PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAIN с EFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GAIN с EFC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Ellington Financial Inc. (EFC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAIN или EFC.

Корреляция

Корреляция между GAIN и EFC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GAIN и EFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Ellington Financial Inc. (EFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAIN:

0.67

EFC:

1.14

Коэф-т Сортино

GAIN:

1.10

EFC:

1.79

Коэф-т Омега

GAIN:

1.14

EFC:

1.25

Коэф-т Кальмара

GAIN:

1.04

EFC:

1.36

Коэф-т Мартина

GAIN:

3.38

EFC:

4.64

Индекс Язвы

GAIN:

4.56%

EFC:

5.55%

Дневная вол-ть

GAIN:

23.92%

EFC:

21.25%

Макс. просадка

GAIN:

-80.88%

EFC:

-79.08%

Текущая просадка

GAIN:

0.00%

EFC:

-5.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GAIN:

$533.77M

EFC:

$1.26B

EPS

GAIN:

$1.91

EFC:

$1.39

Коэффициент P/E

GAIN:

7.59

EFC:

9.55

Коэффициент PEG

GAIN:

5.46

EFC:

0.86

Коэффициент P/S

GAIN:

5.70

EFC:

4.07

Коэффициент P/B

GAIN:

1.07

EFC:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

GAIN:

$84.50M

EFC:

$284.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

GAIN:

-$5.51M

EFC:

$212.38M

EBITDA (12 мес.)

GAIN:

$30.20M

EFC:

$216.47M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GAIN показывает доходность 13.59%, а EFC немного выше – 13.77%. За последние 10 лет акции GAIN превзошли акции EFC по среднегодовой доходности: 18.04% против 7.53% соответственно.

GAIN

С начала года

13.59%

1 месяц

8.02%

6 месяцев

9.74%

1 год

15.98%

5 лет

19.80%

10 лет

18.04%

EFC

С начала года

13.77%

1 месяц

11.70%

6 месяцев

15.46%

1 год

23.97%

5 лет

19.92%

10 лет

7.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAIN и EFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAIN
Ранг риск-скорректированной доходности GAIN, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
EFC
Ранг риск-скорректированной доходности EFC, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAIN c EFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAIN на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа EFC равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIN и EFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIN и EFC

Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что меньше доходности EFC в 11.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAIN
Gladstone Investment Corporation		10.75%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%
EFC
Ellington Financial Inc.		11.77%13.20%14.16%14.55%9.60%8.49%9.87%10.70%12.13%12.56%14.60%15.43%

Просадки

Сравнение просадок GAIN и EFC

Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.88%, примерно равная максимальной просадке EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и EFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GAIN и EFC

Gladstone Investment Corporation (GAIN) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Ellington Financial Inc. (EFC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что GAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAIN и EFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M-50.00M0.0050.00M100.00M20212022202320242025
4.75M
72.28M
(GAIN) Общая выручка
(EFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию