PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVO с MRK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NVOMRK
Дох-ть с нач. г.21.70%17.18%
Дох-ть за 1 год46.34%13.04%
Дох-ть за 3 года51.88%23.38%
Дох-ть за 5 лет40.78%15.74%
Дох-ть за 10 лет20.60%12.22%
Коэф-т Шарпа1.630.82
Дневная вол-ть32.22%17.43%
Макс. просадка-71.28%-68.63%
Current Drawdown-7.37%-3.80%

Фундаментальные показатели


NVOMRK
Рыночная капитализация$551.28B$318.60B
Прибыль на акцию$2.66$0.14
Цена/прибыль46.13898.43
PEG коэффициент2.400.10
Выручка (12 мес.)$232.26B$60.12B
Валовая прибыль (12 мес.)$148.51B$42.08B
EBITDA (12 мес.)$109.81B$8.30B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между NVO и MRK составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVO и MRK

С начала года, NVO показывает доходность 21.70%, что значительно выше, чем у MRK с доходностью 17.18%. За последние 10 лет акции NVO превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 20.60% против 12.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
29.11%
24.89%
NVO
MRK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Novo Nordisk A/S

Merck & Co., Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVO c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVO, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVO, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVO, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVO, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.004.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVO, с текущим значением в 9.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.98
MRK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRK, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MRK, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MRK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MRK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MRK, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.91

Сравнение коэффициента Шарпа NVO и MRK

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа MRK равного 0.82. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NVO и MRK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.63
0.82
NVO
MRK

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и MRK

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности MRK в 2.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVO
Novo Nordisk A/S
0.65%0.36%0.42%0.47%0.67%0.76%0.98%0.76%1.44%0.46%0.72%0.12%
MRK
Merck & Co., Inc.
2.36%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%3.45%

Просадки

Сравнение просадок NVO и MRK

Максимальная просадка NVO за все время составила -71.28%, примерно равная максимальной просадке MRK в -68.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и MRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.37%
-3.80%
NVO
MRK

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и MRK

Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 5.11%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.11%
5.82%
NVO
MRK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVO и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию