Сравнение WAMFX с MISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX).
WAMFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 авг. 2011 г.. MISIX управляется Victory.
Доходность
Сравнение доходности WAMFX и MISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAMFX и MISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | -4.10% | 4.82% | 10.39% | 13.90% | -10.87% | 24.85% | 9.56% | 36.98% | -3.59% | 16.21% |
MISIX Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I | -0.70% | 42.00% | 4.70% | 15.49% | -23.13% | 12.41% | 15.42% | 27.88% | -20.20% | 37.14% |
Доходность по периодам
С начала года, WAMFX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у MISIX с доходностью -0.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAMFX имеют среднегодовую доходность 9.70%, а акции MISIX немного отстают с 9.25%.
WAMFX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 1.76%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 9.70%
MISIX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -13.84%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 33.88%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAMFX и MISIX
WAMFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MISIX в 0.97%.
Доходность на риск
WAMFX vs. MISIX — Ранг доходности на риск
WAMFX
MISIX
Сравнение WAMFX c MISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAMFX | MISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 1.97 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 2.54 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.39 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.24 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 9.80 | -9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMFX | MISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.97 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.40 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.31 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между WAMFX и MISIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMFX и MISIX
Дивидендная доходность WAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности MISIX в 6.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 7.54% | 7.23% | 3.49% | 4.84% | 5.55% | 4.82% | 3.87% | 12.83% | 7.08% | 0.45% | 5.06% | 5.54% |
MISIX Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I | 6.09% | 6.05% | 2.27% | 1.90% | 1.12% | 8.61% | 0.41% | 1.99% | 3.59% | 1.85% | 1.56% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок WAMFX и MISIX
Максимальная просадка WAMFX за все время составила -36.81%, что меньше максимальной просадки MISIX в -67.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMFX и MISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAMFX | MISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.81% | -67.61% | +30.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -13.84% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.82% | -37.69% | +16.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -41.82% | +5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -13.84% | +5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -16.99% | +13.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.16% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMFX и MISIX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) составляет 3.29%, в то время как у Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что WAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAMFX | MISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 6.80% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 11.32% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 16.62% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 17.68% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 17.78% | -0.30% |