PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAIN с DX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GAIN и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
6.32%
GAIN
DX

Доходность по периодам

С начала года, GAIN показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции GAIN превзошли акции DX по среднегодовой доходности: 17.81% против 4.52% соответственно.


GAIN

С начала года

7.89%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

4.88%

1 год

10.79%

5 лет (среднегодовая)

11.02%

10 лет (среднегодовая)

17.81%

DX

С начала года

10.86%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

6.07%

1 год

24.88%

5 лет (среднегодовая)

5.50%

10 лет (среднегодовая)

4.52%

Фундаментальные показатели


GAINDX
Рыночная капитализация$505.20M$990.50M
EPS$1.04$1.26
Цена/прибыль13.249.91
PEG коэффициент5.46-1.31
Общая выручка (12 мес.)$118.72M$27.47M
Валовая прибыль (12 мес.)$94.40M$25.52M
EBITDA (12 мес.)$45.88M$238.91M

Основные характеристики


GAINDX
Коэф-т Шарпа0.611.30
Коэф-т Сортино0.941.77
Коэф-т Омега1.121.23
Коэф-т Кальмара0.880.45
Коэф-т Мартина2.247.91
Индекс Язвы5.07%3.34%
Дневная вол-ть18.74%20.33%
Макс. просадка-80.87%-99.12%
Текущая просадка-2.62%-48.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между GAIN и DX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAIN c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAIN, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.611.30
Коэффициент Сортино GAIN, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.941.77
Коэффициент Омега GAIN, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.23
Коэффициент Кальмара GAIN, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.880.95
Коэффициент Мартина GAIN, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.247.91
GAIN
DX

Показатель коэффициента Шарпа GAIN на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа DX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIN и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.61
1.30
GAIN
DX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIN и DX

Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 17.86%, что больше доходности DX в 12.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GAIN
Gladstone Investment Corporation
17.86%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%8.44%
DX
Dynex Capital, Inc.
12.49%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%12.12%14.00%

Просадки

Сравнение просадок GAIN и DX

Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и DX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.62%
-9.63%
GAIN
DX

Волатильность

Сравнение волатильности GAIN и DX

Gladstone Investment Corporation (GAIN) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что GAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.13%
4.15%
GAIN
DX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAIN и DX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию