Сравнение NVO с NVS
NVO (Novo Nordisk A/S) and NVS (Novartis AG) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, NVO returned 8.62%/yr vs 11.09%/yr for NVS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и NVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 14.44%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям NVS по среднегодовой доходности: 8.62% против 11.09% соответственно.
NVO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -6.64%
- 1 год
- -29.84%
- 3 года*
- -13.64%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 8.62%
NVS
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 32.78%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам NVO и NVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -3.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
NVS Novartis AG | 14.44% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
Correlation
The correlation between NVO and NVS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 1996 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$210.91B
NVS:
$293.38B
NVO:
DKK 27.42
NVS:
$6.99
NVO:
11.36
NVS:
21.91
NVO:
0.49
NVS:
1.48
NVO:
4.23
NVS:
5.29
NVO:
6.83
NVS:
7.62
NVO:
DKK 327.80B
NVS:
$56.05B
NVO:
DKK 268.30B
NVS:
$42.19B
NVO:
DKK 181.54B
NVS:
$22.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. NVS — Ранг доходности на риск
NVO
NVS
Сравнение NVO c NVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | NVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.27 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.60 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 6.12 | -7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и NVS
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и NVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -42.10% | -32.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.17% | -12.65% | -36.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -19.95% | -54.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -20.42% | -54.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -26.03% | -48.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.55% | -6.43% | -59.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -10.92% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.93% | 5.37% | +25.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и NVS
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 8.19% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.40% | 15.42% | +22.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.78% | 21.16% | +30.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 18.98% | +19.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.58% | 19.63% | +12.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и NVS
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности NVS в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 3.80% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
NVS Novartis AG | 3.12% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и NVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и NVS
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
NVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.07B при выручке в 13.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
NVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.24B при выручке в 13.52B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
NVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.16B при выручке в 13.52B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and NVS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (12.00%) compared to NVS (8.19%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs NVS's -42.10%.
NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и NVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор