Сравнение IGM с IXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Global Tech ETF (IXN).
IGM и IXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGM и IXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGM и IXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
IXN iShares Global Tech ETF | -3.18% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью -3.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGM имеют среднегодовую доходность 21.06%, а акции IXN немного отстают с 20.80%.
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
IXN
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 20.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и IXN
И IGM, и IXN имеют комиссию равную 0.46%.
Доходность на риск
IGM vs. IXN — Ранг доходности на риск
IGM
IXN
Сравнение IGM c IXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGM | IXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.90 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.48 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 8.21 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGM | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.86 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IGM и IXN составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и IXN
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности IXN в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
IXN iShares Global Tech ETF | 1.08% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и IXN
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и IXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGM | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -55.67% | -9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -14.37% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -36.30% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.68% | -36.30% | -4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -8.48% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -11.34% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 4.35% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и IXN
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) составляет 8.38%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что IGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGM | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 9.16% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 17.16% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 27.06% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.55% | 24.57% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 24.19% | +0.22% |