PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IGM с IXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGM и IXN составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности IGM и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
14.50%
6.95%
IGM
IXN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGM:

1.43

IXN:

1.02

Коэф-т Сортино

IGM:

1.95

IXN:

1.44

Коэф-т Омега

IGM:

1.26

IXN:

1.19

Коэф-т Кальмара

IGM:

2.09

IXN:

1.38

Коэф-т Мартина

IGM:

7.35

IXN:

4.23

Индекс Язвы

IGM:

4.20%

IXN:

5.49%

Дневная вол-ть

IGM:

21.55%

IXN:

22.76%

Макс. просадка

IGM:

-65.59%

IXN:

-55.67%

Текущая просадка

IGM:

-0.98%

IXN:

-0.24%

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у IXN с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции IGM превзошли акции IXN по среднегодовой доходности: 20.43% против 19.31% соответственно.


IGM

С начала года

5.20%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

15.95%

1 год

34.17%

5 лет

20.19%

10 лет

20.43%

IXN

С начала года

4.06%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

8.75%

1 год

25.17%

5 лет

19.54%

10 лет

19.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGM и IXN

И IGM, и IXN имеют комиссию равную 0.46%.


IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
График комиссии IGM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии IXN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGM и IXN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGM
Ранг риск-скорректированной доходности IGM, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

IXN
Ранг риск-скорректированной доходности IXN, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGM c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGM, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.431.02
Коэффициент Сортино IGM, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.951.44
Коэффициент Омега IGM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.19
Коэффициент Кальмара IGM, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.091.38
Коэффициент Мартина IGM, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.354.23
IGM
IXN

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа IXN равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.43
1.02
IGM
IXN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и IXN

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности IXN в 0.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
0.21%0.22%0.52%0.53%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%0.88%
IXN
iShares Global Tech ETF
0.41%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%1.14%

Просадки

Сравнение просадок IGM и IXN

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и IXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.98%
-0.24%
IGM
IXN

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и IXN

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) составляет 6.50%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что IGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.50%
7.97%
IGM
IXN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab