Сравнение NVO с AZN
NVO (Novo Nordisk A/S) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, NVO returned 8.20%/yr vs 12.20%/yr for AZN. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NVO и AZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -9.42%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью -10.32%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: 8.20% против 12.20% соответственно.
NVO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -9.60%
- 6 месяцев
- -2.34%
- С начала года
- -9.42%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- -14.99%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 8.20%
- Всё время*
- 14.22%
AZN
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -15.07%
- 6 месяцев
- -12.04%
- С начала года
- -10.32%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 12.20%
- Всё время*
- 12.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $824.07M | $663.41M | $466.90M | |
| $765.50M | $569.62M | $582.19M |
Сравнение доходности по годам NVO и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -9.42% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
AZN AstraZeneca PLC | -10.32% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
Correlation
The correlation between NVO and AZN is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 1993 г. | 0.32 |
The correlation between NVO and AZN shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVO:
$197.66B
AZN:
$250.47B
NVO:
DKK 27.42
AZN:
$13.34
NVO:
10.53
AZN:
12.10
NVO:
0.45
AZN:
0.02
NVO:
3.92
AZN:
2.06
NVO:
6.33
AZN:
2.51
NVO:
DKK 327.80B
AZN:
$61.18B
NVO:
DKK 268.30B
AZN:
$48.56B
NVO:
DKK 181.54B
AZN:
$20.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. AZN — Ранг доходности на риск
NVO
AZN
Сравнение NVO c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.46 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 1.37 | -1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и AZN
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -48.94% | -25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.67% | -25.34% | -18.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -27.87% | -46.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -27.87% | -46.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -27.87% | -46.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.64% | -22.52% | -45.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.94% | -11.39% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.14% | 8.39% | +15.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и AZN
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 12.27%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 12.27% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.87% | 21.47% | +12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.70% | 27.99% | +18.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.73% | 24.76% | +13.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.67% | 25.09% | +7.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и AZN
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности AZN в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 3.30% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.05% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и AZN
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 11.18B при выручке в 15.19B, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 3.07B при выручке в 15.19B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 2.48B при выручке в 15.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and AZN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (12.94%) compared to AZN (12.27%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs AZN's -48.94%.
AZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор