PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGM с IETC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGM с IETC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) and IETC (iShares Evolved U.S. Technology ETF) are both Technology Equities funds from iShares. IGM is passively managed, while IETC is actively managed. Over the past 5 years, IGM returned 21.68%/yr vs 17.84%/yr for IETC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IGM charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for IETC.

Доходность

Сравнение доходности IGM и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность 29.37%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью 12.03%.

IGM

1 день
-1.48%
1 месяц
13.22%
С начала года
29.37%
6 месяцев
26.87%
1 год
58.79%
3 года*
38.58%
5 лет*
21.68%
10 лет*
24.95%

IETC

1 день
-1.63%
1 месяц
9.01%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.27%
1 год
27.98%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGM и IETC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		29.37%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%-3.08%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		12.03%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-3.52%

Correlation

The correlation between IGM and IETC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г.

0.97

The correlation between IGM and IETC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGM и IETC

Секторы
IGM
IETC

Технологии

82.8%
79.1%

Коммуникационные услуги

16.8%
8.4%

Финансовые услуги

0.2%
3.1%

Промышленность

0.2%
3.7%

Энергетика

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
4.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGM
82.8%
IETC
79.1%

Коммуникационные услуги

IGM
16.8%
IETC
8.4%

Финансовые услуги

IGM
0.2%
IETC
3.1%

Промышленность

IGM
0.2%
IETC
3.7%

Энергетика

IGM
0.1%
IETC

-

Потребительский циклический сектор

IGM
0.1%
IETC
4.7%

Сырьевые материалы

IGM

-

IETC

-

Потребительский защитный сектор

IGM

-

IETC

-

Здравоохранение

IGM

-

IETC
0.1%

Недвижимость

IGM

-

IETC
0.7%

Коммунальные услуги

IGM

-

IETC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech Sector ETF

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с MGK
Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с VGTIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPYIETC с TECB

Доходность на риск

IGM vs. IETC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGMIETCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
1.33

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
1.84

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

1.33

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

3.73

+8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGM vs. IETC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа IETC равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGMIETCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

1.33

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.73

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.86

-0.38

Просадки

Сравнение просадок IGM и IETC

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и IETC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGMIETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-38.48%

-27.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-21.19%

+4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-25.17%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-38.48%

-2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-3.84%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-8.13%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

7.51%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и IETC

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) составляет 6.40%, в то время как у iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что IGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGMIETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

6.78%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

16.57%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

21.09%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.68%

24.53%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

25.38%

-0.84%

Сравнение комиссий IGM и IETC

IGM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и IETC

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности IETC в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.35%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%0.00%0.00%0.00%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.13%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IGM and IETC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IETC has higher volatility (6.78%) compared to IGM (6.40%). In terms of maximum drawdown, IGM dropped -65.59% vs IETC's -38.48%.

On 5-year performance, IGM leads with 21.68% vs 17.84% for IETC. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IGM has been the lower-risk option at 6.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGM has performed better with a 21.68% return vs 17.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for IGM.

IETC has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.13% for IGM.

Their fees differ too: 0.39% for IGM and 0.18% for IETC.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGM и IETC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор