PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVO с AZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NVO и AZN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение NVO с AZN

Последнее обновление 23 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novo Nordisk A/S (NVO) и AstraZeneca PLC (AZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVO или AZN.

Доходность

Сравнение доходности NVO и AZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и AstraZeneca PLC (AZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVO:

-1.06

AZN:

-0.39

Коэф-т Сортино

NVO:

-1.52

AZN:

-0.42

Коэф-т Омега

NVO:

0.81

AZN:

0.94

Коэф-т Кальмара

NVO:

-0.78

AZN:

-0.36

Коэф-т Мартина

NVO:

-1.29

AZN:

-0.60

Индекс Язвы

NVO:

35.86%

AZN:

16.58%

Дневная вол-ть

NVO:

43.99%

AZN:

23.46%

Макс. просадка

NVO:

-71.29%

AZN:

-48.94%

Текущая просадка

NVO:

-48.79%

AZN:

-19.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVO:

$326.23B

AZN:

$219.44B

EPS

NVO:

$3.61

AZN:

$2.48

Коэффициент P/E

NVO:

20.43

AZN:

28.21

Коэффициент PEG

NVO:

1.32

AZN:

0.93

Коэффициент P/S

NVO:

1.08

AZN:

3.95

Коэффициент P/B

NVO:

15.38

AZN:

5.28

Общая выручка (12 мес.)

NVO:

$303.14B

AZN:

$54.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVO:

$255.65B

AZN:

$44.75B

EBITDA (12 мес.)

NVO:

$154.08B

AZN:

$17.70B

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность -12.86%, что значительно ниже, чем у AZN с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции NVO превзошли акции AZN по среднегодовой доходности: 12.31% против 10.94% соответственно.

NVO

С начала года

-12.86%

1 месяц

9.53%

6 месяцев

-11.81%

1 год

-47.00%

3 года

12.68%

5 лет

18.84%

10 лет

12.31%

AZN

С начала года

8.26%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

8.54%

1 год

-9.53%

3 года

5.85%

5 лет

8.15%

10 лет

10.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

AstraZeneca PLC

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVO и AZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
AZN
Ранг риск-скорректированной доходности AZN, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVO c AZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа AZN равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и AZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и AZN

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что сопоставимо с доходностью AZN в 2.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVO
Novo Nordisk A/S		2.19%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%
AZN
AstraZeneca PLC		2.19%2.27%2.15%2.14%2.40%2.80%2.81%3.61%3.95%5.01%4.06%3.98%

Просадки

Сравнение просадок NVO и AZN

Максимальная просадка NVO за все время составила -71.29%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и AZN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и AZN

Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVO и AZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
78.09B
13.59B
(NVO) Общая выручка
(AZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVO и AZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Novo Nordisk A/S и AstraZeneca PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20212022202320242025
83.5%
83.5%
(NVO) Валовая рентабельность
(AZN) Валовая рентабельность
NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 65.20B при выручке в 78.09B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

AZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 11.35B при выручке в 13.59B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 38.79B при выручке в 78.09B, что соответствует операционной рентабельности 49.7%.

AZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 3.67B при выручке в 13.59B, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 29.03B при выручке в 78.09B, что соответствует чистой рентабельности 37.2%.

AZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 13.59B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.