Сравнение IGM с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
IGM и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGM или XLK.
Доходность
Сравнение доходности IGM и XLK
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность 35.29%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 21.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGM имеют среднегодовую доходность 20.19%, а акции XLK немного впереди с 20.32%.
IGM
35.29%
2.56%
13.96%
43.21%
21.81%
20.19%
XLK
21.93%
0.75%
9.80%
27.30%
23.15%
20.32%
Основные характеристики
| IGM | XLK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 1.76 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 2.96 | 1.64 |
| Коэф-т Мартина | 10.68 | 5.66 |
| Индекс Язвы | 4.10% | 4.92% |
| Дневная вол-ть | 20.95% | 21.69% |
| Макс. просадка | -65.59% | -82.05% |
| Текущая просадка | -1.40% | -1.66% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и XLK
IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между IGM и XLK составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGM c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и XLK
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности XLK в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.31% | 0.39% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% | 0.78% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.67% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и XLK
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и XLK
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) имеют волатильность 6.19% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.