PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVO с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVO с XLV

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novo Nordisk A/S (NVO) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVO или XLV.

Корреляция

Корреляция между NVO и XLV составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVO и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVO:

-1.19

XLV:

-0.59

Коэф-т Сортино

NVO:

-1.70

XLV:

-0.68

Коэф-т Омега

NVO:

0.78

XLV:

0.91

Коэф-т Кальмара

NVO:

-0.82

XLV:

-0.52

Коэф-т Мартина

NVO:

-1.52

XLV:

-1.33

Индекс Язвы

NVO:

32.23%

XLV:

6.66%

Дневная вол-ть

NVO:

42.49%

XLV:

15.61%

Макс. просадка

NVO:

-71.29%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

NVO:

-55.28%

XLV:

-17.11%

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность -23.92%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции NVO превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 10.77% против 7.43% соответственно.

NVO

С начала года

-23.92%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

-38.78%

1 год

-50.58%

5 лет

17.02%

10 лет

10.77%

XLV

С начала года

-6.03%

1 месяц

-7.05%

6 месяцев

-11.56%

1 год

-9.17%

5 лет

6.79%

10 лет

7.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVO и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVO c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и XLV

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности XLV в 1.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVO
Novo Nordisk A/S		2.50%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.81%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок NVO и XLV

Максимальная просадка NVO за все время составила -71.29%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и XLV

Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...