PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSO-B с IGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSO-B с IGM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WSO-B (Watsco Inc) is a stock, while IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Over the past 10 years, WSO-B returned 13.42%/yr vs 25.20%/yr for IGM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WSO-B и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Watsco Inc (WSO-B) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSO-B показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 22.70%. За последние 10 лет акции WSO-B уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 13.42% против 25.20% соответственно.

WSO-B

1 день
0.00%
1 месяц
-13.33%
С начала года
5.06%
6 месяцев
1.06%
1 год
-19.74%
3 года*
1.29%
5 лет*
6.66%
10 лет*
13.42%

IGM

1 день
0.74%
1 месяц
-1.63%
С начала года
22.70%
6 месяцев
20.79%
1 год
44.25%
3 года*
36.26%
5 лет*
19.29%
10 лет*
25.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSO-B и IGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSO-B
Watsco Inc		5.06%-34.99%29.78%72.27%-15.13%35.54%33.36%39.97%-17.38%17.15%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		22.70%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%

Correlation

The correlation between WSO-B and IGM is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2001 г.

0.22

The correlation between WSO-B and IGM shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Watsco Inc

iShares Expanded Tech Sector ETF

Часто сравнивают с WSO-B:
WSO-B с WSOWSO-B с NVOWSO-B с BRK-BWSO-B с ITWWSO-B с AVGOWSO-B с AJGWSO-B с COST
Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC

Доходность на риск

WSO-B vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSO-B
Ранг доходности на риск WSO-B: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSO-B: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSO-B: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSO-B: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSO-B: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSO-B: 99
Ранг коэф-та Мартина
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSO-B c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco Inc (WSO-B) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WSO-BIGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
1.96

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
2.51

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.33

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.70

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

8.95

-10.37

WSO-B vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSO-B на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа IGM равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSO-B и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WSO-B и IGM

Максимальная просадка WSO-B за все время составила -61.67%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO-B и IGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSO-BIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.67%

-65.59%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.61%

-16.44%

-7.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.99%

-26.39%

-8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.99%

-40.68%

+5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-40.68%

+5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.70%

-7.35%

-24.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.20%

-15.21%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.90%

4.96%

+8.94%

Волатильность

Сравнение волатильности WSO-B и IGM

Watsco Inc (WSO-B) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 11.27%. Это указывает на то, что WSO-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSO-BIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.31%

11.27%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.13%

18.62%

+14.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.82%

22.70%

+13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.07%

26.07%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.06%

24.70%

+3.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSO-B и IGM

Дивидендная доходность WSO-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности IGM в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.14%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
WSO-B
Watsco Inc		3.51%3.45%1.97%2.32%3.39%2.49%2.97%3.53%4.14%2.73%2.42%2.36%

Часто задаваемые вопросы

WSO-B and IGM have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WSO-B has higher volatility (14.31%) compared to IGM (11.27%). In terms of maximum drawdown, WSO-B dropped -61.67% vs IGM's -65.59%.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSO-B и IGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор