PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSCVX с JESVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSCVX с JESVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WSCVX (Walthausen Small Cap Value Fund) and JESVX (John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past year, WSCVX returned 43.87% vs 25.65% for JESVX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WSCVX charges 1.21%/yr vs 1.04%/yr for JESVX.

Доходность

Сравнение доходности WSCVX и JESVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSCVX показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у JESVX с доходностью 17.72%.

WSCVX

1 день
-1.41%
1 месяц
1.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
20.39%
1 год
43.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JESVX

1 день
-0.96%
1 месяц
4.25%
С начала года
17.72%
6 месяцев
17.53%
1 год
25.65%
3 года*
11.69%
5 лет*
5.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSCVX и JESVX

2026 (YTD)202520242023
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		20.98%13.80%29.11%7.98%
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		17.72%0.13%5.97%10.66%

Correlation

The correlation between WSCVX and JESVX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г.

0.76

The correlation between WSCVX and JESVX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walthausen Small Cap Value Fund

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust

Часто сравнивают с WSCVX:
WSCVX с AVWS.DEWSCVX с IWMWSCVX с ZPRV.DEWSCVX с SSCVXWSCVX с CSMIXWSCVX с FCPVXWSCVX с VSIAX
Часто сравнивают с JESVX:
JESVX с FCNTXJESVX с PVCMXJESVX с VSCAXJESVX с BRSIXJESVX с HWSIXJESVX с SSCVXJESVX с AVALX

Доходность на риск

WSCVX vs. JESVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSCVX
Ранг доходности на риск WSCVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCVX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JESVX
Ранг доходности на риск JESVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESVX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSCVX c JESVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSCVXJESVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.74

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.61

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

3.31

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

10.69

+5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSCVX vs. JESVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSCVX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа JESVX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSCVX и JESVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSCVXJESVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.74

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.23

+1.00

Просадки

Сравнение просадок WSCVX и JESVX

Максимальная просадка WSCVX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки JESVX в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCVX и JESVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSCVXJESVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-46.09%

+23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-10.17%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.09%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-9.08%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.27%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности WSCVX и JESVX

Текущая волатильность для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) составляет 5.58%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что WSCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JESVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSCVXJESVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

6.00%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

14.55%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

19.38%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

20.84%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

23.34%

-1.25%

Сравнение комиссий WSCVX и JESVX

WSCVX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии JESVX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSCVX и JESVX

Дивидендная доходность WSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности JESVX в 9.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		9.96%11.72%6.53%9.41%21.62%1.33%12.54%7.49%16.31%0.76%
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		10.94%13.23%28.71%9.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WSCVX and JESVX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JESVX has higher volatility (6.00%) compared to WSCVX (5.58%). In terms of maximum drawdown, WSCVX dropped -22.34% vs JESVX's -46.09%.

WSCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSCVX и JESVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор