PortfoliosLab logo
Сравнение IGM с IETC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGM и IETC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IGM и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
220.48%
241.92%
IGM
IETC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGM:

0.42

IETC:

0.59

Коэф-т Сортино

IGM:

0.78

IETC:

0.98

Коэф-т Омега

IGM:

1.11

IETC:

1.14

Коэф-т Кальмара

IGM:

0.46

IETC:

0.64

Коэф-т Мартина

IGM:

1.57

IETC:

2.27

Индекс Язвы

IGM:

7.76%

IETC:

7.12%

Дневная вол-ть

IGM:

28.97%

IETC:

27.68%

Макс. просадка

IGM:

-65.59%

IETC:

-38.48%

Текущая просадка

IGM:

-14.87%

IETC:

-13.34%

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у IETC с доходностью -8.61%.


IGM

С начала года

-9.56%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

-5.45%

1 год

10.56%

5 лет

19.11%

10 лет

18.71%

IETC

С начала года

-8.61%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

-2.38%

1 год

14.89%

5 лет

20.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGM и IETC

IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.


График комиссии IGM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGM: 0.46%
График комиссии IETC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IETC: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGM и IETC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGM
Ранг риск-скорректированной доходности IGM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

IETC
Ранг риск-скорректированной доходности IETC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IETC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGM c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGM, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGM: 0.42
IETC: 0.59
Коэффициент Сортино IGM, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGM: 0.78
IETC: 0.98
Коэффициент Омега IGM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGM: 1.11
IETC: 1.14
Коэффициент Кальмара IGM, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGM: 0.46
IETC: 0.64
Коэффициент Мартина IGM, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGM: 1.57
IETC: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IETC равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.59
IGM
IETC

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и IETC

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности IETC в 0.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
0.25%0.22%0.52%0.53%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%0.88%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF
0.55%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.79%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGM и IETC

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и IETC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.87%
-13.34%
IGM
IETC

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и IETC

iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) имеют волатильность 18.73% и 17.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.73%
17.86%
IGM
IETC