Сравнение NVO с XLV
NVO (Novo Nordisk A/S) is a stock, while XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Over the past 10 years, NVO returned 6.56%/yr vs 9.48%/yr for XLV. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и XLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -11.01%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 6.56% против 9.48% соответственно.
NVO
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -11.01%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.56%
XLV
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение доходности по годам NVO и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -11.01% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -1.35% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
Correlation
The correlation between NVO and XLV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. XLV — Ранг доходности на риск
NVO
XLV
Сравнение NVO c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVO | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.19 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.55 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 3.73 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVO | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.08 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.42 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.57 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок NVO и XLV
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -39.17% | -35.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.03% | -10.47% | -44.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -17.11% | -57.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -17.11% | -57.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -28.40% | -46.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.21% | -4.68% | -63.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.76% | -7.12% | -10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.98% | 4.33% | +32.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и XLV
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 5.04% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 10.67% | +27.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 14.97% | +36.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.25% | 14.76% | +23.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.51% | 16.57% | +15.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и XLV
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности XLV в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.12% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.65% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
NVO and XLV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (8.89%) compared to XLV (5.04%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs XLV's -39.17%.
XLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор