PortfoliosLab logo
Сравнение NVO с NVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NVO и NVS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NVO и NVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и Novartis AG (NVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,531.72%
779.77%
NVO
NVS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVO:

-1.18

NVS:

1.09

Коэф-т Сортино

NVO:

-1.74

NVS:

1.53

Коэф-т Омега

NVO:

0.77

NVS:

1.21

Коэф-т Кальмара

NVO:

-0.82

NVS:

1.06

Коэф-т Мартина

NVO:

-1.66

NVS:

2.29

Индекс Язвы

NVO:

29.58%

NVS:

9.21%

Дневная вол-ть

NVO:

41.60%

NVS:

19.18%

Макс. просадка

NVO:

-70.96%

NVS:

-41.72%

Текущая просадка

NVO:

-56.52%

NVS:

-4.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVO:

$266.85B

NVS:

$221.31B

EPS

NVO:

$3.49

NVS:

$5.80

Коэффициент P/E

NVO:

17.56

NVS:

18.99

Коэффициент PEG

NVO:

0.89

NVS:

1.28

Коэффициент P/S

NVO:

0.92

NVS:

4.28

Коэффициент P/B

NVO:

12.30

NVS:

4.94

Общая выручка (12 мес.)

NVO:

$225.05B

NVS:

$39.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVO:

$190.45B

NVS:

$29.47B

EBITDA (12 мес.)

NVO:

$113.24B

NVS:

$16.05B

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность -26.02%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 18.36%. За последние 10 лет акции NVO превзошли акции NVS по среднегодовой доходности: 10.45% против 6.61% соответственно.


NVO

С начала года

-26.02%

1 месяц

-13.53%

6 месяцев

-44.14%

1 год

-49.37%

5 лет

15.98%

10 лет

10.45%

NVS

С начала года

18.36%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

1.81%

1 год

17.10%

5 лет

10.11%

10 лет

6.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVO и NVS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

NVS
Ранг риск-скорректированной доходности NVS, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVO c NVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NVO, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVO: -1.18
NVS: 1.09
Коэффициент Сортино NVO, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVO: -1.74
NVS: 1.53
Коэффициент Омега NVO, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVO: 0.77
NVS: 1.21
Коэффициент Кальмара NVO, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVO: -0.82
NVS: 1.06
Коэффициент Мартина NVO, с текущим значением в -1.66, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVO: -1.66
NVS: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа NVS равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и NVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.18
1.09
NVO
NVS

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и NVS

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности NVS в 3.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVO
Novo Nordisk A/S
2.58%1.68%0.99%1.18%1.34%1.86%2.12%2.46%2.13%3.94%1.31%1.96%
NVS
Novartis AG
3.59%3.88%3.44%3.91%4.08%3.40%2.87%3.72%3.50%4.06%3.51%3.14%

Просадки

Сравнение просадок NVO и NVS

Максимальная просадка NVO за все время составила -70.96%, что больше максимальной просадки NVS в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и NVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.52%
-4.73%
NVO
NVS

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и NVS

Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 16.91% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.91%
9.12%
NVO
NVS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVO и NVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию