PortfoliosLab logo
Сравнение GAIN с DX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GAIN и DX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GAIN и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
502.73%
288.04%
GAIN
DX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAIN:

0.45

DX:

0.93

Коэф-т Сортино

GAIN:

0.82

DX:

1.28

Коэф-т Омега

GAIN:

1.11

DX:

1.18

Коэф-т Кальмара

GAIN:

0.72

DX:

0.34

Коэф-т Мартина

GAIN:

2.33

DX:

3.64

Индекс Язвы

GAIN:

4.56%

DX:

5.07%

Дневная вол-ть

GAIN:

23.52%

DX:

19.78%

Макс. просадка

GAIN:

-80.88%

DX:

-99.12%

Текущая просадка

GAIN:

0.00%

DX:

-45.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GAIN:

$514.62M

DX:

$1.25B

EPS

GAIN:

$1.91

DX:

$0.79

Коэффициент P/E

GAIN:

7.31

DX:

15.48

Коэффициент PEG

GAIN:

5.46

DX:

-1.31

Коэффициент P/S

GAIN:

5.77

DX:

11.57

Коэффициент P/B

GAIN:

1.04

DX:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

GAIN:

$63.70M

DX:

$173.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

GAIN:

$63.00M

DX:

$168.12M

EBITDA (12 мес.)

GAIN:

$19.35M

DX:

$96.99M

Доходность по периодам

С начала года, GAIN показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у DX с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции GAIN превзошли акции DX по среднегодовой доходности: 17.51% против 4.92% соответственно.


GAIN

С начала года

7.95%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

3.18%

1 год

10.85%

5 лет

17.65%

10 лет

17.51%

DX

С начала года

2.78%

1 месяц

-6.56%

6 месяцев

6.04%

1 год

17.56%

5 лет

9.73%

10 лет

4.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAIN и DX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GAIN
Ранг риск-скорректированной доходности GAIN, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

DX
Ранг риск-скорректированной доходности DX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAIN c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GAIN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GAIN: 0.45
DX: 0.93
Коэффициент Сортино GAIN, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GAIN: 0.82
DX: 1.28
Коэффициент Омега GAIN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GAIN: 1.11
DX: 1.18
Коэффициент Кальмара GAIN, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GAIN: 0.72
DX: 0.84
Коэффициент Мартина GAIN, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GAIN: 2.33
DX: 3.64

Показатель коэффициента Шарпа GAIN на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа DX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIN и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.93
GAIN
DX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIN и DX

Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что меньше доходности DX в 14.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAIN
Gladstone Investment Corporation
11.88%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%
DX
Dynex Capital, Inc.
14.06%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%12.12%

Просадки

Сравнение просадок GAIN и DX

Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.88%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и DX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-12.89%
GAIN
DX

Волатильность

Сравнение волатильности GAIN и DX

Gladstone Investment Corporation (GAIN) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что GAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.39%
11.82%
GAIN
DX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAIN и DX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию