Сравнение IGM с IXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Global Tech ETF (IXN).
IGM и IXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGM или IXN.
Доходность
Сравнение доходности IGM и IXN
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность 35.29%, что значительно выше, чем у IXN с доходностью 22.20%. За последние 10 лет акции IGM превзошли акции IXN по среднегодовой доходности: 20.19% против 19.03% соответственно.
IGM
35.29%
2.56%
13.96%
43.21%
21.81%
20.19%
IXN
22.20%
-1.01%
7.99%
27.80%
21.09%
19.03%
Основные характеристики
| IGM | IXN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 1.32 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 1.81 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 2.96 | 1.68 |
| Коэф-т Мартина | 10.68 | 5.30 |
| Индекс Язвы | 4.10% | 5.34% |
| Дневная вол-ть | 20.95% | 21.42% |
| Макс. просадка | -65.59% | -55.67% |
| Текущая просадка | -1.40% | -5.31% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и IXN
И IGM, и IXN имеют комиссию равную 0.46%.
Корреляция
Корреляция между IGM и IXN составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGM c IXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и IXN
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности IXN в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.31% | 0.39% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% | 0.78% |
IXN iShares Global Tech ETF | 0.45% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% | 1.14% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и IXN
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и IXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и IXN
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с iShares Global Tech ETF (IXN) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что IGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.