PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAIN с EFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GAIN с EFC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Ellington Financial Inc. (EFC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAIN или EFC.

Корреляция

Корреляция между GAIN и EFC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GAIN и EFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Ellington Financial Inc. (EFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
684.79%
238.43%
GAIN
EFC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAIN:

0.45

EFC:

1.22

Коэф-т Сортино

GAIN:

0.82

EFC:

1.80

Коэф-т Омега

GAIN:

1.11

EFC:

1.26

Коэф-т Кальмара

GAIN:

0.72

EFC:

1.38

Коэф-т Мартина

GAIN:

2.33

EFC:

4.97

Индекс Язвы

GAIN:

4.56%

EFC:

5.22%

Дневная вол-ть

GAIN:

23.52%

EFC:

21.28%

Макс. просадка

GAIN:

-80.88%

EFC:

-79.08%

Текущая просадка

GAIN:

0.00%

EFC:

-8.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GAIN:

$514.62M

EFC:

$1.23B

EPS

GAIN:

$1.91

EFC:

$1.36

Коэффициент P/E

GAIN:

7.31

EFC:

9.54

Коэффициент PEG

GAIN:

5.46

EFC:

0.86

Коэффициент P/S

GAIN:

5.77

EFC:

4.05

Коэффициент P/B

GAIN:

1.04

EFC:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

GAIN:

$63.70M

EFC:

$189.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

GAIN:

$63.00M

EFC:

$153.42M

EBITDA (12 мес.)

GAIN:

$19.35M

EFC:

$127.02M

Доходность по периодам

С начала года, GAIN показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у EFC с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции GAIN превзошли акции EFC по среднегодовой доходности: 17.51% против 7.33% соответственно.

GAIN

С начала года

7.95%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

3.18%

1 год

10.85%

5 лет

17.65%

10 лет

17.51%

EFC

С начала года

10.36%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

9.85%

1 год

25.54%

5 лет

18.32%

10 лет

7.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAIN и EFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAIN
Ранг риск-скорректированной доходности GAIN, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
EFC
Ранг риск-скорректированной доходности EFC, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAIN c EFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GAIN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GAIN: 0.45
EFC: 1.22
Коэффициент Сортино GAIN, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GAIN: 0.82
EFC: 1.80
Коэффициент Омега GAIN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GAIN: 1.11
EFC: 1.26
Коэффициент Кальмара GAIN, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GAIN: 0.72
EFC: 1.38
Коэффициент Мартина GAIN, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GAIN: 2.33
EFC: 4.97

Показатель коэффициента Шарпа GAIN на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа EFC равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIN и EFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
1.22
GAIN
EFC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIN и EFC

Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что меньше доходности EFC в 12.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAIN
Gladstone Investment Corporation		11.88%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%
EFC
Ellington Financial Inc.		12.02%13.20%14.16%14.55%9.60%8.49%9.87%10.70%12.13%12.56%14.60%15.43%

Просадки

Сравнение просадок GAIN и EFC

Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.88%, примерно равная максимальной просадке EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и EFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-8.65%
GAIN
EFC

Волатильность

Сравнение волатильности GAIN и EFC

Gladstone Investment Corporation (GAIN) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с Ellington Financial Inc. (EFC) с волатильностью 11.92%. Это указывает на то, что GAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.39%
11.92%
GAIN
EFC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAIN и EFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию