Сравнение NVO с XLV

С начала года, NVO показывает доходность -25.80%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 5.04% против 9.80% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NVO и XLV составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности XLV в 1.70%

Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и XLV.

Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.