Сравнение IGM с IETC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC).
IGM и IETC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGM или IETC.
Доходность
Сравнение доходности IGM и IETC
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность 34.46%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью 31.53%.
IGM
34.46%
1.94%
12.89%
42.87%
21.68%
20.19%
IETC
31.53%
0.78%
15.13%
39.71%
22.28%
N/A
Основные характеристики
| IGM | IETC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 2.07 |
| Коэф-т Сортино | 2.63 | 2.72 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 2.84 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | 10.24 | 13.05 |
| Индекс Язвы | 4.10% | 2.98% |
| Дневная вол-ть | 20.96% | 18.77% |
| Макс. просадка | -65.59% | -38.48% |
| Текущая просадка | -2.00% | -2.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и IETC
IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.
Корреляция
Корреляция между IGM и IETC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGM c IETC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и IETC
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности IETC в 0.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.31% | 0.39% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% | 0.78% |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.56% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.79% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и IETC
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и IETC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и IETC
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) имеют волатильность 6.43% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.