PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSCVX с FESCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSCVX с FESCX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WSCVX (Walthausen Small Cap Value Fund) and FESCX (First Eagle Small Cap Opportunity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past year, WSCVX returned 46.72% vs 49.45% for FESCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WSCVX charges 1.21%/yr vs 1.00%/yr for FESCX.

Доходность

Сравнение доходности WSCVX и FESCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSCVX показывает доходность 26.78%, что значительно ниже, чем у FESCX с доходностью 28.94%.

WSCVX

1 день
-0.92%
1 месяц
7.24%
С начала года
26.78%
6 месяцев
23.70%
1 год
46.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FESCX

1 день
-1.45%
1 месяц
5.42%
С начала года
28.94%
6 месяцев
26.12%
1 год
49.45%
3 года*
18.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSCVX и FESCX

2026 (YTD)202520242023
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		26.78%13.80%29.11%7.98%
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		28.94%13.33%6.47%8.33%

Correlation

The correlation between WSCVX and FESCX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2023 г.

0.93

The correlation between WSCVX and FESCX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walthausen Small Cap Value Fund

First Eagle Small Cap Opportunity Fund

Часто сравнивают с WSCVX:
WSCVX с AVWS.DEWSCVX с IWMWSCVX с ZPRV.DEWSCVX с SSCVXWSCVX с CSMIXWSCVX с FCPVXWSCVX с VSIAX
Часто сравнивают с FESCX:
FESCX с XSMOFESCX с PXSGXFESCX с VBRFESCX с PMAQXFESCX с AVUVFESCX с SGIIXFESCX с FEURX

Доходность на риск

WSCVX vs. FESCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSCVX
Ранг доходности на риск WSCVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCVX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FESCX
Ранг доходности на риск FESCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESCX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSCVX c FESCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WSCVXFESCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.59

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.55

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

5.01

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.83

18.03

-0.21

WSCVX vs. FESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSCVX на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESCX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSCVX и FESCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WSCVX и FESCX

Максимальная просадка WSCVX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки FESCX в -28.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCVX и FESCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSCVXFESCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-28.53%

+6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-10.26%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.45%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-8.75%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.84%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WSCVX и FESCX

Текущая волатильность для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) составляет 5.38%, в то время как у First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что WSCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSCVXFESCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.65%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

14.27%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

19.85%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

22.67%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

22.67%

-0.63%

Сравнение комиссий WSCVX и FESCX

WSCVX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FESCX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSCVX и FESCX

Дивидендная доходность WSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности FESCX в 0.80%

ПозицияTTM2025202420232022
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		0.80%1.03%1.56%0.60%0.11%
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		10.44%13.23%28.71%9.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, WSCVX and FESCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FESCX has higher volatility (6.65%) compared to WSCVX (5.38%). In terms of maximum drawdown, WSCVX dropped -22.34% vs FESCX's -28.53%.

WSCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSCVX и FESCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор