PortfoliosLab logo
Сравнение IGM с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGM и XLK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IGM и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,063.12%
961.95%
IGM
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGM:

0.42

XLK:

0.22

Коэф-т Сортино

IGM:

0.78

XLK:

0.51

Коэф-т Омега

IGM:

1.11

XLK:

1.07

Коэф-т Кальмара

IGM:

0.46

XLK:

0.25

Коэф-т Мартина

IGM:

1.57

XLK:

0.83

Индекс Язвы

IGM:

7.76%

XLK:

7.83%

Дневная вол-ть

IGM:

28.97%

XLK:

30.22%

Макс. просадка

IGM:

-65.59%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

IGM:

-14.87%

XLK:

-13.77%

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность -9.56%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -10.19%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции IGM – 18.48% и акции XLK – 18.48%.


IGM

С начала года

-9.56%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

-5.45%

1 год

13.20%

5 лет

18.90%

10 лет

18.48%

XLK

С начала года

-10.19%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-9.17%

1 год

6.24%

5 лет

19.71%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGM и XLK

IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


График комиссии IGM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGM: 0.46%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLK: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGM и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGM
Ранг риск-скорректированной доходности IGM, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGM c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGM, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGM: 0.42
XLK: 0.22
Коэффициент Сортино IGM, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGM: 0.78
XLK: 0.51
Коэффициент Омега IGM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGM: 1.11
XLK: 1.07
Коэффициент Кальмара IGM, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGM: 0.46
XLK: 0.25
Коэффициент Мартина IGM, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGM: 1.57
XLK: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.22
IGM
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и XLK

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности XLK в 0.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
0.25%0.22%0.52%0.53%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%0.88%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.75%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок IGM и XLK

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.87%
-13.77%
IGM
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и XLK

iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) имеют волатильность 18.73% и 19.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.73%
19.02%
IGM
XLK