Сравнение GAIN с EFC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Ellington Financial Inc. (EFC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAIN или EFC.
Доходность
Сравнение доходности GAIN и EFC
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GAIN показывает доходность 7.89%, а EFC немного ниже – 7.62%. За последние 10 лет акции GAIN превзошли акции EFC по среднегодовой доходности: 17.81% против 5.85% соответственно.
GAIN
7.89%
-2.62%
4.88%
10.79%
11.02%
17.81%
EFC
7.62%
-3.28%
7.71%
7.61%
3.91%
5.85%
Фундаментальные показатели
| GAIN | EFC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $505.20M | $1.11B |
| EPS | $1.04 | $1.29 |
| Цена/прибыль | 13.24 | 9.46 |
| PEG коэффициент | 5.46 | 0.86 |
| Общая выручка (12 мес.) | $118.72M | $330.89M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $94.40M | $260.82M |
| EBITDA (12 мес.) | $45.88M | $247.63M |
Основные характеристики
| GAIN | EFC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 0.41 |
| Коэф-т Сортино | 0.94 | 0.65 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 0.39 |
| Коэф-т Мартина | 2.24 | 1.60 |
| Индекс Язвы | 5.07% | 5.13% |
| Дневная вол-ть | 18.74% | 20.07% |
| Макс. просадка | -80.87% | -79.08% |
| Текущая просадка | -2.62% | -6.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GAIN и EFC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAIN c EFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIN и EFC
Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 17.86%, что больше доходности EFC в 13.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 17.86% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.74% | 9.88% | 7.94% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 8.44% |
EFC Ellington Financial Inc. | 13.38% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% | 15.43% | 16.89% |
Просадки
Сравнение просадок GAIN и EFC
Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, примерно равная максимальной просадке EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и EFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAIN и EFC
Gladstone Investment Corporation (GAIN) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Ellington Financial Inc. (EFC) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что GAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAIN и EFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности