PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVO с NVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NVO и NVS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение NVO с NVS

Последнее обновление 23 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novo Nordisk A/S (NVO) и Novartis AG (NVS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVO или NVS.

Доходность

Сравнение доходности NVO и NVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и Novartis AG (NVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVO:

-1.06

NVS:

0.67

Коэф-т Сортино

NVO:

-1.52

NVS:

1.07

Коэф-т Омега

NVO:

0.81

NVS:

1.14

Коэф-т Кальмара

NVO:

-0.78

NVS:

0.72

Коэф-т Мартина

NVO:

-1.29

NVS:

1.53

Индекс Язвы

NVO:

35.86%

NVS:

9.33%

Дневная вол-ть

NVO:

43.99%

NVS:

20.13%

Макс. просадка

NVO:

-71.29%

NVS:

-41.72%

Текущая просадка

NVO:

-48.79%

NVS:

-4.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVO:

$326.23B

NVS:

$229.52B

EPS

NVO:

$3.61

NVS:

$6.38

Коэффициент P/E

NVO:

20.43

NVS:

18.15

Коэффициент PEG

NVO:

1.32

NVS:

1.34

Коэффициент P/S

NVO:

1.08

NVS:

4.31

Коэффициент P/B

NVO:

15.38

NVS:

5.96

Общая выручка (12 мес.)

NVO:

$303.14B

NVS:

$52.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVO:

$255.65B

NVS:

$39.86B

EBITDA (12 мес.)

NVO:

$154.08B

NVS:

$21.88B

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность -12.86%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции NVO превзошли акции NVS по среднегодовой доходности: 12.31% против 7.14% соответственно.

NVO

С начала года

-12.86%

1 месяц

9.53%

6 месяцев

-11.81%

1 год

-47.00%

3 года

12.68%

5 лет

18.84%

10 лет

12.31%

NVS

С начала года

23.25%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

23.51%

1 год

13.99%

3 года

19.09%

5 лет

10.47%

10 лет

7.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

Novartis AG

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVO и NVS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
NVS
Ранг риск-скорректированной доходности NVS, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVO c NVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа NVS равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и NVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и NVS

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности NVS в 3.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVO
Novo Nordisk A/S		2.19%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%
NVS
Novartis AG		3.45%3.84%3.44%3.91%4.08%3.40%2.87%3.72%3.50%4.06%3.51%3.14%

Просадки

Сравнение просадок NVO и NVS

Максимальная просадка NVO за все время составила -71.29%, что больше максимальной просадки NVS в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и NVS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и NVS

Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVO и NVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
78.09B
13.62B
(NVO) Общая выручка
(NVS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVO и NVS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Novo Nordisk A/S и Novartis AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%20212022202320242025
83.5%
76.3%
(NVO) Валовая рентабельность
(NVS) Валовая рентабельность
NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 65.20B при выручке в 78.09B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

NVS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.39B при выручке в 13.62B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 38.79B при выручке в 78.09B, что соответствует операционной рентабельности 49.7%.

NVS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.66B при выручке в 13.62B, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 29.03B при выручке в 78.09B, что соответствует чистой рентабельности 37.2%.

NVS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.61B при выручке в 13.62B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.