PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVO с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NVOXLV
Дох-ть с нач. г.21.70%2.64%
Дох-ть за 1 год46.34%5.56%
Дох-ть за 3 года51.88%5.75%
Дох-ть за 5 лет40.78%11.78%
Дох-ть за 10 лет20.60%11.09%
Коэф-т Шарпа1.630.59
Дневная вол-ть32.22%10.67%
Макс. просадка-71.28%-39.18%
Current Drawdown-7.37%-5.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NVO и XLV составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVO и XLV

С начала года, NVO показывает доходность 21.70%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции NVO превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 20.60% против 11.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
29.11%
10.15%
NVO
XLV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Novo Nordisk A/S

Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVO c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVO, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVO, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVO, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVO, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.004.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVO, с текущим значением в 9.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.98
XLV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLV, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLV, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLV, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLV, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLV, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.93

Сравнение коэффициента Шарпа NVO и XLV

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 0.59. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NVO и XLV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.63
0.59
NVO
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и XLV

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности XLV в 1.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVO
Novo Nordisk A/S
0.65%0.36%0.42%0.47%0.67%0.76%0.98%0.76%1.44%0.46%0.72%0.12%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.58%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%

Просадки

Сравнение просадок NVO и XLV

Максимальная просадка NVO за все время составила -71.28%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.37%
-5.58%
NVO
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и XLV

Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.11%
3.48%
NVO
XLV