PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAIN с GOAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAIN с GOAU

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Investment Corporation (GAIN) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU).

GOAU - это пассивный фонд от US Global Investors, который отслеживает доходность U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAIN или GOAU.

Корреляция

Корреляция между GAIN и GOAU составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GAIN и GOAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Investment Corporation (GAIN) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
229.13%
139.52%
GAIN
GOAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAIN:

0.45

GOAU:

1.43

Коэф-т Сортино

GAIN:

0.82

GOAU:

1.95

Коэф-т Омега

GAIN:

1.11

GOAU:

1.25

Коэф-т Кальмара

GAIN:

0.72

GOAU:

1.82

Коэф-т Мартина

GAIN:

2.33

GOAU:

5.67

Индекс Язвы

GAIN:

4.56%

GOAU:

8.22%

Дневная вол-ть

GAIN:

23.52%

GOAU:

32.72%

Макс. просадка

GAIN:

-80.88%

GOAU:

-55.41%

Текущая просадка

GAIN:

0.00%

GOAU:

-4.73%

Доходность по периодам

С начала года, GAIN показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у GOAU с доходностью 41.96%.

GAIN

С начала года

7.95%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

3.18%

1 год

10.85%

5 лет

17.65%

10 лет

17.51%

GOAU

С начала года

41.96%

1 месяц

8.31%

6 месяцев

19.22%

1 год

42.26%

5 лет

9.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAIN и GOAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAIN
Ранг риск-скорректированной доходности GAIN, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
GOAU
Ранг риск-скорректированной доходности GOAU, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOAU, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAIN c GOAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GAIN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GAIN: 0.45
GOAU: 1.43
Коэффициент Сортино GAIN, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GAIN: 0.82
GOAU: 1.95
Коэффициент Омега GAIN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GAIN: 1.11
GOAU: 1.25
Коэффициент Кальмара GAIN, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GAIN: 0.72
GOAU: 1.82
Коэффициент Мартина GAIN, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GAIN: 2.33
GOAU: 5.67

Показатель коэффициента Шарпа GAIN на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа GOAU равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIN и GOAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
1.43
GAIN
GOAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIN и GOAU

Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности GOAU в 1.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAIN
Gladstone Investment Corporation		11.88%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		1.49%2.11%0.99%1.55%1.28%0.74%0.16%0.47%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAIN и GOAU

Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.88%, что больше максимальной просадки GOAU в -55.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и GOAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-4.73%
GAIN
GOAU

Волатильность

Сравнение волатильности GAIN и GOAU

Gladstone Investment Corporation (GAIN) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) имеют волатильность 15.39% и 15.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.39%
15.03%
GAIN
GOAU