Сравнение IGM с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
IGM и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGM и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGM и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции IGM превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 21.06% против 18.99% соответственно.
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и QQQ
IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
IGM vs. QQQ — Ранг доходности на риск
IGM
QQQ
Сравнение IGM c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGM | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.66 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 7.32 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.86 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IGM и QQQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и QQQ
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и QQQ
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -82.97% | +17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -12.62% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -35.12% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.68% | -35.12% | -5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -7.86% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -32.99% | +17.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 3.44% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и QQQ
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что IGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 6.61% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 12.82% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 22.70% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.55% | 22.38% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 22.25% | +2.16% |