PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAIN с DX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GAIN с DX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAIN (Gladstone Investment Corporation) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. GAIN operates in Asset Management (Financial Services), while DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, GAIN returned 19.44%/yr vs 7.73%/yr for DX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GAIN и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAIN показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у DX с доходностью -1.54%. За последние 10 лет акции GAIN превзошли акции DX по среднегодовой доходности: 19.44% против 7.73% соответственно.

GAIN

1 день
-2.81%
1 месяц
-7.09%
С начала года
14.45%
6 месяцев
15.36%
1 год
13.60%
3 года*
20.65%
5 лет*
13.29%
10 лет*
19.44%

DX

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-0.69%
1 год
24.52%
3 года*
18.68%
5 лет*
3.95%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAIN и DX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAIN
Gladstone Investment Corporation		14.45%17.11%5.33%31.01%-17.55%82.14%-16.56%53.31%-9.67%44.63%
DX
Dynex Capital, Inc.		-1.54%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%11.12%-8.46%13.80%

Correlation

The correlation between GAIN and DX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г.

0.31

The correlation between GAIN and DX shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GAIN:

$3.40

DX:

$1.59

Коэффициент P/E

GAIN:

4.58

DX:

8.03

Коэффициент P/S

GAIN:

5.30

DX:

2.79

Общая выручка (12 мес.)

GAIN:

$112.66M

DX:

$695.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

GAIN:

$80.66M

DX:

$695.85M

EBITDA (12 мес.)

GAIN:

$57.95M

DX:

$900.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Investment Corporation

Dynex Capital, Inc.

Часто сравнивают с GAIN:
GAIN с GLADGAIN с EFCGAIN с HRZNGAIN с WSOGAIN с GOAUGAIN с DDSGAIN с SLRC
Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с MAINDX с PSTLDX с REFIDX с KBWD

Доходность на риск

GAIN vs. DX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAIN
Ранг доходности на риск GAIN: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DX
Ранг доходности на риск DX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAIN c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAINDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.42

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.99

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.61

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

5.12

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAIN vs. DX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAIN на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа DX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIN и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAINDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.42

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.17

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.26

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.17

+0.08

Просадки

Сравнение просадок GAIN и DX

Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и DX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAINDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.87%

-99.12%

+18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-15.27%

+7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.76%

-25.81%

+11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-38.69%

+12.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.28%

-56.76%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-32.61%

+24.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.92%

-56.81%

+40.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.80%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GAIN и DX

Gladstone Investment Corporation (GAIN) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что GAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAINDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.06%

4.07%

+6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

13.45%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

17.41%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

23.85%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

29.88%

-4.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIN и DX

Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что меньше доходности DX в 15.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX
Dynex Capital, Inc.		15.95%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		9.64%10.74%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.06%9.24%7.94%8.87%9.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAIN и DX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M20222023202420252026
25.06M
257.39M
(GAIN) Общая выручка
(DX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GAIN and DX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAIN has higher volatility (11.06%) compared to DX (4.07%). In terms of maximum drawdown, GAIN dropped -80.87% vs DX's -99.12%.

DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAIN и DX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор