PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVO с AZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVO с AZN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novo Nordisk A/S (NVO) и AstraZeneca PLC (AZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVO или AZN.

Корреляция

Корреляция между NVO и AZN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NVO и AZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и AstraZeneca PLC (AZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22,412.58%
3,961.08%
NVO
AZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVO:

-1.18

AZN:

0.05

Коэф-т Сортино

NVO:

-1.74

AZN:

0.21

Коэф-т Омега

NVO:

0.77

AZN:

1.03

Коэф-т Кальмара

NVO:

-0.82

AZN:

0.04

Коэф-т Мартина

NVO:

-1.66

AZN:

0.08

Индекс Язвы

NVO:

29.58%

AZN:

15.01%

Дневная вол-ть

NVO:

41.60%

AZN:

22.68%

Макс. просадка

NVO:

-70.96%

AZN:

-48.94%

Текущая просадка

NVO:

-56.52%

AZN:

-19.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVO:

$266.85B

AZN:

$212.41B

EPS

NVO:

$3.49

AZN:

$2.27

Коэффициент P/E

NVO:

17.56

AZN:

30.18

Коэффициент PEG

NVO:

0.89

AZN:

0.98

Коэффициент P/S

NVO:

0.92

AZN:

3.93

Коэффициент P/B

NVO:

12.30

AZN:

6.19

Общая выручка (12 мес.)

NVO:

$225.05B

AZN:

$41.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVO:

$190.45B

AZN:

$33.41B

EBITDA (12 мес.)

NVO:

$113.24B

AZN:

$12.65B

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность -26.02%, что значительно ниже, чем у AZN с доходностью 7.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NVO имеют среднегодовую доходность 10.45%, а акции AZN немного отстают с 10.39%.

NVO

С начала года

-26.02%

1 месяц

-13.53%

6 месяцев

-44.14%

1 год

-49.37%

5 лет

15.98%

10 лет

10.45%

AZN

С начала года

7.64%

1 месяц

-4.79%

6 месяцев

-7.08%

1 год

-0.34%

5 лет

8.82%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVO и AZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
AZN
Ранг риск-скорректированной доходности AZN, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVO c AZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NVO, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVO: -1.18
AZN: 0.05
Коэффициент Сортино NVO, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVO: -1.74
AZN: 0.21
Коэффициент Омега NVO, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVO: 0.77
AZN: 1.03
Коэффициент Кальмара NVO, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVO: -0.82
AZN: 0.04
Коэффициент Мартина NVO, с текущим значением в -1.66, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVO: -1.66
AZN: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа AZN равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и AZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.18
0.05
NVO
AZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и AZN

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности AZN в 2.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVO
Novo Nordisk A/S		2.58%1.68%0.99%1.18%1.34%1.86%2.12%2.46%2.13%3.94%1.31%1.96%
AZN
AstraZeneca PLC		2.20%2.27%2.15%2.14%2.40%2.80%2.81%3.61%3.95%5.01%4.06%3.98%

Просадки

Сравнение просадок NVO и AZN

Максимальная просадка NVO за все время составила -70.96%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и AZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.52%
-19.51%
NVO
AZN

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и AZN

Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 16.91% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.91%
11.25%
NVO
AZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVO и AZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию