Сравнение IGM с IXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Global Tech ETF (IXN).
IGM и IXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGM или IXN.
Основные характеристики
| IGM | IXN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.60% | 6.86% |
| Дох-ть за 1 год | 55.81% | 37.79% |
| Дох-ть за 3 года | 12.95% | 12.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.91% | 20.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.23% | 19.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 19.72% | 18.18% |
| Макс. просадка | -65.59% | -55.67% |
| Current Drawdown | -3.61% | -3.62% |
Корреляция
Корреляция между IGM и IXN составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGM и IXN
С начала года, IGM показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у IXN с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции IGM превзошли акции IXN по среднегодовой доходности: 23.23% против 19.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и IXN
И IGM, и IXN имеют комиссию равную 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGM c IXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и IXN
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности IXN в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 1.74% | 2.37% | 3.16% | 0.97% | 1.93% | 2.99% | 3.45% | 3.42% | 5.40% | 4.72% | 5.25% | 4.66% |
IXN iShares Global Tech ETF | 0.52% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% | 1.14% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и IXN
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и IXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и IXN
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Global Tech ETF (IXN) имеют волатильность 6.97% и 7.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.