PortfoliosLab logo
Сравнение IGM с IXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGM и IXN составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IGM и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,103.81%
865.95%
IGM
IXN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGM:

0.44

IXN:

0.31

Коэф-т Сортино

IGM:

0.80

IXN:

0.64

Коэф-т Омега

IGM:

1.11

IXN:

1.09

Коэф-т Кальмара

IGM:

0.48

IXN:

0.36

Коэф-т Мартина

IGM:

1.64

IXN:

1.16

Индекс Язвы

IGM:

7.70%

IXN:

7.97%

Дневная вол-ть

IGM:

28.93%

IXN:

29.73%

Макс. просадка

IGM:

-65.59%

IXN:

-55.67%

Текущая просадка

IGM:

-16.16%

IXN:

-14.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGM показывает доходность -10.92%, а IXN немного ниже – -10.93%. За последние 10 лет акции IGM превзошли акции IXN по среднегодовой доходности: 18.31% против 17.23% соответственно.


IGM

С начала года

-10.92%

1 месяц

-6.50%

6 месяцев

-6.29%

1 год

10.42%

5 лет

18.55%

10 лет

18.31%

IXN

С начала года

-10.93%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-8.75%

1 год

7.02%

5 лет

18.53%

10 лет

17.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGM и IXN

И IGM, и IXN имеют комиссию равную 0.46%.


График комиссии IGM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGM: 0.46%
График комиссии IXN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXN: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGM и IXN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGM
Ранг риск-скорректированной доходности IGM, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

IXN
Ранг риск-скорректированной доходности IXN, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGM c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGM, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGM: 0.44
IXN: 0.31
Коэффициент Сортино IGM, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGM: 0.80
IXN: 0.64
Коэффициент Омега IGM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGM: 1.11
IXN: 1.09
Коэффициент Кальмара IGM, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGM: 0.48
IXN: 0.36
Коэффициент Мартина IGM, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGM: 1.64
IXN: 1.16

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа IXN равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.31
IGM
IXN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и IXN

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности IXN в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
0.26%0.22%0.52%0.53%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%0.88%
IXN
iShares Global Tech ETF
0.48%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%1.14%

Просадки

Сравнение просадок IGM и IXN

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и IXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.16%
-14.60%
IGM
IXN

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и IXN

iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Global Tech ETF (IXN) имеют волатильность 18.80% и 18.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.80%
18.55%
IGM
IXN