Сравнение WSO-B с IGM
WSO-B (Watsco Inc) is a stock, while IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Over the past 10 years, WSO-B returned 13.66%/yr vs 24.14%/yr for IGM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSO-B и IGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO-B показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 21.31%. За последние 10 лет акции WSO-B уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 13.66% против 24.14% соответственно.
WSO-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -22.80%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 13.66%
IGM
- 1 день
- -6.23%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 21.31%
- 6 месяцев
- 18.07%
- 1 год
- 49.16%
- 3 года*
- 35.45%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 24.14%
Сравнение доходности по годам WSO-B и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO-B Watsco Inc | 5.06% | -34.99% | 29.78% | 72.27% | -15.13% | 35.54% | 33.36% | 39.97% | -17.38% | 17.15% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 21.31% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
Correlation
The correlation between WSO-B and IGM is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2001 г. | 0.22 |
The correlation between WSO-B and IGM shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO-B vs. IGM — Ранг доходности на риск
WSO-B
IGM
Сравнение WSO-B c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco Inc (WSO-B) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSO-B | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.39 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.00 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 10.47 | -12.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSO-B | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 2.30 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.78 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.98 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.47 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок WSO-B и IGM
Максимальная просадка WSO-B за все время составила -61.67%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO-B и IGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO-B | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.67% | -65.59% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -16.44% | -7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.99% | -26.39% | -8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -40.68% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -40.68% | +5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.70% | -8.40% | -23.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -15.23% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 4.71% | +8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO-B и IGM
Watsco Inc (WSO-B) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что WSO-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO-B | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 9.28% | +8.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.18% | 17.46% | +15.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.82% | 21.46% | +14.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.04% | 25.82% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.06% | 24.62% | +3.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO-B и IGM
Дивидендная доходность WSO-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности IGM в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.13% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
WSO-B Watsco Inc | 3.51% | 3.45% | 1.97% | 2.32% | 3.39% | 2.49% | 2.97% | 3.53% | 4.14% | 2.73% | 2.42% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
WSO-B and IGM have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSO-B has higher volatility (17.94%) compared to IGM (9.28%). In terms of maximum drawdown, WSO-B dropped -61.67% vs IGM's -65.59%.
IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO-B и IGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор