Сравнение GAIN с SLRC
GAIN (Gladstone Investment Corporation) and SLRC (SLR Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, GAIN returned 19.44%/yr vs 5.86%/yr for SLRC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAIN и SLRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAIN показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у SLRC с доходностью -13.95%. За последние 10 лет акции GAIN превзошли акции SLRC по среднегодовой доходности: 19.44% против 5.86% соответственно.
GAIN
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 15.36%
- 1 год
- 13.60%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 19.44%
SLRC
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -18.95%
- С начала года
- -13.95%
- 6 месяцев
- -14.77%
- 1 год
- -14.41%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение доходности по годам GAIN и SLRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 14.45% | 17.11% | 5.33% | 31.01% | -17.55% | 82.14% | -16.56% | 53.31% | -9.67% | 44.63% |
SLRC SLR Investment Corp. | -13.95% | 5.72% | 19.15% | 20.57% | -16.13% | 14.74% | -5.63% | 16.18% | 2.78% | 4.72% |
Correlation
The correlation between GAIN and SLRC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2010 г. | 0.45 |
The correlation between GAIN and SLRC has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GAIN:
$3.40
SLRC:
$1.77
GAIN:
4.58
SLRC:
7.28
GAIN:
0.10
SLRC:
0.12
GAIN:
5.30
SLRC:
2.74
GAIN:
$112.66M
SLRC:
$192.87M
GAIN:
$80.66M
SLRC:
$139.32M
GAIN:
$57.95M
SLRC:
$143.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAIN vs. SLRC — Ранг доходности на риск
GAIN
SLRC
Сравнение GAIN c SLRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и SLR Investment Corp. (SLRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAIN | SLRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.90 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.73 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | -1.94 | +7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAIN | SLRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.63 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.13 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.20 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.29 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок GAIN и SLRC
Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки SLRC в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и SLRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAIN | SLRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.87% | -63.06% | -17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -19.90% | +11.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.76% | -19.90% | +5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -31.72% | +5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.28% | -63.06% | +6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -19.90% | +11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.92% | -7.47% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 7.44% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAIN и SLRC
Текущая волатильность для Gladstone Investment Corporation (GAIN) составляет 11.06%, в то время как у SLR Investment Corp. (SLRC) волатильность равна 14.35%. Это указывает на то, что GAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAIN | SLRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 14.35% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | 20.47% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 22.97% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 20.27% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.67% | 29.48% | -3.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIN и SLRC
Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что меньше доходности SLRC в 12.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 9.64% | 10.74% | 12.53% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.06% | 9.24% | 7.94% | 8.87% | 9.68% |
SLRC SLR Investment Corp. | 12.69% | 10.61% | 10.15% | 10.91% | 11.79% | 8.90% | 9.37% | 7.95% | 8.55% | 7.92% | 7.68% | 9.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAIN и SLRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и SLR Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GAIN and SLRC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLRC has higher volatility (14.35%) compared to GAIN (11.06%). In terms of maximum drawdown, GAIN dropped -80.87% vs SLRC's -63.06%.
GAIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAIN и SLRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор