PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVO с MRK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVO с MRK

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novo Nordisk A/S (NVO) и Merck & Co., Inc. (MRK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVO или MRK.

Корреляция

Корреляция между NVO и MRK составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVO и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVO:

-1.19

MRK:

-1.50

Коэф-т Сортино

NVO:

-1.70

MRK:

-2.17

Коэф-т Омега

NVO:

0.78

MRK:

0.71

Коэф-т Кальмара

NVO:

-0.82

MRK:

-0.96

Коэф-т Мартина

NVO:

-1.52

MRK:

-1.81

Индекс Язвы

NVO:

32.23%

MRK:

23.11%

Дневная вол-ть

NVO:

42.49%

MRK:

27.65%

Макс. просадка

NVO:

-71.29%

MRK:

-68.62%

Текущая просадка

NVO:

-55.28%

MRK:

-43.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVO:

$289.83B

MRK:

$192.42B

EPS

NVO:

$3.53

MRK:

$6.88

Коэффициент P/E

NVO:

18.53

MRK:

11.14

Коэффициент PEG

NVO:

0.98

MRK:

0.70

Коэффициент P/S

NVO:

0.96

MRK:

3.01

Коэффициент P/B

NVO:

13.94

MRK:

6.82

Общая выручка (12 мес.)

NVO:

$303.14B

MRK:

$63.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVO:

$255.65B

MRK:

$51.75B

EBITDA (12 мес.)

NVO:

$154.08B

MRK:

$27.30B

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность -23.92%, что значительно выше, чем у MRK с доходностью -25.51%. За последние 10 лет акции NVO превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 10.77% против 5.68% соответственно.

NVO

С начала года

-23.92%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

-38.78%

1 год

-50.58%

5 лет

17.02%

10 лет

10.77%

MRK

С начала года

-25.51%

1 месяц

-7.20%

6 месяцев

-24.16%

1 год

-41.20%

5 лет

2.40%

10 лет

5.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVO и MRK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
MRK
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVO c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRK равному -1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и MRK

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности MRK в 4.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVO
Novo Nordisk A/S		2.50%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%
MRK
Merck & Co., Inc.		4.30%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%

Просадки

Сравнение просадок NVO и MRK

Максимальная просадка NVO за все время составила -71.29%, примерно равная максимальной просадке MRK в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и MRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и MRK

Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVO и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
78.09B
15.53B
(NVO) Общая выручка
(MRK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVO и MRK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Novo Nordisk A/S и Merck & Co., Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
83.5%
78.0%
(NVO) Валовая рентабельность
(MRK) Валовая рентабельность
NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 65.20B при выручке в 78.09B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

MRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.11B при выручке в 15.53B, что соответствует валовой рентабельности в 78.0%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 38.79B при выручке в 78.09B, что соответствует операционной рентабельности 49.7%.

MRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.94B при выручке в 15.53B, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 29.03B при выручке в 78.09B, что соответствует чистой рентабельности 37.2%.

MRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.08B при выручке в 15.53B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.