Сравнение NVO с MRK
NVO (Novo Nordisk A/S) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, NVO returned 8.62%/yr vs 11.90%/yr for MRK. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 16.44%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 8.62% против 11.90% соответственно.
NVO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -6.64%
- 1 год
- -29.84%
- 3 года*
- -13.64%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 8.62%
MRK
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 15.14%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам NVO и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -3.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
MRK Merck & Co., Inc. | 16.44% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between NVO and MRK is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1982 г. | 0.24 |
The correlation between NVO and MRK shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVO:
$210.91B
MRK:
$298.12B
NVO:
DKK 27.42
MRK:
$3.58
NVO:
11.36
MRK:
33.65
NVO:
0.49
MRK:
0.03
NVO:
4.23
MRK:
4.58
NVO:
6.83
MRK:
6.50
NVO:
DKK 327.80B
MRK:
$65.59B
NVO:
DKK 268.30B
MRK:
$49.79B
NVO:
DKK 181.54B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. MRK — Ранг доходности на риск
NVO
MRK
Сравнение NVO c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.35 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 4.90 | -5.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 12.08 | -13.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и MRK
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -68.61% | -6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.17% | -11.37% | -37.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -43.44% | -31.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -43.44% | -31.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -43.44% | -31.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.55% | -2.94% | -62.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -18.83% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.93% | 4.60% | +26.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и MRK
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 8.46% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.40% | 18.40% | +20.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.78% | 27.29% | +24.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 23.76% | +14.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.58% | 22.96% | +9.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и MRK
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности MRK в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.94% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.80% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и MRK
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and MRK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (12.00%) compared to MRK (8.46%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор