PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGM с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGM с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

IGM и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGM и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGM и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		-6.83%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGM имеют среднегодовую доходность 21.06%, а акции XLK немного отстают с 21.00%.

IGM

1 день
1.51%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-5.05%
1 год
31.61%
3 года*
28.93%
5 лет*
14.72%
10 лет*
21.06%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech Sector ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с VOOIGM с IXNIGM с IETCIGM с MGK
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий IGM и XLK

IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

IGM vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGMXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.71

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.97

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

6.31

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGM vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGMXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.13

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.87

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.36

+0.07

Корреляция

Корреляция между IGM и XLK составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и XLK

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.17%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок IGM и XLK

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

IGMXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-82.05%

+16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-15.92%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-33.56%

-7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

-33.56%

-7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-11.04%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-35.17%

+19.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

4.98%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и XLK

iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 8.38% и 8.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGMXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

8.12%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

16.49%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

27.05%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.55%

24.72%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

24.33%

+0.08%