PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAIN с DX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GAIN и DX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности GAIN и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
467.17%
275.17%
GAIN
DX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAIN:

0.40

DX:

0.69

Коэф-т Сортино

GAIN:

0.66

DX:

0.99

Коэф-т Омега

GAIN:

1.08

DX:

1.13

Коэф-т Кальмара

GAIN:

0.59

DX:

0.24

Коэф-т Мартина

GAIN:

1.46

DX:

3.94

Индекс Язвы

GAIN:

5.12%

DX:

3.35%

Дневная вол-ть

GAIN:

18.56%

DX:

19.11%

Макс. просадка

GAIN:

-80.87%

DX:

-99.12%

Текущая просадка

GAIN:

-3.66%

DX:

-47.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GAIN:

$482.09M

DX:

$996.84M

EPS

GAIN:

$1.04

DX:

$1.26

Цена/прибыль

GAIN:

12.63

DX:

9.98

PEG коэффициент

GAIN:

5.46

DX:

-1.31

Общая выручка (12 мес.)

GAIN:

$118.72M

DX:

$27.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

GAIN:

$94.40M

DX:

$20.99M

EBITDA (12 мес.)

GAIN:

$45.88M

DX:

$238.91M

Доходность по периодам

С начала года, GAIN показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 12.93%. За последние 10 лет акции GAIN превзошли акции DX по среднегодовой доходности: 18.26% против 4.63% соответственно.


GAIN

С начала года

7.00%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

5.44%

1 год

7.60%

5 лет

9.43%

10 лет

18.26%

DX

С начала года

12.93%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

11.36%

1 год

11.85%

5 лет

5.07%

10 лет

4.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAIN c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAIN, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.400.69
Коэффициент Сортино GAIN, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.660.99
Коэффициент Омега GAIN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.13
Коэффициент Кальмара GAIN, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.590.58
Коэффициент Мартина GAIN, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.463.94
GAIN
DX

Показатель коэффициента Шарпа GAIN на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа DX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIN и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.40
0.69
GAIN
DX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIN и DX

Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%, что больше доходности DX в 11.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GAIN
Gladstone Investment Corporation
12.33%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%8.44%
DX
Dynex Capital, Inc.
11.54%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%12.12%14.00%

Просадки

Сравнение просадок GAIN и DX

Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и DX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.66%
-7.71%
GAIN
DX

Волатильность

Сравнение волатильности GAIN и DX

Gladstone Investment Corporation (GAIN) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что GAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.66%
3.22%
GAIN
DX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAIN и DX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab