%
1 месяц
2.05%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
2.10%
1 год
38.05%
3 года*
33.93%
5 лет*
15.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAIN и GOAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAIN
Gladstone Investment Corporation		16.29%17.11%5.33%31.01%-17.55%82.14%-16.56%53.31%-9.67%25.54%
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		-1.69%126.68%13.78%10.67%-11.66%-9.23%14.13%54.17%-11.88%7.92%

Correlation

The correlation between GAIN and GOAU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Investment Corporation

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

Часто сравнивают с GAIN:
GAIN с GLADGAIN с EFCGAIN с HRZNGAIN с DXGAIN с WSOGAIN с DDSGAIN с SLRC
Часто сравнивают с GOAU:
GOAU с GDXGOAU с GLDMGOAU с GDGB.LGOAU с IAUGOAU с EUSBGOAU с XMEGOAU с SCHG

Доходность на риск

GAIN vs. GOAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAIN
Ранг доходности на риск GAIN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GOAU
Ранг доходности на риск GOAU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAIN c GOAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAINGOAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.84

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.26

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

1.23

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

3.00

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAIN vs. GOAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAIN на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOAU равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIN и GOAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAINGOAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.84

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.43

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.45

-0.20

Просадки

Сравнение просадок GAIN и GOAU

Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки GOAU в -55.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и GOAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAINGOAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.87%

-55.41%

-25.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-31.15%

+23.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.76%

-31.15%

+16.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-48.52%

+22.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-25.58%

+19.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-18.82%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

12.71%

-10.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GAIN и GOAU

Текущая волатильность для Gladstone Investment Corporation (GAIN) составляет 11.15%, в то время как у US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что GAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAINGOAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

14.53%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

37.31%

-21.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

45.71%

-26.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

36.44%

-14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

35.51%

-9.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIN и GOAU

Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности GOAU в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAIN
Gladstone Investment Corporation		6.07%10.74%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.06%9.24%7.94%8.87%9.68%
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		0.96%0.94%2.11%0.99%1.55%1.28%0.74%0.16%0.47%0.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAIN and GOAU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOAU has higher volatility (14.53%) compared to GAIN (11.15%). In terms of maximum drawdown, GAIN dropped -80.87% vs GOAU's -55.41%.

GAIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAIN и GOAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор