PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVO с MRK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVO с MRK

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novo Nordisk A/S (NVO) и Merck & Co., Inc. (MRK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVO или MRK.

Корреляция

Корреляция между NVO и MRK составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NVO и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59,264.93%
13,545.53%
NVO
MRK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVO:

-1.18

MRK:

-1.38

Коэф-т Сортино

NVO:

-1.74

MRK:

-1.86

Коэф-т Омега

NVO:

0.77

MRK:

0.75

Коэф-т Кальмара

NVO:

-0.82

MRK:

-0.86

Коэф-т Мартина

NVO:

-1.66

MRK:

-1.65

Индекс Язвы

NVO:

29.58%

MRK:

21.30%

Дневная вол-ть

NVO:

41.60%

MRK:

25.66%

Макс. просадка

NVO:

-70.96%

MRK:

-68.62%

Текущая просадка

NVO:

-56.52%

MRK:

-38.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVO:

$266.85B

MRK:

$198.72B

EPS

NVO:

$3.49

MRK:

$6.74

Коэффициент P/E

NVO:

17.56

MRK:

11.68

Коэффициент PEG

NVO:

0.89

MRK:

0.72

Коэффициент P/S

NVO:

0.92

MRK:

3.10

Коэффициент P/B

NVO:

12.30

MRK:

4.28

Общая выручка (12 мес.)

NVO:

$225.05B

MRK:

$48.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVO:

$190.45B

MRK:

$39.64B

EBITDA (12 мес.)

NVO:

$113.24B

MRK:

$19.98B

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность -26.02%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью -19.05%. За последние 10 лет акции NVO превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 10.45% против 7.14% соответственно.

NVO

С начала года

-26.02%

1 месяц

-13.53%

6 месяцев

-44.14%

1 год

-49.37%

5 лет

15.98%

10 лет

10.45%

MRK

С начала года

-19.05%

1 месяц

-9.14%

6 месяцев

-23.33%

1 год

-35.27%

5 лет

3.69%

10 лет

7.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVO и MRK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
MRK
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVO c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NVO, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVO: -1.18
MRK: -1.38
Коэффициент Сортино NVO, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVO: -1.74
MRK: -1.86
Коэффициент Омега NVO, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVO: 0.77
MRK: 0.75
Коэффициент Кальмара NVO, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVO: -0.82
MRK: -0.86
Коэффициент Мартина NVO, с текущим значением в -1.66, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVO: -1.66
MRK: -1.65

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRK равному -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.18
-1.38
NVO
MRK

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и MRK

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности MRK в 3.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVO
Novo Nordisk A/S		2.58%1.68%0.99%1.18%1.34%1.86%2.12%2.46%2.13%3.94%1.31%1.96%
MRK
Merck & Co., Inc.		3.96%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%

Просадки

Сравнение просадок NVO и MRK

Максимальная просадка NVO за все время составила -70.96%, примерно равная максимальной просадке MRK в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и MRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.52%
-38.54%
NVO
MRK

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и MRK

Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 16.91% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.91%
10.96%
NVO
MRK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVO и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию