- ISIN
- US1011568003
- CUSIP
- 101156800
- Эмитент
- Boston Trust Walden
- Дата выпуска
- 1 авг. 2011 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) прибавил 11.3% с начала года. Текущая цена акции WAMFX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WAMFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,424.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) показал доход в 11.31% с начала года и 13.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WAMFX составила 10.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Boston Trust Walden Midcap Fund
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.82%
- 6 месяцев
- 7.53%
- С начала года
- 11.31%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 10.89%
- Всё время*
- 10.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность WAMFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении WAMFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.63% | 1.39% | -6.33% | 3.65% | 0.75% | 3.06% | 3.44% | 2.59% | 11.31% | ||||
| 2025 | 2.92% | -1.57% | -2.49% | -2.51% | 3.98% | 0.87% | 1.94% | 2.58% | -0.62% | -1.29% | 1.60% | -0.43% | 4.82% |
| 2024 | -1.35% | 5.00% | 4.27% | -6.07% | 1.42% | -0.68% | 5.78% | 0.77% | 2.22% | -1.63% | 7.18% | -5.97% | 10.39% |
| 2023 | 5.55% | -1.91% | 0.73% | -0.19% | -4.70% | 7.78% | 3.11% | -1.97% | -5.00% | -3.88% | 8.64% | 6.23% | 13.90% |
| 2022 | -6.19% | -1.09% | 2.62% | -6.63% | 0.91% | -7.61% | 8.70% | -3.98% | -8.28% | 8.98% | 7.60% | -4.20% | -10.87% |
| 2021 | -1.88% | 3.31% | 5.46% | 4.27% | 0.55% | -0.14% | 2.40% | 2.08% | -4.68% | 5.96% | -1.93% | 7.74% | 24.85% |
Метрики бенчмарка
Boston Trust Walden Midcap Fund has an annualized alpha of -0.22%, beta of 0.90, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 2011.
- This fund participated in 92.30% of S&P 500 Index downside but only 87.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.22%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 87.20%
- Участие в снижении
- 92.30%
Комиссия
Комиссия WAMFX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WAMFX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 28% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAMFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.50 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 10.58 | -5.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Trust Walden Midcap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.62 | $1.62 | $0.80 | $1.04 | $1.10 | $1.13 | $0.76 | $2.40 | $1.10 | $0.08 | $0.75 | $0.77 |
Дивидендный доход | 6.49% | 7.23% | 3.49% | 4.84% | 5.55% | 4.82% | 3.87% | 12.83% | 7.08% | 0.45% | 5.06% | 5.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Trust Walden Midcap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $1.62 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Boston Trust Walden Midcap Fund показал максимальную просадку в 36.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.81%март 2020 г. | 1mo 29d | 7mo 21d | 9mo 20dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-20.82%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.22%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 8d | 6mo 9dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-17.51%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 16d | 8mo 29dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-15.30%авг. 2011 г. | 6d | 2mo 20d | 2mo 26dавг. 2011 г. - окт. 2011 г. | — |
Показатели просадок
| WAMFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.81% | -56.78% | +19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -9.10% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.51% | -18.90% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.82% | -25.43% | +4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -33.92% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -10.69% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.14% | +0.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WAMFX
Добавьте Boston Trust Walden Midcap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WAMFX