Сравнение GAIN с HRZN
GAIN (Gladstone Investment Corporation) and HRZN (Horizon Technology Finance Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, GAIN returned 19.90%/yr vs 2.19%/yr for HRZN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAIN и HRZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAIN показывает доходность 29.68%, что значительно выше, чем у HRZN с доходностью -11.58%. За последние 10 лет акции GAIN превзошли акции HRZN по среднегодовой доходности: 19.90% против 2.19% соответственно.
GAIN
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 18.65%
- 6 месяцев
- 28.76%
- С начала года
- 29.68%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 19.90%
HRZN
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 14.01%
- 6 месяцев
- -15.63%
- С начала года
- -11.58%
- 1 год
- -24.14%
- 3 года*
- -14.02%
- 5 лет*
- -11.24%
- 10 лет*
- 2.19%
Сравнение доходности по годам GAIN и HRZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 29.68% | 17.11% | 5.33% | 31.01% | -17.55% | 82.14% | -16.56% | 53.31% | -9.67% | 44.63% |
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | -11.58% | -14.44% | -22.87% | 26.99% | -19.72% | 29.74% | 14.08% | 26.88% | 11.71% | 18.62% |
Correlation
The correlation between GAIN and HRZN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
GAIN:
$658.66M
HRZN:
$205.64M
GAIN:
$3.34
HRZN:
$0.62
GAIN:
4.96
HRZN:
7.51
GAIN:
0.11
HRZN:
0.15
GAIN:
5.73
HRZN:
3.96
GAIN:
$112.66M
HRZN:
$53.12M
GAIN:
$80.66M
HRZN:
$47.15M
GAIN:
$57.95M
HRZN:
$51.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAIN vs. HRZN — Ранг доходности на риск
GAIN
HRZN
Сравнение GAIN c HRZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAIN | HRZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.92 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.52 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | -0.89 | +9.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAIN и HRZN
Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки HRZN в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и HRZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAIN | HRZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.87% | -62.57% | -18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -46.88% | +34.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.76% | -59.36% | +44.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -62.57% | +36.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.28% | -62.57% | +6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -48.08% | +46.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.86% | -13.58% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 27.29% | -23.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAIN и HRZN
Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) имеют волатильность 8.64% и 8.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAIN | HRZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 8.85% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.30% | 41.73% | -23.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 43.98% | -23.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 32.05% | -9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 36.71% | -10.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIN и HRZN
Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что меньше доходности HRZN в 31.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 11.47% | 10.74% | 12.53% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.06% | 9.24% | 7.94% | 8.87% | 9.68% |
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | 31.99% | 20.47% | 15.24% | 10.40% | 10.86% | 7.85% | 9.44% | 9.28% | 10.67% | 10.70% | 12.96% | 11.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAIN и HRZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Horizon Technology Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GAIN and HRZN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRZN has higher volatility (8.85%) compared to GAIN (8.64%). In terms of maximum drawdown, GAIN dropped -80.87% vs HRZN's -62.57%.
GAIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAIN и HRZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор