PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAIN с HRZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GAIN и HRZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
-15.55%
GAIN
HRZN

Доходность по периодам

С начала года, GAIN показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у HRZN с доходностью -22.08%. За последние 10 лет акции GAIN превзошли акции HRZN по среднегодовой доходности: 17.81% против 6.42% соответственно.


GAIN

С начала года

7.89%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

4.88%

1 год

10.79%

5 лет (среднегодовая)

11.02%

10 лет (среднегодовая)

17.81%

HRZN

С начала года

-22.08%

1 месяц

-8.33%

6 месяцев

-15.19%

1 год

-14.26%

5 лет (среднегодовая)

3.75%

10 лет (среднегодовая)

6.42%

Фундаментальные показатели


GAINHRZN
Рыночная капитализация$505.20M$351.32M
EPS$1.04-$0.15
PEG коэффициент5.462.07
Общая выручка (12 мес.)$118.72M$105.84M
Валовая прибыль (12 мес.)$94.40M$91.52M
EBITDA (12 мес.)$45.88M$3.74M

Основные характеристики


GAINHRZN
Коэф-т Шарпа0.61-0.72
Коэф-т Сортино0.94-0.85
Коэф-т Омега1.120.89
Коэф-т Кальмара0.88-0.42
Коэф-т Мартина2.24-1.16
Индекс Язвы5.07%11.64%
Дневная вол-ть18.74%18.80%
Макс. просадка-80.87%-60.44%
Текущая просадка-2.62%-31.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между GAIN и HRZN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAIN c HRZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAIN, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.61-0.72
Коэффициент Сортино GAIN, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.94-0.85
Коэффициент Омега GAIN, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.120.89
Коэффициент Кальмара GAIN, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.88-0.42
Коэффициент Мартина GAIN, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.24-1.16
GAIN
HRZN

Показатель коэффициента Шарпа GAIN на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа HRZN равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIN и HRZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.61
-0.72
GAIN
HRZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIN и HRZN

Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 17.86%, что больше доходности HRZN в 14.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GAIN
Gladstone Investment Corporation
17.86%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%8.44%
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation
14.30%10.02%10.43%7.54%9.44%9.28%10.67%10.70%12.96%11.76%9.86%9.71%

Просадки

Сравнение просадок GAIN и HRZN

Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки HRZN в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и HRZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.62%
-31.41%
GAIN
HRZN

Волатильность

Сравнение волатильности GAIN и HRZN

Текущая волатильность для Gladstone Investment Corporation (GAIN) составляет 6.13%, в то время как у Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что GAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.13%
6.95%
GAIN
HRZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAIN и HRZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Horizon Technology Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию