Сравнение GAIN с EFC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Ellington Financial Inc. (EFC).
Доходность
Сравнение доходности GAIN и EFC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAIN и EFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 4.44% | 17.11% | 5.33% | 31.01% | -17.55% | 82.14% | -16.56% | 53.31% | -9.67% | 44.63% |
EFC Ellington Financial Inc. | -9.60% | 26.13% | 8.68% | 18.16% | -18.32% | 26.33% | -10.16% | 32.43% | 17.29% | 4.34% |
Фундаментальные показатели
GAIN:
$568.99M
EFC:
$1.18B
GAIN:
$1.68
EFC:
$1.20
GAIN:
8.53
EFC:
9.92
GAIN:
0.19
EFC:
0.07
GAIN:
4.98
EFC:
6.20
GAIN:
0.96
EFC:
0.79
GAIN:
$110.43M
EFC:
$189.96M
GAIN:
$60.00M
EFC:
$287.57M
GAIN:
$64.46M
EFC:
$125.53M
Доходность по периодам
С начала года, GAIN показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у EFC с доходностью -9.60%. За последние 10 лет акции GAIN превзошли акции EFC по среднегодовой доходности: 18.61% против 7.89% соответственно.
GAIN
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 18.61%
EFC
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -9.60%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 1.22%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAIN vs. EFC — Ранг доходности на риск
GAIN
EFC
Сравнение GAIN c EFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAIN | EFC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.06 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.22 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.06 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 0.20 | +6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAIN | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.06 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.26 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.19 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GAIN и EFC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIN и EFC
Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что меньше доходности EFC в 13.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 10.46% | 10.74% | 12.53% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.06% | 9.24% | 7.94% | 8.87% | 9.68% |
EFC Ellington Financial Inc. | 13.11% | 11.49% | 13.20% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% |
Просадки
Сравнение просадок GAIN и EFC
Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, примерно равная максимальной просадке EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и EFC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAIN | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.87% | -79.08% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -17.71% | +4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -34.19% | +7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.28% | -79.08% | +22.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -12.37% | +12.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -10.02% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 5.65% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAIN и EFC
Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Ellington Financial Inc. (EFC) имеют волатильность 7.40% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAIN | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 7.41% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 13.54% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 20.54% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 24.11% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 42.22% | -16.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAIN и EFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GAIN и EFC
GAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ellington Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.99M при выручке в -91.60M, что соответствует валовой рентабельности в -32.7%.
GAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 22.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ellington Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в -72.00M при выручке в -91.60M, что соответствует операционной рентабельности 78.6%.
GAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 22.84M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
EFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ellington Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.48M при выручке в -91.60M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.