Сравнение GAIN с DX
GAIN (Gladstone Investment Corporation) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. GAIN operates in Asset Management (Financial Services), while DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, GAIN returned 18.72%/yr vs 7.93%/yr for DX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAIN и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAIN показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у DX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции GAIN превзошли акции DX по среднегодовой доходности: 18.72% против 7.93% соответственно.
GAIN
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 18.72%
DX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам GAIN и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 10.04% | 17.11% | 5.33% | 31.01% | -17.55% | 82.14% | -16.56% | 53.31% | -9.67% | 44.63% |
DX Dynex Capital, Inc. | 0.77% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
Correlation
The correlation between GAIN and DX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г. | 0.31 |
The correlation between GAIN and DX shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GAIN:
$3.40
DX:
$1.59
GAIN:
4.38
DX:
8.11
GAIN:
5.06
DX:
2.82
GAIN:
$112.66M
DX:
$695.85M
GAIN:
$80.66M
DX:
$695.85M
GAIN:
$57.95M
DX:
$900.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAIN vs. DX — Ранг доходности на риск
GAIN
DX
Сравнение GAIN c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAIN | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.69 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 5.07 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAIN и DX
Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAIN | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.87% | -99.12% | +18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -15.27% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.76% | -25.81% | +11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -35.01% | +8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.28% | -56.76% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.56% | -31.03% | +19.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -56.77% | +40.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 5.08% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAIN и DX
Gladstone Investment Corporation (GAIN) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что GAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAIN | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 5.06% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | 13.79% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 17.65% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 23.85% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.72% | 29.89% | -4.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIN и DX
Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности DX в 15.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.79% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 6.45% | 10.74% | 12.53% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.06% | 9.24% | 7.94% | 8.87% | 9.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAIN и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GAIN and DX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAIN has higher volatility (6.39%) compared to DX (5.06%). In terms of maximum drawdown, GAIN dropped -80.87% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAIN и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор