Сравнение GAIN с EFC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Ellington Financial Inc. (EFC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAIN или EFC.
Основные характеристики
| GAIN | EFC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.91% | 9.02% |
| Дох-ть за 1 год | 10.13% | 15.31% |
| Дох-ть за 3 года | 5.92% | 0.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.19% | 3.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.55% | 6.13% |
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 0.64 |
| Коэф-т Сортино | 0.81 | 0.96 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.74 | 0.63 |
| Коэф-т Мартина | 1.87 | 2.65 |
| Индекс Язвы | 5.04% | 5.04% |
| Дневная вол-ть | 18.61% | 20.85% |
| Макс. просадка | -80.87% | -79.08% |
| Текущая просадка | -5.30% | -4.89% |
Фундаментальные показатели
| GAIN | EFC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $491.26M | $1.13B |
| EPS | $1.97 | $1.29 |
| Цена/прибыль | 6.80 | 9.63 |
| PEG коэффициент | 5.46 | 0.86 |
| Общая выручка (12 мес.) | $97.72M | $330.89M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $73.40M | $260.82M |
| EBITDA (12 мес.) | $35.57M | $170.03M |
Корреляция
Корреляция между GAIN и EFC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GAIN и EFC
С начала года, GAIN показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у EFC с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции GAIN превзошли акции EFC по среднегодовой доходности: 17.55% против 6.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAIN c EFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIN и EFC
Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 18.97%, что больше доходности EFC в 13.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 18.97% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.74% | 9.88% | 7.94% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 8.44% |
EFC Ellington Financial Inc. | 13.20% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% | 15.43% | 16.89% |
Просадки
Сравнение просадок GAIN и EFC
Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, примерно равная максимальной просадке EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и EFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAIN и EFC
Gladstone Investment Corporation (GAIN) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Ellington Financial Inc. (EFC) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что GAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAIN и EFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности