PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IGM с IXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGM с IXN

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Global Tech ETF (IXN).

IGM и IXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGM или IXN.

Корреляция

Корреляция между IGM и IXN составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IGM и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGM:

0.62

IXN:

0.42

Коэф-т Сортино

IGM:

1.14

IXN:

0.86

Коэф-т Омега

IGM:

1.16

IXN:

1.12

Коэф-т Кальмара

IGM:

0.77

IXN:

0.56

Коэф-т Мартина

IGM:

2.48

IXN:

1.73

Индекс Язвы

IGM:

8.20%

IXN:

8.35%

Дневная вол-ть

IGM:

29.11%

IXN:

29.81%

Макс. просадка

IGM:

-65.59%

IXN:

-55.67%

Текущая просадка

IGM:

-4.49%

IXN:

-3.46%

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у IXN с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции IGM превзошли акции IXN по среднегодовой доходности: 19.80% против 18.68% соответственно.

IGM

С начала года

1.47%

1 месяц

21.18%

6 месяцев

5.15%

1 год

17.92%

5 лет

20.32%

10 лет

19.80%

IXN

С начала года

0.70%

1 месяц

19.67%

6 месяцев

4.52%

1 год

12.46%

5 лет

20.39%

10 лет

18.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IGM и IXN

И IGM, и IXN имеют комиссию равную 0.46%.

IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
IXN
iShares Global Tech ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGM и IXN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг риск-скорректированной доходности IGM, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
IXN
Ранг риск-скорректированной доходности IXN, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGM c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа IXN равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и IXN

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности IXN в 0.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.23%0.22%0.52%0.53%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%0.88%
IXN
iShares Global Tech ETF		0.42%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%1.14%

Просадки

Сравнение просадок IGM и IXN

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и IXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и IXN

iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с iShares Global Tech ETF (IXN) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что IGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...