Сравнение IGM с IETC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC).
IGM и IETC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGM или IETC.
Основные характеристики
| IGM | IETC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.28% | 7.32% |
| Дох-ть за 1 год | 52.09% | 45.71% |
| Дох-ть за 3 года | 11.48% | 9.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.42% | 18.85% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 2.54 |
| Дневная вол-ть | 19.64% | 17.65% |
| Макс. просадка | -65.59% | -38.48% |
| Current Drawdown | -5.60% | -6.49% |
Корреляция
Корреляция между IGM и IETC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGM и IETC
С начала года, IGM показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью 7.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и IETC
IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGM c IETC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и IETC
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности IETC в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 1.78% | 2.37% | 3.16% | 0.97% | 1.93% | 2.99% | 3.45% | 3.42% | 5.40% | 4.72% | 5.25% | 4.66% |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.66% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.79% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и IETC
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и IETC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и IETC
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что IGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.