Сравнение IGM с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
IGM и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGM и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGM и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGM имеют среднегодовую доходность 21.06%, а акции VGT немного впереди с 21.51%.
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и VGT
IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
IGM vs. VGT — Ранг доходности на риск
IGM
VGT
Сравнение IGM c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGM | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.67 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.88 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 5.77 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.88 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.61 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IGM и VGT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и VGT
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и VGT
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -54.63% | -10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -16.40% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -35.07% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.68% | -35.07% | -5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -11.66% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -8.00% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 5.35% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и VGT
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 8.38% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 8.03% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 16.35% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 27.27% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.55% | 25.06% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 24.48% | -0.07% |