PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGM с IXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGM с IXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) and IXN (iShares Global Tech ETF) are both Technology Equities funds from iShares - IGM tracks the S&P North American Technology Sector Index while IXN tracks the S&P Global Information Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGM returned 25.19%/yr vs 25.57%/yr for IXN. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.46% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IGM и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность 31.32%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 41.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGM имеют среднегодовую доходность 25.19%, а акции IXN немного впереди с 25.57%.

IGM

1 день
-0.84%
1 месяц
16.93%
С начала года
31.32%
6 месяцев
29.19%
1 год
62.26%
3 года*
39.18%
5 лет*
22.04%
10 лет*
25.19%

IXN

1 день
-1.00%
1 месяц
21.36%
С начала года
41.18%
6 месяцев
41.72%
1 год
74.57%
3 года*
36.05%
5 лет*
23.25%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGM и IXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		31.32%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%
IXN
iShares Global Tech ETF		41.18%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%

Correlation

The correlation between IGM and IXN is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2001 г.

0.91

The correlation between IGM and IXN has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGM и IXN

Секторы
IGM
IXN

Технологии

82.8%
99.3%

Коммуникационные услуги

16.8%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Промышленность

0.2%
0.2%

Энергетика

0.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGM
82.8%
IXN
99.3%

Коммуникационные услуги

IGM
16.8%
IXN

-

Финансовые услуги

IGM
0.2%
IXN

-

Промышленность

IGM
0.2%
IXN
0.2%

Энергетика

IGM
0.1%
IXN
0.1%

Потребительский циклический сектор

IGM
0.1%
IXN

-

Сырьевые материалы

IGM

-

IXN

-

Потребительский защитный сектор

IGM

-

IXN

-

Здравоохранение

IGM

-

IXN
0.1%

Недвижимость

IGM

-

IXN
0.0%

Коммунальные услуги

IGM

-

IXN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech Sector ETF

iShares Global Tech ETF

Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с VOOIGM с IETCIGM с MGK
Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETCIXN с TECW.L

Доходность на риск

IGM vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGMIXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
3.41

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
4.14

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.54

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

5.43

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

18.73

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGM vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXN равному 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGMIXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

3.41

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.94

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

1.05

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IGM и IXN

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и IXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGMIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-55.67%

-9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-13.80%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-25.55%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-36.30%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

-36.30%

-4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.00%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-11.27%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

3.99%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и IXN

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) составляет 6.10%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что IGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGMIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

7.95%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

17.85%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

21.98%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.68%

24.84%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

24.40%

+0.14%

Сравнение комиссий IGM и IXN

И IGM, и IXN имеют комиссию равную 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и IXN

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности IXN в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.12%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
IXN
iShares Global Tech ETF		0.74%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IGM and IXN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IXN has higher volatility (7.95%) compared to IGM (6.10%). In terms of maximum drawdown, IGM dropped -65.59% vs IXN's -55.67%.

On 10-year performance, IXN leads with 25.57% vs 25.19% for IGM. Both ETFs have the same 0.46% expense ratio. On volatility, IGM has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXN has performed better with a 25.57% return vs 25.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGM and IXN have the same expense ratio: 0.46% per year.

IXN has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.12% for IGM.

IGM tracks S&P North American Technology Sector Index, while IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 3.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGM и IXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор