Сравнение IGM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IGM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGM или VOO.
Доходность
Сравнение доходности IGM и VOO
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность 35.29%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции IGM превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 20.19% против 13.18% соответственно.
IGM
35.29%
2.56%
13.96%
43.21%
21.81%
20.19%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| IGM | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.96 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 10.68 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 4.10% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 20.95% | 12.19% |
| Макс. просадка | -65.59% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.40% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и VOO
IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между IGM и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и VOO
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.31% | 0.39% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% | 0.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и VOO
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и VOO
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что IGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.