PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSO-B с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSO-B с XLG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WSO-B (Watsco Inc) is a stock, while XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Over the past 10 years, WSO-B returned 13.66%/yr vs 16.96%/yr for XLG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WSO-B и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Watsco Inc (WSO-B) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WSO-B показывает доходность 5.06%, а XLG немного выше – 5.12%. За последние 10 лет акции WSO-B уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 13.66% против 16.96% соответственно.

WSO-B

1 день
0.00%
1 месяц
-22.80%
С начала года
5.06%
6 месяцев
1.21%
1 год
-19.74%
3 года*
3.22%
5 лет*
6.66%
10 лет*
13.66%

XLG

1 день
-2.69%
1 месяц
-0.24%
С начала года
5.12%
6 месяцев
4.49%
1 год
26.38%
3 года*
23.54%
5 лет*
15.71%
10 лет*
16.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSO-B и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSO-B
Watsco Inc		5.06%-34.99%29.78%72.27%-15.13%35.54%33.36%39.97%-17.38%17.15%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		5.12%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between WSO-B and XLG is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2005 г.

0.24

Over the past year, the correlation between WSO-B and XLG has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Watsco Inc

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с WSO-B:
WSO-B с WSOWSO-B с NVOWSO-B с BRK-BWSO-B с ITWWSO-B с AVGOWSO-B с COSTWSO-B с AJG
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

WSO-B vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSO-B
Ранг доходности на риск WSO-B: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSO-B: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSO-B: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSO-B: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSO-B: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSO-B: 55
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSO-B c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco Inc (WSO-B) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSO-BXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
1.95

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
2.63

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.35

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.13

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

7.98

-9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSO-B vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSO-B на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSO-B и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSO-BXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

1.95

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.84

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.90

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.62

-0.05

Просадки

Сравнение просадок WSO-B и XLG

Максимальная просадка WSO-B за все время составила -61.67%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO-B и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSO-BXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.67%

-52.39%

-9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.61%

-12.41%

-11.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.99%

-20.70%

-14.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.99%

-28.02%

-6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-30.46%

-4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.70%

-3.68%

-28.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-7.64%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.89%

3.31%

+9.58%

Волатильность

Сравнение волатильности WSO-B и XLG

Watsco Inc (WSO-B) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что WSO-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSO-BXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.94%

4.01%

+13.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.18%

10.19%

+22.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.82%

13.61%

+22.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.04%

18.71%

+12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.06%

18.86%

+9.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSO-B и XLG

Дивидендная доходность WSO-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности XLG в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSO-B
Watsco Inc		3.51%3.45%1.97%2.32%3.39%2.49%2.97%3.53%4.14%2.73%2.42%2.36%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.61%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

WSO-B and XLG have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WSO-B has higher volatility (17.94%) compared to XLG (4.01%). In terms of maximum drawdown, WSO-B dropped -61.67% vs XLG's -52.39%.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSO-B и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор