Сравнение NVO с NVS
NVO (Novo Nordisk A/S) and NVS (Novartis AG) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, NVO returned 6.56%/yr vs 10.15%/yr for NVS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и NVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -11.01%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям NVS по среднегодовой доходности: 6.56% против 10.15% соответственно.
NVO
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -11.01%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.56%
NVS
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 30.77%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам NVO и NVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -11.01% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
NVS Novartis AG | 10.91% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
Correlation
The correlation between NVO and NVS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1996 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$194.63B
NVS:
$284.33B
NVO:
$27.42
NVS:
$6.99
NVO:
1.60
NVS:
21.23
NVO:
0.07
NVS:
1.43
NVO:
0.59
NVS:
5.13
NVO:
0.96
NVS:
7.38
NVO:
$327.80B
NVS:
$56.05B
NVO:
$268.30B
NVS:
$42.19B
NVO:
$181.54B
NVS:
$22.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. NVS — Ранг доходности на риск
NVO
NVS
Сравнение NVO c NVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVO | NVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.26 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.44 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 6.09 | -7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVO | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.51 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.79 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.52 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок NVO и NVS
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и NVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -42.10% | -32.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.03% | -12.65% | -42.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -19.95% | -54.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -20.42% | -54.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -26.03% | -48.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.21% | -9.31% | -58.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.76% | -10.93% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.98% | 5.06% | +31.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и NVS
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 6.49% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 14.39% | +23.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 20.52% | +31.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.25% | 18.83% | +19.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.51% | 19.61% | +12.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и NVS
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности NVS в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.12% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
NVS Novartis AG | 3.22% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и NVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и NVS
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
NVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.07B при выручке в 13.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
NVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.24B при выручке в 13.52B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
NVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.16B при выручке в 13.52B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and NVS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (8.89%) compared to NVS (6.49%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs NVS's -42.10%.
NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и NVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор