Сравнение IGM с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
IGM и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGM или XLK.
Основные характеристики
| IGM | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.60% | 5.41% |
| Дох-ть за 1 год | 55.81% | 38.40% |
| Дох-ть за 3 года | 12.95% | 14.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.91% | 22.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.23% | 20.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.09 |
| Дневная вол-ть | 19.72% | 18.05% |
| Макс. просадка | -65.59% | -82.05% |
| Current Drawdown | -3.61% | -3.86% |
Корреляция
Корреляция между IGM и XLK составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGM и XLK
С начала года, IGM показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции IGM превзошли акции XLK по среднегодовой доходности: 23.23% против 20.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и XLK
IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGM c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и XLK
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности XLK в 0.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 1.74% | 2.37% | 3.16% | 0.97% | 1.93% | 2.99% | 3.45% | 3.42% | 5.40% | 4.72% | 5.25% | 4.66% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.73% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и XLK
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и XLK
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что IGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.