PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSCVX с TASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSCVX с TASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).

WSCVX управляется Walthausen Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2008 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности WSCVX и TASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSCVX и TASCX

2026 (YTD)202520242023
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		7.66%13.80%29.11%7.98%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		7.85%14.79%3.04%9.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WSCVX показывает доходность 7.66%, а TASCX немного выше – 7.85%.

WSCVX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.36%
С начала года
7.66%
6 месяцев
9.86%
1 год
29.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TASCX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.18%
С начала года
7.85%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.06%
3 года*
14.47%
5 лет*
9.96%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walthausen Small Cap Value Fund

Third Avenue Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с WSCVX:
WSCVX с AVWS.DEWSCVX с IWMWSCVX с ZPRV.DEWSCVX с CSMIXWSCVX с SSCVXWSCVX с FCPVXWSCVX с RYSEX
Часто сравнивают с TASCX:
TASCX с AVALXTASCX с VSMAXTASCX с VBTASCX с VBRTASCX с WMICXTASCX с CSMIXTASCX с AXVIX

Сравнение комиссий WSCVX и TASCX

WSCVX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TASCX в 1.15%.

WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund

Доходность на риск

WSCVX vs. TASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSCVX
Ранг доходности на риск WSCVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TASCX
Ранг доходности на риск TASCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSCVX c TASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSCVXTASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.56

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.26

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.36

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

10.07

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSCVX vs. TASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSCVX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TASCX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSCVX и TASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSCVXTASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.46

+0.59

Корреляция

Корреляция между WSCVX и TASCX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSCVX и TASCX

Дивидендная доходность WSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности TASCX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		12.29%13.23%28.71%9.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		3.50%3.78%11.87%14.38%5.40%8.55%1.50%7.75%12.67%13.61%9.15%14.70%

Просадки

Сравнение просадок WSCVX и TASCX

Максимальная просадка WSCVX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCVX и TASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSCVXTASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-58.55%

+36.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-12.12%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-3.47%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-8.66%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.84%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WSCVX и TASCX

Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что WSCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSCVXTASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

3.86%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

10.69%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

18.59%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

25.48%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

24.17%

-1.79%