PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGM с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGM с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - IGM tracks the S&P North American Expanded Technology Sector Index while VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGM returned 24.95%/yr vs 25.62%/yr for VGT. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IGM charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности IGM и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGM показывает доходность 29.37%, а VGT немного выше – 30.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGM имеют среднегодовую доходность 24.95%, а акции VGT немного впереди с 25.62%.

IGM

1 день
-1.48%
1 месяц
13.22%
С начала года
29.37%
6 месяцев
26.87%
1 год
58.79%
3 года*
38.58%
5 лет*
21.68%
10 лет*
24.95%

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGM и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		29.37%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between IGM and VGT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.97

The correlation between IGM and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGM и VGT

Секторы
IGM
VGT

Технологии

82.8%
98.5%

Коммуникационные услуги

16.8%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.5%

Промышленность

0.2%
0.4%

Энергетика

0.1%
0.3%

Потребительский циклический сектор

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGM
82.8%
VGT
98.5%

Коммуникационные услуги

IGM
16.8%
VGT
0.5%

Финансовые услуги

IGM
0.2%
VGT
0.5%

Промышленность

IGM
0.2%
VGT
0.4%

Энергетика

IGM
0.1%
VGT
0.3%

Потребительский циклический сектор

IGM
0.1%
VGT
0.1%

Сырьевые материалы

IGM

-

VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

IGM

-

VGT

-

Здравоохранение

IGM

-

VGT
0.0%

Недвижимость

IGM

-

VGT

-

Коммунальные услуги

IGM

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech Sector ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETCIGM с MGK
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

IGM vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGMVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.85

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.54

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.57

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

11.41

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGM vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGMVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.85

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.88

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

1.04

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.68

-0.20

Просадки

Сравнение просадок IGM и VGT

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGMVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-54.63%

-10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-16.40%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-27.23%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-35.07%

-5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

-35.07%

-5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-2.35%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-7.95%

-7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

5.13%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и VGT

iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 6.40% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGMVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

6.51%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

16.09%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

20.55%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.68%

25.17%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

24.60%

-0.06%

Сравнение комиссий IGM и VGT

IGM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и VGT

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.13%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IGM and VGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGT has higher volatility (6.51%) compared to IGM (6.40%). In terms of maximum drawdown, IGM dropped -65.59% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.62% vs 24.95% for IGM. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IGM has been the lower-risk option at 6.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.62% return vs 24.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for IGM.

VGT has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.13% for IGM.

IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for IGM and 0.09% for VGT.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGM и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор