Сравнение IGM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IGM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGM или VOO.
Основные характеристики
| IGM | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.60% | 7.94% |
| Дох-ть за 1 год | 55.81% | 28.21% |
| Дох-ть за 3 года | 12.95% | 8.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.91% | 13.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.23% | 12.69% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 19.72% | 11.70% |
| Макс. просадка | -65.59% | -33.99% |
| Current Drawdown | -3.61% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между IGM и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGM и VOO
С начала года, IGM показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции IGM превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 23.23% против 12.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и VOO
IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и VOO
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности VOO в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 1.74% | 2.37% | 3.16% | 0.97% | 1.93% | 2.99% | 3.45% | 3.42% | 5.40% | 4.72% | 5.25% | 4.66% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и VOO
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и VOO
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что IGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.